Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2608

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Но если вдруг захотите добавить что-нибудь содержательное и осмысленное, то не сдерживайте себя.

Так куда уж практичнее - гуглите открытие рынка в 10.

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Я уже в курсе вашего ценного мнения, что надо постоянно практико-практически практиковать практико-практическую практику. Но если вдруг захотите добавить что-нибудь содержательное и осмысленное, то не сдерживайте себя.

Вот еще пример: сейчас продажа газа пойдет за рубли, через посредников скорее всего.

И после этого скорее всего поломается сезонная стратегия на usdrub, связанная с уплатой налогов экспортерами. И её можно будет осмысленно выключить, до следующей смены структуры рынка.

А пользуясь МО, у вас вообще нет шансов понять, почему накурвленная система сломалась и почему она работала.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Честно говоря, схема в целом выглядит весьма изощрённой и вряд ли человек со стороны сможет сказать что-либо осмысленное.

1) Возникает некая ассоциация с бустингом, когда каждая следующая модель пытается улучшить ошибку предыдущих.

2) Мне ближе подход, когда не пытаемся получить одну сложную модель на все случаи жизни, а делаем несколько простых, которые работают по принципу торгуем/не торгуем. Можно сделать две: "покупка" и "продажа". Можно сделать четыре: "покупка после движения вверх",  "покупка после движения вниз", "продажа после движения вниз", "продажа после движения вверх". Можно, наверное, придумать и больше вариантов) Потом их можно как-то объединить - здесь тоже возможны варианты для всяческого творчества)

По задумке, оно должно искать то - не знаемо что, но которое закономерно. Это к теме о автоматически генерируемых стратегиях. Пока что оцениваю на тройку, может будут какие-то сдвиги. Необкатанная тема.

[Rorschach]

Можно ли это считать доказательством, что цена не "рандом", а последовательность трендов и флэтов?

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Вот еще пример: сейчас продажа газа пойдет за рубли, через посредников скорее всего.

И после этого скорее всего поломается сезонная стратегия на usdrub, связанная с уплатой налогов экспортерами. И её можно будет осмысленно выключить, до следующей смены структуры рынка.

А если не пойдёт продажа за рубли, то можно осмысленно не выключать? Звучит логично)

secret #:

А пользуясь МО, у вас вообще нет шансов понять, почему накурвленная система сломалась и почему она работала.

Звучит как утверждение что использование МО приводит к атрофии мозга)

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach #:

Можно ли это считать доказательством, что цена не "рандом", а последовательность трендов и флэтов?

Честно говоря, картинка мало понятна без пояснений. Ну и рисовать лучше тепловую карту или график плотности.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
По задумке, оно должно искать то - не знаемо что, но которое закономерно. Это к теме о автоматически генерируемых стратегиях. Пока что оцениваю на тройку, может будут какие-то сдвиги. Необкатанная тема.

Ты сначала дай определение закономерности, а потом строй модель под поиск закономерности..  А то так и получаеться - ищу то не знаю что

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:
Ты сначала дай определение закономерности, а потом строй модель под поиск закономерности..  А то так и получаеться - ищу то не знаю что

у него одна нейра торгует, вторая определяет - положительная это закономерность или нет 

тут скорее всего надо копить знания, добавить интеллектуальную часть, как бы

то есть отрезок чарта, который привел к открытию сделки и итог, паттерн собственно

ну как ты предлагал, если помнишь

в целом, подход интересный

[Maxim Dmitrievsky]

Изначально ставилась цель сделать признаки-фри модель, которая подбирает метки под любые признаки

Типа под каждый ретурн можно подобрать моменты, которые он предсказывает

но все равно есть чувствительность к признакам, с некоторыми работает очень хорошо, с другими посредственно

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Гугл то у меня работает