Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3443
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тогда не понимаю почему такая разница в результатах
У меня два предположения - либо это эффект вынужденного рандома (цифры то меняются), либо эффект есть от разных нормализаций. Я так же не ожидал такого результата.
А вот как проверить - что важней из этих вариантов - загадка.
У меня два предположения - либо это эффект вынужденного рандома (цифры то меняются), либо эффект есть от разных нормализаций. Я так же не ожидал такого результата.
А вот как проверить - что важней из этих вариантов - загадка.
я пробовал на своих данных - у меня любые нормализации ухудшают результат )
потом перепроверю, если не забудуя пробовал на своих данных - у меня любые нормализации ухудшают результат )
потом перепроверю, если не забудуОтмечу, что использовал последовательную кластеризацию - дерево глубиной 3 уровня по 3 кластера на лист - может и это как то влияет, но не уверен.
Ниже на графике по оси x - смещение вероятности в целом для кластера на выборке train, а по оси y - финансовый результат в кластере для трёх выборок. Для выборки train фин результат уменьшен в 3 раза, так как она содержит в три раза больше примеров, а хотелось сопоставимости на графике,
Да, не всё так идеально, и при небольшом смещении в отрицательную зону вероятности можно получать прибыль (здесь разметка на ловлю трендов), но в целом наклон линий регрессии для каждой подвыборки улавливает зависимость прибыли от смещения вероятности в кластере.
Год назад внедрял МО в советник на заказ, сейчас вот полез - увидел - и решил глянуть, как работала модель.
В начале результаты без модели - период с 2023 по текущую дату
Ну а теперь с моделью
Год назад внедрял МО в советник на заказ, сейчас вот полез - увидел - и решил глянуть, как работала модель.
В начале результаты без модели - период с 2023 по текущую дату
Ну а теперь с моделью
Что значит : внедрял модель, вот результат без модели
Был советник, торгующий по своей логике - модель стала дополнительным фильтром - последней инстанцией, дающей право на открытие позиции. Тот подход, что и использую я в целом - сигнал по чёткой логике и его подтверждение моделью.
Был советник, торгующий по своей логике - модель стала дополнительным фильтром - последней инстанцией, дающей право на открытие позиции. Тот подход, что и использую я в целом - сигнал по чёткой логике и его подтверждение моделью.