Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2608
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но если вдруг захотите добавить что-нибудь содержательное и осмысленное, то не сдерживайте себя.
Я уже в курсе вашего ценного мнения, что надо постоянно практико-практически практиковать практико-практическую практику. Но если вдруг захотите добавить что-нибудь содержательное и осмысленное, то не сдерживайте себя.
Честно говоря, схема в целом выглядит весьма изощрённой и вряд ли человек со стороны сможет сказать что-либо осмысленное.
1) Возникает некая ассоциация с бустингом, когда каждая следующая модель пытается улучшить ошибку предыдущих.
2) Мне ближе подход, когда не пытаемся получить одну сложную модель на все случаи жизни, а делаем несколько простых, которые работают по принципу торгуем/не торгуем. Можно сделать две: "покупка" и "продажа". Можно сделать четыре: "покупка после движения вверх", "покупка после движения вниз", "продажа после движения вниз", "продажа после движения вверх". Можно, наверное, придумать и больше вариантов) Потом их можно как-то объединить - здесь тоже возможны варианты для всяческого творчества)
Можно ли это считать доказательством, что цена не "рандом", а последовательность трендов и флэтов?
Вот еще пример: сейчас продажа газа пойдет за рубли, через посредников скорее всего.
А если не пойдёт продажа за рубли, то можно осмысленно не выключать? Звучит логично)
Звучит как утверждение что использование МО приводит к атрофии мозга)
Можно ли это считать доказательством, что цена не "рандом", а последовательность трендов и флэтов?
Честно говоря, картинка мало понятна без пояснений. Ну и рисовать лучше тепловую карту или график плотности.
По задумке, оно должно искать то - не знаемо что, но которое закономерно. Это к теме о автоматически генерируемых стратегиях. Пока что оцениваю на тройку, может будут какие-то сдвиги. Необкатанная тема.
Ты сначала дай определение закономерности, а потом строй модель под поиск закономерности.. А то так и получаеться - ищу то не знаю что
у него одна нейра торгует, вторая определяет - положительная это закономерность или нет
тут скорее всего надо копить знания, добавить интеллектуальную часть, как бы
то есть отрезок чарта, который привел к открытию сделки и итог, паттерн собственно
ну как ты предлагал, если помнишь
в целом, подход интересный
Изначально ставилась цель сделать признаки-фри модель, которая подбирает метки под любые признаки
Типа под каждый ретурн можно подобрать моменты, которые он предсказывает
но все равно есть чувствительность к признакам, с некоторыми работает очень хорошо, с другими посредственно