Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2286
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Да, всегда
2. Снаружи, т.к. привык к VScode и jupyter (очень удобно для исследований)
3. Пока всего хватает, индикаторы не использую. Ну если только не хватает возможности простого переноса моделей в MT5 типа ONNX, но пока так и не изучил эту штуку
Торговое API тоже попробовал, все работает отличноSe estamos falando sobre ticks, então existem as funções copy_ticks_from e copy_ticks_range
Leia mais aqui: MetaTrader para Python .
Зачем это, если ТС не на тиках? достаточно средний спред вбить
этого точно достаточноТестер на ценах открытия или OHLC сработает по минимальному спреду.
А на реальных тиках часть ТП и СЛ которые сработали на OHLC с мин. спредом, на верху или низу свечи не сработают с реальным спредом.
Может это 1-2 % всего от всего количества сделок, но это может быть существенным, когда борьба идет за каждый процент.
сделайте кастомный символ, например так:
сделайте кастомный символ, например так:
Не люблю кастомные, первое впечатление не очень, давно это было, не помню что именно не понравилось. Пользуюсь файлами.
И опять же - это скачивать хоть и 1 раз, но все тиковые данные.
Передается не средний а минимальный. Если средний за несколько бар - то это будет средний среди минимальных. Чтобы реальный средний найти - придется реальные тики грузить.
Тестер на ценах открытия или OHLC сработает по минимальному спреду.
А на реальных тиках часть ТП и СЛ которые сработали на OHLC с мин. спредом, на верху или низу свечи не сработают с реальным спредом.
Может это 1-2 % всего от всего количества сделок, но это может быть существенным, когда борьба идет за каждый процент.
самому задать нужный спред, с запасом
самому задать нужный спред, с запасом
Закину оба OHLC в файлы - а дальше как обычно...
Рынок и время рассудят. MQL5 отличный продукт, лучший в своем роде,но имеет все шансы не вписаться в новый рынок.
Кстати, ссылка на noname сайт где только поиском в браузере удалось найти что то про MQl не лучший пример успеха ))
сделайте кастомный символ, например так:
Как тестировать по нему? Покупать один символ по Bid, а продавать другой по Ask?
В тестере ТП сработает по ( Bid - мин. спред), а не по Ask из кастомного символа. Или я ошибаюсь?Возможно, есть смысл сделать с заделом на автоматическое дифференцирование (как, например, в PyTorch). Т.е. тензоры с возможностью вычисления градиента по ним, ну а сверху можно любые нейросети лепить
но это очень большая работа, наверное, все равно что свой нейросетевой движок писатьСмысл есть, и не только, еще логарифмирование и др. Вообще функции подготовки данных для обучения это важная тема. без нее никак. Хотя согласен, тема тяжелая, к тому же алгоритмы со временем будут устаревать и требовать соответствие запросам.