Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2609
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Изначально ставилась цель сделать признаки-фри модель, которая подбирает метки под любые признаки
Типа под каждый ретурн можно подобрать моменты, которые он предсказывает
но все равно есть чувствительность к признакам, с некоторыми работает очень хорошо, с другими посредственно
Максим жги, идея супер
третью нейру подключи для распознавания паттернов
Максим жги, идея супер
третью нейру подключи для распознавания паттернов
Да, если "освободить свой разум" и не долбиться в дверь: "на вход цены, предиктим цвет свечи" или что-то похожее, то столько интересных вариантов и направлений сразу открывается.
Изначально ставилась цель сделать признаки-фри модель, которая подбирает метки под любые признаки
Типа под каждый ретурн можно подобрать моменты, которые он предсказывает
но все равно есть чувствительность к признакам, с некоторыми работает очень хорошо, с другими посредственно
Это НАПРЯМУЮ влияет на результаты работы данной методики...
Честно говоря, картинка мало понятна без пояснений. Ну и рисовать лучше тепловую карту или график плотности.
Все та же тема https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2534#comment_26672056
По задумке, оно должно искать то - не знаемо что, но которое закономерно. Это к теме о автоматически генерируемых стратегиях. Пока что оцениваю на тройку, может будут какие-то сдвиги. Необкатанная тема.
А ты вручную плохие участки метишь? И если вручную, как границы определяешь. Типа на участке много убытков, или эквити ниже прямой?
Вообще прихожу к выводу, что можно просто каждый час смотреть отдельно. Может и есть в этом смысл. Боксплоты имеют смысл)
А если не пойдёт продажа за рубли, то можно осмысленно не выключать? Звучит логично)
Звучит как утверждение что использование МО приводит к атрофии мозга)
))) Вообще отработка видимых действий конечно логична, но она так же проводится без понимания процесса. Подгонка алгоритма так же случайна, хотя и стабильней чем на случайном участке.)
А ты вручную плохие участки метишь? И если вручную, как границы определяешь. Типа на участке много убытков, или эквити ниже прямой?
Вообще прихожу к выводу, что можно просто каждый час смотреть отдельно. Может и есть в этом смысл. Боксплоты имеют смысл)
обучил - прогнал на данных, отметил то, что плохо
на автомате
обучил - прогнал на данных, отметил то, что плохо
на автомате
не понял, границы плохих участков как делаешь? Место где позиция открылась и закрылась в убыток или более широкий участок берешь, типа участки где половина сделок в убыток?
По задумке, оно должно искать то - не знаемо что, но которое закономерно. Это к теме о автоматически генерируемых стратегиях. Пока что оцениваю на тройку, может будут какие-то сдвиги. Необкатанная тема.
У меня есть некий скептицизм, что в принципе возможно автоматизированное построение правильных предикторов из сырых котировок. Проблему вижу примерно в следующем. Допустим что лучший предиктор - звенья зигзага. Если это нам известно, то вполне можно построить модель, которая строит зигзаг из котировок. Если мы этого не знаем и ищем предикторы автоматически, то есть большая вероятность что промахнёмся мимо зигзага. Можно сказать и так, что потенциальное наличие хорошей модели вовсе не означает, что мы обязательно её найдём.
Обосновать пока не готов, просто интуитивно так кажется. Возможно, просто не проникся в достаточной мере идеями МО) Пока стараюсь опираться на осмысленные для технических трейдеров предикторы и идеи о закономерностях, подобные тем о которых выше выступал товарищ Секрет. То бишь, рассматриваю пока МО не как базовый инструмент, а как вспомогательный.
У меня есть некий скептицизм, что в принципе возможно автоматизированное построение правильных предикторов из сырых котировок. Проблему вижу примерно в следующем. Допустим что лучший предиктор - звенья зигзага. Если это нам известно, то вполне можно построить модель, которая строит зигзаг из котировок. Если мы этого не знаем и ищем предикторы автоматически, то есть большая вероятность что промахнёмся мимо зигзага. Можно сказать и так, что потенциальное наличие хорошей модели вовсе не означает, что мы обязательно её найдём.
Обосновать пока не готов, просто интуитивно так кажется. Возможно, просто не проникся в достаточной мере идеями МО) Пока стараюсь опираться на осмысленные для технических трейдеров предикторы и идеи о закономерностях, подобные тем о которых выше выступал товарищ Секрет. То бишь, рассматриваю пока МО не как базовый инструмент, а как вспомогательный.
а я не рассматриваю МО как базовый инструмент
но светлые мысли в этом деле наметились, очень надеюсь и потому читаю....
наконец то ;)
----
моя модель элементарна, до нельзя: действие-реакция
как говорится - базовый кирпичик для построения всего остального
например, купил - цена пойдет вниз и наоборот ;)