Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2899

 
mytarmailS #:
Понятия не имею

У него есть видео "Почему не работает теханализ". Там он объясняет, что индикаторы не работают потому что считаются на истории, а не в данный конкретный момент. Возникает естественный вопрос - а свои тренды и уровни он считает разве не на истории? Нет цели как-то поддеть его - хочется понять, нет ли за этим внешним противоречием какой-нибудь более глубокой логики.

 
Aleksey Nikolayev #:

Если говорить про волны, то их можно формализовать наверно через зигзаг, но там сразу возникает произвол выбора параметра зигзага.

Неее.. лучше через спетральный анализ , взять самую маленькую волну в спетре и от нее мерять, или от самой большой..

тогда не будет параматров, только  пропорции одно относительно другого, на любом ТФ  , на любом участке цены

Aleksey Nikolayev #:

а свои тренды и уровни он считает разве не на истории? Нет цели как-то поддеть его - хочется понять

он с научным методом не знаком и не програмист, поетому не стоит ждать четкости формулировок от него

 

В классических объемах вся теория строится из колокола распределения, но врядли это полностью формализуемо. Допустим построили колокол по первым 1.5 часа, выделили +-3ско. А дальше непонятно. Если флет нужно торговать от этих границ к центру. Но если тренд, нас порвет. Как бы можно поставить условие, если цена ушла за 4 ско, то тренд, но верится слабо что такое сработает. То как на видео торгуют с 5пп стопами не знаю можно ли формализовать. Там смысл что с учетом волатильности ищут наторговки до которых может дойти цена. Отбирают только самые хорошие случаи, чтоб было хорошее соотношение сл/тп, чтоб четко выделялась наторговка, с учетом тренда, и тп (у Сейдена это хорошо описано). При это будет много не сработавших лимиток (цена до них не дойдет).


 

Хочу попробовать пройти комбайн в пропе.

Взял платформу с СМЕ.

Те сегодня торговал два рынка СМЕ и форекс и одну пару евру, та же ТС , те же входы..

Результат интересный, печальный и мне не понятный..


Про ТС - вхожу по ордерам, лимиткой. можно сказать от уровней..



И вот что получаеться, там где на форексе у меня был вход , то на СМЕ цена не доходила 1-2п и меня не забирало

вот как тут например -  хотя видно что цена на форе не только дошла но и опустилась ниже, на СМЕ до ордера не дошло 1п.

то же самое было и сдесь, цена на СМЕ тоже не дошла 1п. к моему входу

  


И вроди бы ну фигня, откоректируй ты на 1п. входы свои на СМЕ, так нет, бывает и такое что наоборот на форексе еще цена не дошла до ордера и далека, а на СМЕ у меня срабатывает ордер..

Те цена танцюет как хочет. Если кто то подумает что по разным уровням ставлю лимитки, то это исключено...

Кароч, вообще не понимаю что твориться..

День сегодня отвратительный по торговле, на форе получился +- 0 , а вот на СМЕ огромный минус, хорошые входы все пройо.. а вот стопы собраны все...

Сижу не могу понять что это вообще такое, и как это лечить



Так что такая вот лажа, оказываеться на форе легче)))

 
mytarmailS #:

День сегодня отвратительный по торговле, на форе получился +- 0 , а вот на СМЕ огромный минус, хорошые входы все пройо.. а вот стопы собраны все...


На СМЕ и форексе разные цены. Но движения и графики почти синхронные. Просто со смещением. И размах свечек может немного отличаться. Думаю можно синхронизировань не по цене, а по моменту входа/выхода, т.е. сигнал с одного на другой передавать.

 
elibrarius #:

На СМЕ и форексе разные цены. Но движения и графики почти синхронные

Я это прекрасно понимаю, я не по цене синхронизирую

elibrarius #:

синхронизировань не по цене, а по моменту входа/выхода, т.е. сигнал с одного на другой передавать.

Интересная мысль

Это должно сработать, но если делать руками это дикий гемор, а програмно - надо покупать хорошую платформу

 
mytarmailS #:

Так что такая вот лажа, оказываеться на форе легче)))

Там же стакан и сведение сделок не обязательно ФИФО (могут быть варианты, когда размер влияет на очерёдность). Не факт что дело в этом, но тонкостей там наверняка хватает в сравнении с ритейл-форексом.

 
Aleksey Nikolayev #:

Там же стакан и сведение сделок не обязательно ФИФО (могут быть варианты, когда размер влияет на очерёдность). Не факт что дело в этом, но тонкостей там наверняка хватает в сравнении с ритейл-форексом.

Не знаю как ФИФО может влиять на разброс в несколько пунктов, там арбитражники должны бы слизывать сразу такие раздвижки, при чем маркет ордерами..

хз.

 
elibrarius #:

Думаю можно синхронизировань не по цене, а по моменту входа/выхода, т.е. сигнал с одного на другой передавать.

Спасибо! Оч. Дельный совет, я уже придумал как это можно сделать малой кровью. 
Без вас я бы не додумался, спасибо
 
Aleksey Nikolayev #:

Геометрическое среднее - перемножаем массив в цикле, а потом возводим в степень обратную длине массива - функция pow(). Главное не перепутать дабл с целыми: показатель степени равен 1.0/n, а не 1/n, где n - длина массива.

Значит в начале считаем показатель за каждый месяц (формула 2.2.1) по числу календарных дней, а потом считаем уже так же геометрическое среднее по месяцам нарастающим итогом - буду пробовать, спасибо! А то понарисовали корни в методичке и ничего не понял я :(

Остается правда ещё нюанс - как определяется курс за день - пишут, что берут средневзвешенный курс до 15:30 с 10:00.

Банк России устанавливает официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.

Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются на основе данных об официальном курсе доллара США к рублю и котировках этих валют к доллару США, размещенных на официальных сайтах центральных банков.

В случае отсутствия данных Московской Биржи официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю устанавливаются на основе данных банковской отчетности о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15:30 мск.

Если нет данных от Московской Биржи и из банковской отчетности, официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю устанавливаются на основе данных цифровых платформ внебиржевых торгов о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным в течение текущего дня до 15:30 мск.

При невозможности расчета официальных курсов на основе перечисленных выше источников курсы устанавливаются равными значениям предыдущего дня.

Если я правильно понимаю, то средневзвешенный курс будет= (максимум+минимум+открытие+закрытие)/4, и это по инструменту USD_TOD или USD_TOM, как думаете?