Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3455
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не может
Триллионы паттернов - это опровержение всего современного МО. Так не бывает, что-то не так.
Триллионы паттернов - это опровержение всего современного МО. Так не бывает, что-то не так.
2?
2?
Да, паттерн вверх и паттерн вниз
Берём две соседние цены.
+
Потом фильтруем по повторяемости и предсказательной способности и получаем 2
И ты считаешь что все эти триллионы паттернов будут иметь многократную повторяемость / входимость?
И ты считаешь что все эти триллионы паттернов будут иметь многократную повторяемость / входимость?
Конкретно - сравнение выше/ниже - слишком топорные паттерны. Любой из них стремится к 50% отработки в разные стороны.
Чем реже встречается, тем вероятность отработки больше, но это проблема малой выборки.
Я проводил такой анализ, собирал статистику. Ничего путного. Тут проблема в привязке к временному периоду, возможно. Ведь трейдеры не торгуют ровно в 7:15, когда прозвонит будильник третий раз.
Но, и с Зигзагом тоже беда. Но беда интересная.
Если взять фигуру, конкретную. И открывать позицию в одну сторону, расставля ТП и СЛ в определённых точках зигзага - результативность при тестировании на всех парах в режиме "Все символы" в оптимизаторе - распределяется чуть ли не равномерно от самого удшего до самого лучшего.
Грубо говоря - на одной паре работает одна фигура, на другой паре работает другая фигура. Хотя Петя и Вася торгуют на обеих валютах.
То есть, как будто рынок работает по одной формуле, где все валюты взаимосвязаны и балансируют.
Ведь если одна фигура (простая) будет работать на всех валютных парах - то поломаются треугольники, которые известны, как локовые в техническом арбитраже.
Короче, я брал фигуру, прогонял её, допустим по евродоллару. ТП установил на ближайшей точке зигзага, СЛ установил на противоположной ближайшей точки зигзага.
И вот, получилась у меня каракули на графике баланса. Я беру - меняю расположение ТП на... третью точку зигзага. И, вуаля - кривулька баланса стала получше, но всё равно говно.
Я беру и добавляю новвую точку (уменьшая тем самым повторяемость в N,N раз), ставлю условие "если эта задняя - пятая точка (по счёту) больше вон той и вон той, и меньше той и вон той..." и раз - баланс улучшился.
Ещё условие - ещё улучшился. В конце концов на 10 лет остаётся 100 входов.
Потом беру другую фигуру зигзага. Расставляю ТП СЛ, там-сям, прогоняю - снова 1000 входов, хаос. Меняю ТП СЛ на разные точки, добавляю условия точек - и вот теперь новый паттерн - более стабилен.
Проделываю так с 5-10-ю паттернами, и вот 10 лет - стабильного профита. Добавляем ещё 28 пар, на каждой подбираем эти грязные паттерны - фильтруем их, "омываем", создаём сет паттерном для всех пар - и вот стратегия работает на всех парах.
Как-то так я себе представляю создание всепарной торговли. Но, мне зигзаг так надоел, что я временно забросил его.
Чуть позже проверю это всё на форвардах (сразу проверить - затупил, боялся, что не заработает, но сам процесс подбора - занимательный был).
Это всё должан делать машина на автомате, перебирать всё, причём на самом мелком ТФ, где ещё спред не убивает прибыльность. Ну, М5, например.
В общем, тут ещё есть поле для исследований.
Доказать, что сие действия - есть подгонка, можно только одним единственным способом - проверить на форварде эти "сеты".
А так - да, всё это выглядит, как извращённая оптимизация.