Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2434
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и ок..
А с энтропией я так и не понял, ее тут не применить к закономерностям такого типа, энтропия для циклических временных рядов, которые можно описать гармониками например если не ошибаюсь.
Не понимаю , зачем вы его слушаете. Он же не может создать ничего стоящего, его советник сливает, а вы его в ранг кумира возводите. Максим - обычный мошенник, хотите быть таким же?
Я понимаю , если бы за ним была история успеха, а пока только история мошенничества, не может он никого ничему научить
Не понимаю , зачем вы его слушаете. Он же не может создать ничего стоящего, его советник сливает, а вы его в ранг кумира возводите. Максим - обычный мошенник, хотите быть таким же?
Я понимаю , если бы за ним была история успеха, а пока только история мошенничества, не может он никого ничему научить
Советник сливать не может - он только советует.
Сливать может торговый робот.
Сколько можно истерики катать?
Советник сливать не может - он только советует.
Сливать может торговый робот.
Сколько можно истерики катать?
Почему истерика, просто реальные факты, ничего лишнего. Правда является правдой вне зависимости от того нравится она вам или нет.
Почему истерика, просто реальные факты, ничего лишнего. Правда является правдой вне зависимости от того нравится она вам или нет.
Советник сливать не может - он только советует.
Хватит истерить
Советник сливать не может - он только советует.
Хватит истерить
Повторюсь, только правдивые реальные факты, ежедневно отражающие полную профессиональную несостоятельность Максима
Кстати, если кто знает как решить вопрос по деформации вертикальной шкалы функцией , то буду признателен..
вопрос тут
Повторюсь, только правдивые реальные факты, ежедневно отражающие полную профессиональную несостоятельность Максима
Я не взвешиваю привила так как их у меня нет в "базе знаний" , пока нет, у меня все сделано в виде образов, как у человека..
Откуда тогда проценты вероятности? Или чисто, раз больше половины образцов двигались вверх и развернулись то процент 50+?
Как я понял, просто ищется максимум и минимум пика ZZ по сути с определенным допуском, что и является границами.
От какого показателя делаете преобразование шкал для масштабирования исторических развитий событий?
Эти вероятности хранятся с двумя координатами, описывающими конечную точку разворота, или же весь путь движения цены храните?
Нечто подобное я использовал для определения тейк профита - брал с десяток разных уровней от которых происходил на истории отскок и усреднял значение - там разные подходы были.
Думаю, Ваш метод так же годится для тейков или переключения ММ, а так же может получится удачный сеточник по этим уровням.
Я не взвешиваю привила так как их у меня нет в "базе знаний" , пока нет, у меня все сделано в виде образов, как у человека..
На счет ширины зоны, тут надо всю концепцию раскрывать, расскажу суть не раскрывая детали, просто потому что долго..
У нас есть текущий паттерн (последние n цен или что угодно)
В "базе знаний" я ищу такие же паттерны и смотрю чем они заканчивались.
Естественно надо перевести паттерны в нормализированую область координат.
Получаем некий хаос в траекториях паттернов ничего интересного..
Просто ремарочка : а вот так вы пытаетесь прогнозировать свои трендики, ЗЗ и проч фигней (синий елипс)
Те балутесь с чистейшим хаосом
Ладно идем дальше, но все же хаос ли это??? Если посмотреть человеческим глазом то мы увидим что есть некая закономерность во всех трех траекториях, а именно видна зона от которой цена отскакивает вниз во всех трех случаях
Алгоритм делает этот поиск автоматически.
ответ на вопрос :
Это ширина найденной зоны , она постоянно разная по объективным причинам.
Дальше найденную зону мы переводим обратно с нормализированых координат в абсолютные и получаем предполагаемую зону отскока
Вот так, все просто))
ps Чем умнее алгоритм поиска закономерностей в БЗ и чем более багатая сама БЗ тем умнее робот
Сам делал похожее на базе данных MySQL. Хранил все котировки баров по 50 назад и 20 вперед. Потом искал похожие на текущий. Для 10-20 самых похожих по прошлому, находил средне в будущем. Обычно это среднее было горизонтальной линией с небольшими колебаниями. Года 3 назад, я тут выкладывал эти графики.
Жуткие тормоза...
После этого занялся МО.
МО (НС/лес) - это тоже базы данных, но на порядки быстрее, с возможностью усреднения, иногда усреднение получается обобщением.
1) Откуда тогда проценты вероятности? Или чисто, раз больше половины образцов двигались вверх и развернулись то процент 50+?
2) Как я понял, просто ищется максимум и минимум пика ZZ по сути с определенным допуском, что и является границами.
3) От какого показателя делаете преобразование шкал для масштабирования исторических развитий событий?
4)Эти вероятности хранятся с двумя координатами, описывающими конечную точку разворота, или же весь путь движения цены храните?
5) Нечто подобное я использовал для определения тейк профита - брал с десяток разных уровней от которых происходил на истории отскок и усреднял значение - там разные подходы были.
6) Думаю, Ваш метод так же годится для тейков или переключения ММ, а так же может получится удачный сеточник по этим уровням.
1) берется всегда 20 самых близких паттернов , если в 15-ти был отскок из 20 то считается вероятность 15/20 = 0,75 , получаем высоко вероятностную зону
2) Типа да, но допуск не фиксированный а более адаптивный, больше похоже на человеческий взгляд. Это делает умный алгоритм кластеризации
3) паттерн нормализируеться, дальше все нормализируеться уже под паттерн
4) хз что ты имеешь ввиду
5) Сомневаюсь что похожее, секрет в нормализации пространства вокруг паттерна да сам паттерн у меня это не цена в привычном виде а редуцырованое пространство
6) Искать зоны отскока чтобы знать где купить и где ставить стоп для того чтобы сделать сеточника???
Ждем сигнал. Картинки нарисованные в графическом редакторе, не впечатляют.
Ага целый день в пеинте рисовал чтобы тебя впечатлить, жаль не вышло..
Сам делал похожее на базе данных MySQL. Хранил все котировки баров по 50 назад и 20 вперед. Потом искал похожие на текущий. Для 10-20 самых похожих по прошлому, находил средне в будущем. Обычно это среднее было горизонтальной линией с небольшими колебаниями.
Это тоже самое что и сеть тренировать прогнозировать текущий тренд, это нерабочий шлак, я много лет на это убил.. пока не додумался визуализировать то на чом обучаюсь и многое понял, жаль что только я