Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3366

[Andrey Dik]

mytarmailS #:

суть не в том, а в том что эти параметры мертвые с момента их нахождения, потому что "работали" в прошлом..

А вот если вместо параметра (констатны) правильная формула , то это адаптивность , можно сказать система без параметров. И в то же время лучше чем если бы она была с параметрами

Есть торговая стратегия с одним параметром, можем условно выразить формулой F(x), где F - стратегия, x - статичный параметр.

Если вместо статичного параметра x использовать динамичный, то это означает использование функции Y вместо x, что будет выглядеть как F(Y()).

Итак, как найти функцию Y(), не используя при этом оптимизацию, что бы эта функция не оказалась такой же "мёртвой", как и статичный x?

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

Видимо, далек от высоких материй - снова ничего не понял. Для меня точно писать не надо.

Нет, думаете только о задаче, не отвлекаясь))) А поиск над_над_параметров это точно не сегодня.)))

[Valeriy Yastremskiy]

Andrey Dik #:

Есть торговая стратегия с одним параметром, можем условно выразить формулой F(x), где F - стратегия, x - статичный параметр.

Если вместо статичного параметра x использовать динамичный, то это означает использование функции Y вместо x, что будет выглядеть как F(Y()).

Итак, как найти функцию Y(), не используя при этом оптимизацию, что бы эта функция не оказалась такой же "мёртвой", как и статичный x?

Задача такая)))

[Andrey Dik]

fxsaber #:

Видимо, далек от высоких материй - снова ничего не понял. Для меня точно писать не надо.

Если некий параметр стратегии один раз оптимизировали и забыли (работает в будущем так же хорошо, как и на прошлых данных), то такой параметр можно назвать условно - статичным.

Если приходится систематически делать оптимизацию, что бы обновить параметр, то такой параметр по времени (в точках оптимизации) можно представить в виде функции. Вот эту функцию и предлагают использовать вместо систематических повторных оптимизаций.

Конечно, это утопия, это равносильно открытию формулы рынка, по которой он функционирует.

[mytarmailS]

То есть отрицаем разделы науки про адаптивную фильтрацию, теорию адаптивных систем... это утопия , этого не существует?)))))))

Если у машки период управляется АТР-ом то это тоже невозможно.. утопия?

Или утопия в мозгах?

[Maxim Dmitrievsky]

Волосатые прыщавые парни уже выехали за вами

[Andrey Dik]

Во как, уже весь мир (по крайней мере, все ребята в ветке МО) катается на собственных яхтах, используя машки в качестве адаптивного регулятора, а мы с Сабером до сих пор ничего об этом не знаем.)))

[Andrey Dik]

Период машки регулируется атээррм, период которого регулируется другой машкой, которая регулируется ещё одним атээром... Хмм, идея - огонь, самое то для нестационарных цВР!)))

[mytarmailS]

если мозгов нет, оно так и происходит)

[Andrey Dik]

Адаптивные системы регулирования широко применяются повсеместно, от регулирования термо-режима печи, до управления транспортными средставми с помощью ИИ. Но во всех этих случаях невозможно скачкообразное изменение отслеживаемых физических параметров, как то - температура, высота над уровнем моря, скорость. А цВР может легко и непринуждённо скачкообразно изменить значение, торгуется цена, а не её производные в качестве машек и т.п.