Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1593
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну если это (лог)ретурны то не могу, очевидно же что речь идет не про цену)))
По определению, он создан таким. Конечно теоретически он псевдослучайный, но зависимость настолько сложная и негладкая что её наличием можно пренебречь.
Это понятно, однако зачем об этом вспоминать если в реальности это не так? На самом деле требование статистической стационарности - очень строгое, достаточно совсем минимальных кусочно постоянных автокорреляций, чтобы можно построить грааль.
Загвоздка в том что финансовые ряды ДЕЛАЮТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА, это игра, охота. Даже если бы на рынок вообще не влиял фундаментал, он бы всё равно постоянно менялся, так как участники ИГРАЮТ, пытаются предсказать поведение остальных в среднем, тем самым компенсируя временные шаблоны которые возникают в системе. Терминами старой статистики объяснять такие системы - бессмысленно, это как пытаться прогнозировать траекторию футбольного мяча с помощью чистой статистики.
Хорошо, терминами статитики бессмысленно - какими терминами имеет смысл описывать рыночные котировки?
Ценовой ряд имеет "минимальную кусочно постоянную автокорреляцию".
Вся социальная статистика основана на анлизе рядов, сгенерированных заинтересованными разумными существами".
Эх если бы...))) Точнее эх если бы их можно было легко торговать:)
Вообще конечно имеется и автокорреляция и другие шаблоны, но они на столько эфемерны и порой обманчивы, опять же по причине что их создают ЛЮДИ, которые соревнуются за один лакомый кусок, что увы больщинство сливает, а профит забирают избранные, так же как в спорте, зарядку делают и в зал ходя многие но по пол миллиарда$ зарабатывают на спорте единицы.
Хорошо, терминами статитики бессмысленно - какими терминами имеет смысл описывать рыночные котировки?
Я не говорил "описывать" я сказал ОБЪЯСНЯТЬ.
Эх если бы...))) Точнее эх если бы их можно было легко торговать:)
Вообще конечно имеется и автокорреляция и другие шаблоны, но они на столько эфемерны и порой обманчивы, опять же по причине что их создают ЛЮДИ, которые соревнуются за один лакомый кусок, что увы больщинство сливает, а профит забирают избранные, так же как в спорте, зарядку делают и в зал ходя многие но по пол миллиарда$ зарабатывают на сорте единицы.
Что использовать вместо статистики?
Что использовать вместо статистики?
Статистика - наше всё. Машинное обучение это расширение статистики. Описывать и анализировать данные по другому никто лучше не придумал. Но нужно попытаться понять причины двигающие цену, пытаться извлекать "причины" из экономических данных, политических, социальных, из БОЛЬШИХ ДАННЫХ, как их сейчас называют, из всего что может влиять на цену. Да, в самой цене есть тоже немного альфы, но она вся съедается рыночными издержками, нужно намного больше данных и кастомных признаков основанных на понимании рынка.
Статистика - наше всё. Машинное обучение это расширение статистики. Описывать данные по другому никто лучше не придумал. Но нужно попытаться понять причины двигающие цену, пытаться извлекать "причины" из экономических данных, политических, социальных, из БОЛЬШИХ ДАННЫХ, как их сейчас называют, из всего что может влиять на цену. Да, в самой цене есть тоже немного альфы, но она вся съедается рыночными издержками, нужно намного больше данных и кастомных признаков основанных на понимании рынка.
Где источник "больших данных"?
Есть база?
Олени, пошли вон отсюда
Наташа, ты опять плохо себя ведешь!
Заведи свою ветку
все такие умные, аж жуть
но может быть кто-нибудь снизойдет с высоты своего эго и объяснит бедному декханину прописные истины?
предположим, мы обнаружили, что какой-то ряд на протяжении 100 баров условно стационарен, т.е. мы имеем некое окно в 100 баров
на следующем баре мы сдвигаем окно и видим, что ряд снова стационарен на протяжении 100 баров, и потом снова и снова... а, скажем, на 17 баре после "обнаружения стационарности" мы видим, что ряд перестал быть стационарным, т.е. "внезапно" утратил свою стационарность
при этом вполне можно допустить, что если бы мы взяли ряд с длиной окна не в 100 баров, а в 118 баров (100+17+1), то такой ряд все ещё был бы стационарным
вопрос намбэ ван: почему это в пределах этих 17 баров мы не можем торговать от МО+-СКО к МО или даже тем более от МО+-2*СКО к МО?
вопрос намбэ ту: "по кому" оценивать стационарность, - по ряду в 100 баров (на сдвигающемся окне) или по ряду в 117 баров (17 баров от "обнаружения стационарности" до "конца стационарности"+ 100 баров назад)?
все такие умные, аж жуть
но может быть кто-нибудь снизойдет с высоты своего эго и объяснит бедному декханину прописные истины?
предположим, мы обнаружили, что какой-то ряд на протяжении 100 баров условно стационарен, т.е. мы имеем некое окно в 100 баров
на следующем баре мы сдвигаем окно и видим, что ряд снова стационарен на протяжении 100 баров, и потом снова и снова... а, скажем, на 17 баре после "обнаружения стационарности" мы видим, что ряд перестал быть стационарным, т.е. "внезапно" утратил свою стационарность
при этом вполне можно допустить, что если бы мы взяли ряд с длиной окна не в 100 баров, а в 118 баров (100+17+1), то такой ряд все ещё был бы стационарным
вопрос намбэ ван: почему это в пределах этих 17 баров мы не можем торговать от МО+-СКО к МО или даже тем более от МО+-2*СКО к МО?
вопрос намбэ ту: "по кому" оценивать стационарность, - по ряду в 100 баров (на сдвигающемся окне) или по ряду в 117 баров (17 баров от "обнаружения стационарности" до "конца стационарности"+ 100 баров назад)?
1. Можешь. Но чаще всего торговля на стационарном ряду - это открытие сделки на верхней или нижней границе канадцы для возврата к МО или противоположной границе. Если стационарность нарушена - твоя позиция на границе пойдёт в минус за счёт расширяющейся дисперсии. Убыток перекроет всю накопленную прибыль.
2. Гугли вопрос достаточностью объема выбори. Насколько я помню, все зависит от функции распределения