Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2295

 
Aleksey Nikolayev:

Это надо смотреть конкретику - какая музыка (кому и белый шум - музыка), была ли она сжата, какие именно тесты проводились (их там десятки и проходить нужно все).

Вроде рэп с пониженым битрейтом, пока не нашел ссылку

 
Maxim Dmitrievsky:

Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное

можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.

возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.

ну если в смысле так правильно рассчитать сетку, что она будет прибыльной и правила добавления отложек. В этом что то есть.) И в зависимости от ближайшего ряда картину сетки менять, и отложки с лимитками научить правильно ставить.

Такое большое обучение получается.

 
Valeriy Yastremskiy:

ну если в смысле так правильно рассчитать сетку, что она будет прибыльной и правила добавления отложек. В этом что то есть.) И в зависимости от ближайшего ряда картину сетки менять, и отложки с лимитками научить правильно ставить.

Такое большое обучение получается.

Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета. 

Ну кто-то отвалился..

А где больше народу там больше хайпа и результатов

Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС

 
Maxim Dmitrievsky:

Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета. 

Ну кто-то отвалился..

А где больше народу там больше хайпа и результатов

Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС

зрелая тс (грааля без нейро, иИ) почти что в 4 строчки

Коэффициент Шарпа: 15.32

копия алгоритма работы сектора FX на СМЕ

то есть на форе заработок - это обратная величина этому коэффициенту Шарпа

;)

удачи

 
Maxim Dmitrievsky:

Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета. 

Ну кто-то отвалился..

А где больше народу там больше хайпа и результатов

Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС

Формирование сетки ( условий выставления ордеров ) сразу и много, это как бы сложнее, чем изначально направление показать обучить.) 

 
Valeriy Yastremskiy:

Формирование сетки ( условий выставления ордеров ) сразу и много, это как бы сложнее, чем изначально направление показать обучить.) 

прикольно поиграть с этим, скоро сделаю

прикольно потому что непонятно )
 
Maxim Dmitrievsky:

прикольно поиграть с этим, скоро сделаю

прикольно потому что непонятно )

ну тут вместо одного решения результата обучения стратегия в виде множества решений) 

 
Rorschach:

На 2 рисунке, как строится доверительный интервал?

Здесь можно глянуть

Анализ основных характеристик временных рядов
Анализ основных характеристик временных рядов
  • www.mql5.com
В статье представлен класс, предназначенный для осуществления быстрой предварительной оценки характеристик различных временных рядов. При этом производится оценка статистических параметров, автокорреляционной функции, строится гистограмма и производится спектральная оценка временного ряда.
 
Maxim Dmitrievsky:

прикольно поиграть с этим, скоро сделаю

прикольно потому что непонятно )

Вот, кстати, сетки кажутся немного более осмысленными (в сравнении с мартингейлом). Можно, например, попытаться ухватить ими эффект, когда мелкие движения с большей вероятностью продолжаются, а большие - разворачиваются.

 
Maxim Dmitrievsky:

Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное

можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.

возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.

Сетка и Мартин разные принципиально вещи с т. зр. так сказать "математики стратегий" )  теории игр если хотите.

Сетка нужна лишь для того, чтобы диверсифицировать риск входа раньше/позже "идеального" момента, или сделать скидку на "уверенность" во входе в рынок. При этом сетка в плюсе- пирамида - улучшает не меньше, чем усреднение в минусе.

А Мартин это именно математически обособленный вид усреднения с увеличением, в котором всё завязано на математику (думать и искать входы вообще не надо, это уже от бедности напридумывают фильтров), и вопрос только в толщине депо, сколько он может выдержать безоткатного движа. 

Насчёт сетки - ваша идея очень нравится. Я недавно вожусь с МО, и на днях тоже осенило типа того  - нафига представлять целевую функцию как зависящую от отдельных трейдов, когда сами трейды могут быть построены по какой то сетке с хитрым ММ, типа входим минимальным риском и потом пирамидимся или усредняемся. Стало вдруг очевидно что целевые будут разные для моделей при разных стратегиях разделения входов.

Причина обращения: