Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2731
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос к тебе, а не к гуглу
Не ТЫ, а ВЫ.
Без меня, общайтесь с себе подобными.
НЮАНС: на операции "детрендирования" убивается всё самое вкусное и интересное :-)
Точнее разумного способа убрать тренды или всё кроме трендов, попросту нет. Есть методы минимизировать или учесть сезонки (суточные/недельные колебания). Возможно у крупных деятелей есть методы на месяца и кварталы.
Просто само понятие "тренд" настолько расплывчато что существует только в голове при просмотре свершённой истории. Но торгуются real-time большие/малые тренды.
----
вот конкретно сейчас, в объективно наблюдаемой реальности, очевиден тренд роста USD против всех. Точнее де-факто и давно, он идёт. И весьма вероятно что сегодня-завтра уже всё, потому что очевиден.
То есть факт роста имеет место быть. Момент начала роста каждый уже определяет по разному и только спустя значительное время (кто-то наверняка просто слил счёт против бакса, потому и заметил).
Существует-ли метод который вовремя определит "О! большой тренд..надо его влияние убирать из малых" ? а такого нет. Без заглядываний вперёд нет.
----
сама по себе торговая задача на отдельном инструменте - вовремя определять тренд. И тут тупик, "тренд" мать его так :-) нет общепринятого технического определения, которое можно свести до уровня формул и алгоритмов (они в приницпе просто иной способ записи формул)
РЕЗЮМЕ: надо обратить внимание на операцию "детрендирование". С одной стороны, без неё не обойтись никак, с другой - там погибает слишком много нужной информации.
Не ТЫ, а ВЫ.
Без меня, общайтесь с себе подобными.
тебя тут много?
правильно нечего сказать по конкретно заданому вопросу:
1) придумай к чему придраться
2) включи обиженку
3) свали
РЕЗЮМЕ: надо обратить внимание на операцию "детрендирование". С одной стороны, без неё не обойтись никак, с другой - там погибает слишком много нужной информации.
Если по-простоту, то тренд - это иллюзия новичка, который разбогател немерено на истории: вот здесь вошел, а здесь вышел.
Эту иллюзию, вероятно, может поддержать МО, если для учителя "тренд" удастся подобрать предиктора, да еще и модель и будет учитывать соседние значения признаков. Мне кажется из области сказок.
Более реально, это статистика, которая говорит, что финансовые рынки НЕ стационарны. Деваться некуда - будем моделировать НЕ стационарные временные ряды. А тренд - это первый и явный признак нестационарности. Деваться некуда, надо детрендировать временной ряд. Так как прогнозируется знак следующего бара, а не его значение, то потеря информации не является фатальной.
Если по-простоту, то тренд - это иллюзия новичка, который разбогател немерено на истории: вот здесь вошел, а здесь вышел.
Эту иллюзию, вероятно, может поддержать МО, если для учителя "тренд" удастся подобрать предиктора, да еще и модель и будет учитывать соседние значения признаков. Мне кажется из области сказок.
Более реально, это статистика, которая говорит, что финансовые рынки НЕ стационарны. Деваться некуда - будем моделировать НЕ стационарные временные ряды. А тренд - это первый и явный признак нестационарности. Деваться некуда, надо детрендировать временной ряд. Так как прогнозируется знак следующего бара, а не его значение, то потеря информации не является фатальной.
(вспомнилось) надеюсь за ссылку в CodeBase не пристрелят : https://www.mql5.com/ru/code/36558
может пригодится в прогнозировании знаков - прогнозируй на здоровье :-) индикатор просто показывает (и суммирует) знаки "чёрное/белое"
Читаем гарч и не выдумываем
Читайте более осмысленные тексты, чем какие-то краткие словарики. Начните с оригинальной статьи Роберта Энгла 1982 года.
В вашем словарике, разумеется, тоже есть про белый шум, который ещё и гауссов к тому же - просто он называется там по другому (innovations).
Читайте более осмысленные тексты, чем какие-то краткие словарики. Начните с оригинальной статьи Роберта Энгла 1982 года.
В вашем словарике, разумеется, тоже есть про белый шум, который ещё и гауссов к тому же - просто он называется там по другому (innovations).
Оказывается, что Ваши знания не на нуле.
Поэтому берем пакет, например, rugarch и обсуждаем моделирование в его терминах, которые охватывают все нюансы нестационарных рядов.
Оказывается, что Ваши знания не на нуле.
Поэтому берем пакет, например, rugarch и обсуждаем моделирование в его терминах, которые охватывают все нюансы нестационарных рядов.
Пакет весьма неплох, спору нет. Но мне на данный момент интересен другой тип нестационарности, вроде того что возникает в задачах Ширяева о разладке. Часто ещё говорят о кусочной стационарности.
Пакет весьма неплох, спору нет. Но мне на данный момент интересен другой тип нестационарности, вроде того что возникает в задачах Ширяева о разладке. Часто ещё говорят о кусочной стационарности.
Любые отходы от имеющихся разработок называется наукой, которая очень вертлявая баба.
Длина куска временного ряда скорее всего также нестационарный ряд, можно посмотреть на ЗЗ. Получаем те же проблемы, только вид сбоку.