Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2602
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так что есть у меня навящивая идея что если увидеть ОП ТС то можно сказать что она из себя представляет и будет ли работать на новых данных..
Но считать ОП долго и сложно, может можно это как то обойти более елегантно и менее трудоемко с точки зрения выч. ресурсов.
Так что есть у меня навящивая идея что если увидеть ОП ТС то можно сказать что она из себя представляет и будет ли работать на новых данных..
Но считать ОП долго и сложно, может можно это как то обойти более елегантно и менее трудоемко с точки зрения выч. ресурсов.
Имею некоторое представление как это делаю алго-трейдеры. Понятия не имею как делают датасаентисты. И точно знаю как это делаю я)).
Оптимизационная поверхность, я так понимаю, это (в данном случае) 3-мерное пространство, где 2 оси - оси параметров (модели, стратегии), одна - целевой метрики. Да, конечно, можно через это заходить. У меня есть пару способов и если надо можно еще придумать что-то. Правда, сейчас я уже с другой стороны захожу. Ну и, конечно, нет никакого желания делиться полезной информацией с человеком, который заходит с "Это все очевидные вещи, масло масляное.")).
Не всегда возможно проследить причинно сдедственную связь
Тогда только предположения о причинах могут быть и наличии закономерности. Причины первичны, поведение вторично. В ТА как то иногда забывают о первичности причин и случайные повторения поведения принимают за закономерности, которые ими не являются.
Имею некоторое представление как это делаю алго-трейдеры. Понятия не имею как делают датасаентисты. И точно знаю как это делаю я)).
Оптимизационная поверхность, я так понимаю, это (в данном случае) 3-мерное пространство, где 2 оси - оси параметров (модели, стратегии), одна - целевой метрики. Да, конечно, можно через это заходить. У меня есть пару способов и если надо можно еще придумать что-то. Правда, сейчас я уже с другой стороны захожу. Ну и, конечно, нет никакого желания делиться полезной информацией с человеком, который заходит с "Это все очевидные вещи, масло масляное.")).
Слушай, если твой ответ на вопрос это : Много всяких приемов и фишек. и Дальше, как сказал, всякие приемы и фишки.
Спасибо за эти глубокие знания, которые точно не "масло масляное"
Попробуй так ответить на спец. площадках типа SA или CV , интересно сколько плюсиков наберешь...
Ну если уж так задело, всегда можно поплакть ))
Слушай, если твой ответ на вопрос это : Много всяких приемов и фишек. и Дальше, как сказал, всякие приемы и фишки.
Спасибо за эти глубокие знания, которые точно не "масло масляное"
Попробой так ответить на спец. площадках типа SA или CV , интересно сколько плюсиков наберешь...
Ну если уж так задело, всегда можно поплакть ))
Рад, что тебе понравилось).
Тогда только предположения о причинах могут быть и наличии закономерности. Причины первичны, поведение вторично. В ТА как то иногда забывают о первичности причин и случайные повторения поведения принимают за закономерности, которые ими не являются.
Согласен, сложный вопрос..
Потому надо выходить на матиматику, чтобы ответ был число, а не "много всяких фишек и приемов"
1) Полагаю очевидным что нет и не может быть никаких способов доказать, что установленная на истории закономерность обязательно будет работать в будущем.
2) Существование метода устанавливающего детерминированность (неслучайность) закономерности для будущего по данным из прошлого было бы отрицанием для пункта (1)
У нас есть лишь кроссвалидация, которая может всего лишь установить однородность закономерности на истории. Мы можем лишь интерполировать закономерность, а не экстраполировать её. У нас есть лишь весьма слабое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что хорошо интерполируемая закономерность окажется хорошо экстраполируемой. Это не дедуктивное умозаключение, а всего лишь индуктивное - вариант умозаключения по аналогии.
1) Полагаю очевидным что нет и не может быть никаких способов доказать, что установленная на истории закономерность обязательно будет работать в будущем.
2) Существование метода устанавливающего детерминированность (неслучайность) закономерности для будущего по данным из прошлого было бы отрицанием для пункта (1)
Так а в чем очевидность пункта (1) и какие доводы его состоятельности?
Так а в чем очевидность пункта (1) и какие доводы его состоятельности?
Знание таких способов позволило бы создавать выигрышные стратегии (хотя бы из-за отбрасывания заведомо проигрышных) и рано или поздно на рынке остались бы (за счёт реинвестиции выигрышей, например) только они. Невозможен рынок где все выигрывают -- откуда будут браться деньги для этого?