Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3439

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Делаю это в своем тостере, с этим проблем нет. Проблема как заставить работать при наличии спреда :)

На каких символах?

[fxsaber]

Forester #:
У вас есть какая то статистика, сколько лимиток остаются не исполненными в среднем?

Сильно зависит от времени суток, брокера и самого символа.

Прошлая неделя на одном из брокеров.

Rejects = 14.29% (6/42, 00:00:00.047), Slip = +327.47%, 100%
Rejects = 400.00% (76/19, 00:00:00.426), Slip = +217.49%, 100%
Rejects = 55.56% (15/27, 00:00:00.194), Slip(sim) = +371.94%, 100%
Rejects = 141.67% (34/24, 00:00:00.283), Slip = +74.81%, 100%
Rejects = 50.00% (2/4, 01:23:45.796), Slip = +90.17%, 94.4% = 3.40/3.60(3)
Rejects = 49.47% (47/95, 00:00:02.117), Slip(sim) = +341.84%, 100%
Rejects = 35.71% (5/14, 00:00:00.294), Slip(sim) = +95.54%, 100%
Rejects = 44.15% (181/410, 00:00:21.685), Slip(sim) = +51.73%, 100%
Rejects = 7.34% (8/109, 00:00:00.103), Slip(sim) = +83.01%, 100%
Rejects = 20.51% (32/156, 00:00:03.662), Slip(sim) = +67.45%, 100%
Rejects = 54.47% (128/235, 00:00:13.478), Slip(sim) = +130.03%, 100%
Rejects = 9.48% (11/116, 00:00:00.401), Slip(sim) = +145.41%, 100%
Rejects = 182.35% (31/17, 00:00:03.906), Slip = +128.20%, 100%
Rejects = 48.33% (29/60, 00:00:03.821), Slip = +116.50%, 100%

Каждая строка - символ.

Сколько стоит давать времени на исполнение? Мне кажется через 1-2 минуты надо их снимать, т.к. ситуация уже поменяется.

У меня иной подход. Крутится реал-тайм виртуалка с идеальным исполнением (тестер), а боевой советник просто старается лимитниками получить те же уровни исполнения, что и на виртуалке. Таким образом лимитник может получить хоть 10 реджектов, но потом исполниться. А может и после одного реджекта сняться. Многое зависит от ситуации, что образовалась в виртуалке.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

На каких символах?

на любых

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

на любых

EURUSD с нулевым спредом (минус новости и ролловер) - стандарт современной индустрии. Бодаться можно только за размер комиссии: 5-10 с миллиона оборота - при желании можно нарыть.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

EURUSD с нулевым спредом (минус новости и ролловер) - стандарт современной индустрии. Бодаться можно только за размер комиссии: 5-10 с миллиона оборота - при желании можно нарыть.

Комиссию тогда может не побить.. я про способы фильтрации сделок + МО, чтобы он торговал в местах, где сигналы потенциально превышают маркапы

наверное так сформулировать. То есть нужно выставить завышенный маркап при обучении, чтобы алгоритм проходил ООС с ним.

Я попросил у православного ИИ написать мне такой код, после чего он сломал даже тот, который работал.

[mytarmailS]

мы и сабер жывем в разных реальностях...

В торговле - мы пытаемся прогнозировать он експлуатирует неефективности

В оптимизации - мы пытаемся через оптимизацию найти рабочую ТС и избежать переобучения, а он имеет рабочую ТС и просто хочет подобрать оптимальные настройки

итд...

Потому мы всегда будем говорить одинаковыми словами но про разные вещи, и никогда не будем понимать друг друга.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Тостер честный, сравнивал и проверял с комерческим всю книгу сделок , а не просто на глазок по кривой капитала

По опенам точно такая же канитель, проверил

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

По опенам точно такая же канитель, проверил

На минутке? 

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
На минутке? 

в том числе

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

в том числе

Евра , 1 минутка , синее разница между клоуз[i]  и опен[i+1], красное - кумулятивная сумма синего

Как у тебя может быть нормально и еще и с тестером совпадать я в душе не ...