Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этом больше смысла, чем может показаться на 1-й взгляд
Что вы имеете ввиду - какая роль нейросети - находить моменты для первого входа? Или научить сеть чтобы она сама нашла смысл открытия повышенным лотом в минусе?)
Что вы имеете ввиду - какая роль нейросети - находить моменты для первого входа? Или научить сеть чтобы она сама нашла смысл открытия повышенным лотом в минусе?)
интересны практические реализации от шарящих, примеры успеха
в сигналах видел одну, неплохо работаетМожете поделиться информацией:
1. Библиотеку использую .
2. Если имеете ввиду использую ли Мета Едитор для создания и отладки Питоновских скриптов - то нет.
3. Не хватает
Планы впечатляют. Но мне кажется, что Вы хотите объять необъятное.
Удачи
PS: Вы все еще считаете, что обсуждение применения языка R неуместно на этом форуме?
1. Библиотеку использую .
2. Если имеете ввиду использую ли Мета Едитор для создания и отладки Питоновских скриптов - то нет.
Имел в виду запуск питоновских скриптов в терминале как скрипты.
3. Не хватает
Эвентов не будет, так как это режим запуска скрипта.
Планы впечатляют. Но мне кажется, что Вы хотите объять необъятное.
Оглянитесь вокруг экосистемы MetaQuotes & MetaTrader & MQL, все это было тоже необъятным. И всегда слышалось "не сможете".
К тому же, вы видите/осознаете совсем малую часть.
PS: Вы все еще считаете, что обсуждение применения языка R неуместно на этом форуме?
Обсуждайте, почему нет. Но просить у нас сделать что-то для R не надо. Для нас этот вопрос закрыт.
Имел в виду запуск питоновских скриптов в терминале как скрипты.
Эвентов не будет, так как это режим запуска скрипта.
Оглянитесь вокруг экосистемы MetaQuotes & MetaTrader & MQL, все это было тоже необъятным. И всегда слышалось "не сможете".
К тому же, вы видите/осознаете совсем малую часть.
Обсуждайте, почему нет. Но просить у нас сделать что-то для R не надо. Для нас этот вопрос закрыт.
запуск питоновских скриптов в терминале как скрипты использую.
Просить для R не будем, для работы достаточно того что есть.
Удачи
В идеале нужно сделать ряд стационарным, по спектру найти циклы, построить фильтр под эти циклы.
Как остационаривать? эквитиковые бары? Коррекция на среднюю волатильность по времени суток? Логарифмирование и фильтрация?
Как спектр строить? Чем больше глубина истории тем из более сильного шума можно вытащить слабый сигнал. Но на рынке все меняется со временем. Если брать короткий участок где гарантия что это цикл а не случайное совпадение.
Свою статистику по спектру я показывал
1 вопрос можно сказать решен. Время не несет информации, эквитиковые бары взять и не париться. Еще персистентность посчитаю, но скорее всего ничего нового не будет.
2 вопрос, можно исходить из требуемого качества, например для точности 95% и выборки 400 баров погрешность будет +-0.1*ско. Или соотношения сигнал/шум. Если сложить 100 синусоид, то амплитуда вырастет в 100 раз, а если сложить 100 реализаций шума, то только в 10 раз.
1 вопрос можно сказать решен. Время не несет информации, эквитиковые бары взять и не париться. Еще персистентность посчитаю, но скорее всего ничего нового не будет.
2 вопрос, можно исходить из требуемого качества, например для точности 95% и выборки 400 баров погрешность будет +-0.1*ско. Или соотношения сигнал/шум. Если сложить 100 синусоид, то амплитуда вырастет в 100 раз, а если сложить 100 реализаций шума, то только в 10 раз.
мои исследования показывают противоположную картину
статьи благотворно влияют на умы людей
мои исследования показывают противоположную картину
На 2 рисунке, как строится доверительный интервал?
На 2 рисунке, как строится доверительный интервал?
стандартная akf из pandas пакета, не знаю как конкретно. Но видно что 1-е лаги явно не в нем
в последней статье сезонные подтверждаются чисто через МО
ну и последние сделки на счете пока тоже подтверждают