Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3461
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю проще добавить для МО несколько столбцов: день недели, час, минута. Может еще месяц, день месяца и/или года.
Или он имеет в виду сможет ли МО по признакам без времени понять какое текущее время в наблюдении...
Не знаю как так в голове у людей поворачивается, что от преобразования ВР - изначального сообщения, переходят ко времени.
Окей.
Ретурны или абсолютные их значения (волатильность) содержат в себе время суток, потому что для каждого временного периода разная волатильность. Для этого нужно выбрать соотвествующий лаг приращений в районе 20-25 для часового ТФ.
Естественно, что approximately. Естественно, что время торговое, которое отличается от обычного.
Элементарщина какая-то.Думаю проще добавить для МО несколько столбцов: день недели, час, минута. Может еще месяц, день месяца и/или года.
возможно вместо мерилы времени разумнее добавить статистическую волатильность (отклонения).
например вместо столбца "час" - типичный диапазон для этого часа, за исторический период. У MO память как у золотой рыбки, а это будет вместо неё
возможно вместо мерилы времени разумнее добавить статистическую волатильность (отклонения).
например вместо столбца "час" - типичный диапазон для этого часа, за исторический период. У MO память как у золотой рыбки, а это будет вместо неё
Из соображений удобства и потому что МО лучше работает с непрерывными данными.
Но тема то была другая блин, как так получается всегда :)
Если рассматривать время как выбор решения вместо сети, то да, в этом смысле это "шаг внутрь", и вы затуманиваете данные для машины.
Но вы можете думать об этом как о свертке.
сегодня попробую обучить модельку на 4 млн признаков, те попробую заменить обчный паттерн как фильтр на модельку как фильтр.
Это продолжение этой темы
#34553
Но сначала пообедать))
Прикольный терминал, замена стандартного, со встроенным AI помощником. Можно писать код прямо в терминале, например на пайтоне.
Можно подключить какой-нибудь текстовый редактор типа nvim, насколько понимаю, будет полноценная легковесная IDE. Люблю такие.
На данный момент бесплатный.
сегодня попробую обучить модельку на 4 млн признаков, те попробую заменить обчный паттерн как фильтр на модельку как фильтр.
Это продолжение этой темы
#34553
Но сначала пообедать))
4 млн столбцов? А строк? Если хотя бы 100 тыс, то это наверное месяцы расчетов...
4 млн столбцов? А строк? Если хотя бы 100 тыс, то это наверное месяцы расчетов...
строк +-200
ето фильтр одного паттерна, а не попытка обяснить весь рынок
Да и 4 млн это мало, на данном этапе моего понимания проблемы нужно 20 млн , но я даже с 4мя пока не знаю как справиться, это реально много..
При чем признаки уже сжаты в 50-100 раз от обычного представления..
строк +-200
ето фильтр одного паттерна, а не попытка обяснить весь рынок
Да и 4 млн это мало, на данном этапе моего понимания проблемы нужно 20 млн , но я даже с 4мя пока не знаю как справиться, это реально много..
При чем признаки уже сжаты в 50-100 раз от обычного представления..
А меньше признаков не могут его отфильтровать?