Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3539
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите внимательно вторую картинку, если не увидите полезных свойств в синтетическом ряде то напишу
Происходит сглаживание без запаздывания. Нет?
нет..
сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.
Но можно сказать есть фильтрация шума тренда
На картинке видно
что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать
свойство №2
Еще интересней..
обратите внимание на свечи с гепами
Стало мне интересно, а можно ли обучить АМО на индикаторах и осциляторах чтобы оно востановило цены OHLC
Подал около 40-ка индикаторов и осциляторов, тренировал линейную регресию..
Востановила прекрасно
а вот так выглядит востановление цен только из двух признаков RSI и SMA
довольно неплохо, но с пометкой что там восстанавливать нечего.
Цена в явном виде присутствует в индикаторах. То есть можно взять рассчётные формулы и разрешить их обратно. При достаточном кол-ве индикаторов можно в явном виде получить переходную матрицу (показания=>цены)
но есть нюанс - для случая RSI/SMA интересный момент: AMO неявно были выделены участки с минимальной погрешностью, потому-что информации недостаточно. "Оно само" нашло сочетания RSI/SMA где цену можно восстановить почти точно (минимальная волатильность при некритичном наклоне или что-то такое).
нет..
сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.
Но можно сказать есть фильтрация шума тренда
На картинке видно
что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать
Цена в явном виде присутствует в индикаторах.
Да но из 20-той машки цену не востановить, нужно достаточное количество инфы
Мне кажется, что я написал то же самое, только другими словами. По крайне мере - имел в виду.
понял..
Но сглажывания без запаздывания нету вроди, тут скорей фильтрация
Полезные мысли про оптимизацию
https://www.youtube.com/watch?v=NoZZ8evZQ18&t=555s&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9
Да но из 20-той машки цену не востановить, нужно достаточное количество инфы
не очень хочется ради диалога грязнуть в формулах,
но навскидку: если брать 20-ю MA-шку, то надо 41 показатель машки чтобы в точности восстановить 30 точек. (только в хвосте будет 20/2 +- 1 неточностей)
не очень хочется ради диалога грязнуть в формулах,
но навскидку: если брать 20-ю MA-шку, то надо 41 показатель машки чтобы в точности восстановить 30 точек. (только в хвосте будет 20/2 +- 1 неточностей)
без формул, чисто здравый смысл и практика...
одной машкой в принцепе нельзя описать те высокочастотные колебания которые она подавила, размер окна тут ничем не поможет, это безвозвратно потеряная инфа..
нет..
сглажывания там нет и запаздываения там нет в принцепе.
Но можно сказать есть фильтрация шума тренда
На картинке видно
что на оригинеле цена идет вверх с шумом, а на востановленом ряде видно что все свечи "белые" и по этому признаку можно фильтровать
свойство №2
Еще интересней..
обратите внимание на свечи с гепами
Осталось всего-ничего, придумать на этом торговую систему, которая покажет матожидание хотя бы больше 5-ти спредов и можно начинать просматривать каталоги яхт выставленных на продажу.