Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3190
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фуршет - звучит не плохо, а вот потребность в насилии - ну не замечал за собой. Меня огорчает, что меня не понимают, но это не вызывает само по себе такой сильной агрессии.
Я считаю, что надо делать конференцию машинлернеров. Обязательно с фуршетом и где-нибудь в ОАЭ. И там уже в формальной, а потом неформальной обстановке, все обсуждать. Иначе через форум это делать неудобно.
Хотел почитать про машинное обучение, а тут юмористы своё мастерство оттачивают.
Шутки юмора и прочее не касающееся темы, хотелось бы видеть в другом месте.
Теперь по теме.
Вы пишите, что считаете рынок рандомным, на чём основано это утверждение?
У вас есть какие то веские основания доказывающие рандомность движения рыночной цены?
Хотел почитать про машинное обучение, а тут юмористы своё мастерство оттачивают.
Шутки юмора и прочее не касающееся темы, хотелось бы видеть в другом месте.
Теперь по теме.
Вы пишите, что считаете рынок рандомным, на чём основано это утверждение?
У вас есть какие то веские основания доказывающие рандомность движения рыночной цены?
К чему тогда были ваши многочисленные гифки с неуклонно крутеющими балансами? Может быть вы просто не поняли ответ на ваш вопрос?
Гифки - это для меня новый вариант развития использования квантовых отрезков, о котором я рассказал. Показал, что для получения положительного баланса на выборке для обучения достаточно и 10 квантовых отрезков для конкретной выборки. И, соответственно сказал, что рандом выбора первого квантового отрезка (из уже ранее отобранных) позволяет найти последовательность, при которой на выборках test и exam баланс показывает положительный рост. Соответственно, есть квантовые отрезки, которые эффективны только на выборке train, а есть те что эффективны и на других выборках. И, коли у них такое разное поведение, то вероятно часть из них описывает устойчивую закономерность, а часть ложную. Вот и стоял вопрос, о том, можно ли как то на этапе поиска/создания этих квантовых отрезков выделить те, что ложные. Понятно, что используемых мной критериев недостаточно для отсева ложных квантовых отрезков. Идея перемешать целевую, по сути, служит тестом для оценки вероятности выбора квантовых отрезков на СБ.
Поэтому я и не понимаю, вот я отобрал квантовые отрезки по случайно размеченной целевой, и мне нужно построить теперь баланс? Тем же способом, но без рандома, что я показывал на гифках?
Просто сам способ отбора(выбора) последовательности квантовых отрезков, из ранее отобранных мной на выборке, пока самим считается не завершенным, а скорей показывает потенциал возможности.
Поэтому я и не понимаю, зачем и как тут оценивать через баланс.
Средняя энтропия в данном случае будет выражена числом, равным логарифму от числа возможных путей. Это число может быть любым положительным значением в зависимости от количества шагов и длины каждого шага блуждания. Например, если случайное блуждание происходит на оси чисел с длиной шага 1 и количеством шагов 10, то число возможных путей будет равно 2^10 = 1024, а средняя энтропия будет равна логарифму от 1024, т.е. около 6,93.
Для ряда котировок числа были сопоставимы в среднем с сб.
Сейчас, если я правильно помню, предиктор в дереве бьётся просто на половину диапазона, без поиска лучшего места разделения?
По умолчинию обычно делится на пополам. В Алглибовском лесу был вариант деления на 4. Себе расширил возможность с любым шагом делить. Как у катбуста не знаю, но вещь простая, должно быть. У катбуста есть поиск сплитов в случайной точке.
На ООС обычно самые лучшие модели получаются при делении пополам. При мелком шаге очень быстро переобучается.
С информационной точки зрения рынок рандом, если сравнивать количество информации в сб и котировках. Сравнивал несколько лет назад. С обывательской - рынок меняется, паттерны меняются со временем.
Если тебе дать данные записи турболентных потоков от крыла самолета и твой тест покажет что это рандом (а он покажет)
Можно ли считать эти данные рандомом?
Если тебе дать данные записи турболентных потоков от крыла самолета и твой тест покажет что это рандом (а он покажет)
Можно ли считать эти данные рандомом?
Не помню конкретные цифры, в теме Александра Шредингера обсуждалось. Вот ответ чатгпт:
Средняя энтропия в данном случае будет выражена числом, равным логарифму от числа возможных путей. Это число может быть любым положительным значением в зависимости от количества шагов и длины каждого шага блуждания. Например, если случайное блуждание происходит на оси чисел с длиной шага 1 и количеством шагов 10, то число возможных путей будет равно 2^10 = 1024, а средняя энтропия будет равна логарифму от 1024, т.е. около 6,93.
Для ряда котировок числа были сопоставимы в среднем с сб.
Из личного опыта.
Это не может быть случайность, так как подобных картинок у меня много осталось.
Рынок не рандомен, это однозначно)
Из личного опыта.
Это не может быть случайность, так как подобных картинок у меня много осталось.