Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1718

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Да нету никаких циклов!!!  ты сам их придумал, более того я писал что нету циклов, есть циклы в волатильности но они бестолковые, также я писал что твои економетрические декомпозиции фуфел потому что подразумевают наличие сезонностей( циклов ), а я использую то что подходит для не стационарных рядов (те без циклов) 

А ты все циклы , циклы ...   бухаешь там что ли?

Читай что такое спектральный анализ, для чего и как он используеться ,  более того я написал что можно с ним делать и про циклы там какие то разговора не было а ты все  -   циклы , циклы...

Я ж говорю у тебя синдром всезнайки, ты что то прочитал, у тя в голове штамп поставился и ты как био робот , новой информации просто не слышишь хоть тебе ее прямо в ухо кричат 

ТС можно построить только на циклах, т.е. на том, что повторяется. Это не обсуждается

может, у тебя превратное представление о циклах

примеры выделения циклов на СБ и на ценовых приращениях

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

может, у тебя превратное представление о циклах

Может быть )

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

ТС можно построить только на циклах, т.е. на том, что повторяется. Это не обсуждается

может, у тебя превратное представление о циклах

примеры выделения циклов на СБ и на ценовых приращениях

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212

Воистину - это так и есть.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

ТС можно построить только на циклах, т.е. на том, что повторяется. Это не обсуждается

может, у тебя превратное представление о циклах

примеры выделения циклов на СБ и на ценовых приращениях

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212

Я чет ничего не понял (((

Да продифинциированый ряд можно предсказывать, чем сильнее его дифиринциируешь тем лучше качество , можно прогнозировать так что загледение, сам таким баловался, но когда прогноз возвращаешь к исходному то хочется плакать ))

Так что ты мне хотел сказать этими ссылками, я так и не понял ((

а вот у меня "реальная" целевая,  направление зиг зага , а не приращение от приращения от приращения

классификация   

обучение 300 свечей , 90 фичей

обычный форест на 100 деревьев 

обучение

    OOB estimate of  error rate: 1%
Confusion matrix:
    -1   1 class.error
-1 107   2 0.018348624
1    1 191 0.005208333

новые данные

 PRED
     -1  1
  -1 10  0

10 из 10 ))

Много обучать не могу и предсказывать много не могу, так как модель умирает очень быстро, в идеале нужно переобучаться на каждом баре

Такой вот адаптивный фильтр получился с предсказанием на шаг ))

[Forester]

10 попаданий на ООС  статистически незначимы.
300-1000 повторений может о чем то сказать.

Сделайте еще 10 обучений и ООС на совсем других данных. Получите аналогию walking-forward.

[mytarmailS]

elibrarius:

10 попаданий на ООС  статистически незначимы.
300-1000 повторений может о чем то сказать.

Сделайте еще 10 обучений и ООС на совсем других данных. Получите аналогию walking-forward.

Да , да я понимаю...  Делаю

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Я чет ничего не понял (((

Да продифинциированый ряд можно предсказывать, чем сильнее его дифиринциируешь тем лучше качество , можно прогнозировать так что загледение, сам таким баловался, но когда прогноз возвращаешь к исходному то хочется плакать ))

Так что ты мне хотел сказать этими ссылками, я так и не понял ((

Пл так а мы о чем вообще? Разложить на компоненты это и есть дифференцирование так-то. Если можешь прогнозировать хоть что-то, что больше спреда, то это уже профит

ПкажЫ мне такой цифровой фильтр, что его разница с ценой формирует некие устойчивые циклы, которые сохраняются долгое время. Я в этом ничо не понима, как ты их ищешь

[Maxim Dmitrievsky]

Давай покопаем тему, как это реализуется.. вот, например, ссыль

https://medium.com/@sadatnazrul/digital-signal-processing-for-predicting-stock-prices-4be247a09514

[Rorschach]

mytarmailS:

comment_15957283

В чем преимущество такого подхода? Почему не использовать ренджи, или нормировать с помощью тикового объема, или с помощью средней волатильности в определенное время суток?

comment_15959144

Напомнило распознавание речи. Записывается речь, преобразуется в частотный вид, распознаются отдельные буквы, слова и тд. В языке часто употребляются устоявшиеся фразы, можно с высокой долей вероятности угадывать следующее слово. Что если этот подход перенести на рынок. Получить спектр, попытаться выделить паттерны "букв", "слов", "фраз".

Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101

https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212

Есть возможность проверить на Вихре Мерсенна?

Прореживание из этой статьи? Разве если мы исключим из ряда все часы, кроме конкретного, это не будет переход на дневной ТФ?

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Есть возможность проверить на Вихре Мерсенна?

Прореживание из этой статьи? Разве если мы исключим из ряда все часы, кроме конкретного, это не будет переход на дневной ТФ?

посмотрю потом

да, да, суточные циклы, но приращения можно брать с разным лагом

грубо говоря, логика такая: дифференцируем ряд, прореживаем любым способом (не обязательно фикс. интервалы), ищем линейные зависимости. Это универсальная штука, на мой взгляд, для поиска зависимостей