Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3456

Новый комментарий
 
Нужна хорошая повторяемость, желательно 100+ в год. Иначе это не паттерн, а стат. погрешность 
 
Ivan Butko #:

Конкретно - сравнение выше/ниже - слишком топорные паттерны. Любой из них стремится к 50% отработки в разные стороны. 

Чем реже встречается, тем вероятность отработки больше, но это проблема малой выборки. 

Я проводил такой анализ, собирал статистику. Ничего путного. Тут проблема в привязке к временному периоду, возможно. Ведь трейдеры не торгуют ровно в 7:15, когда прозвонит будильник третий раз. 

Аллилуя мать его!!

 

Отработка паттерна

синяя точка это итая свеча на которой паттерн дал сигнал, все что после точки это типа будущее...


Вот сиглалы от паттерна на новых (тест) данных, те примеры где паттерн не угадал отсткок 


-------------------------------------------------------------------------------

А вот примеры где паттерн угадал отскок на тест данных


 

Даже по ложным сигналам видно что закономерность есть.

А вот и сам паттерн 

[1] "(EURGBP.M15.High)1" "(CADCHF.M1.Open)0"  "(EURGBP.M5.Low)0"   "(EURGBP.M1.Low)0"  
 [5] "(USDCHF.M1.High)-1" "(EURUSD.M1.Open)0"  "(EURCAD.M15.High)1" "(USDCHF.M1.Open)0" 
 [9] "(EURNZD.M15.High)0" "(NZDCAD.M1.Open)1"

Это некая последовательность событий которая должна призойти в огромном векторе всевозможных событий.

Событий таких около 20 тысяч, каждое событие это уже правильно сжатая информация о рынке и в правильной временной последовательности

 

Можно красиво искать паттерны через любой регрессор, имеющий возможность обрезать деревья.

А можно хоть и через линейную рекгрессию.

 
Нее, не можно
 
mytarmailS #:
Нее, не можно
Нужно
И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Нужно
И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?
Я не знаю как в буст загнать минимум 100 млн признаков, ты знаеш?

У меня обычная простая функция которая ищет последовательность в большом векторе. 

На самом деле чтобы обяснить нужно с час прсидеть в живом разговоре и с картинками
 
Maxim Dmitrievsky #:
Нужно
И опять вот эта нездоровая тема про какие-то события началась.

Навали признаков в бустинг, выбери что он хорошо предсказывает, класьеризуй на группы. Вот твои паттерны. Куда больше?

А ты через че делаешь?

Бустинг ищет паттерны, т.е. некоторые последовательности, которые обладают некоторой обобщающей способностью. Ничем подобны mytarmailS не занимается.

 
Самая интересная тема, которой стоит заниматься - это преобразование исходного ряда к стационарному с наименьшей потерей инфы. Тогда не нужно будет ничего майнить.

Например, приращения нивелируют инфу о ценовых уровнях. А исходный ряд нельзя в модель. Дробное дифференцирование тоже сохраняет мало памяти.

Визуально это должно выглядеть как котир во флэте но не нормально распределенный, а равномерно, тогда классификатор будет предсказывать как лялька
1...344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463...3510
Новый комментарий
Причина обращения: