Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2060

Новый комментарий
 
Rorschach:
Меня терзают смутные сомнения

Я так делал, даже описывал это тут..

Только я пошел еще дальше..

Я прогнозировал значения всех  индикаторов, потом полученные прогнозы  использовал в качестве новых признаков, потом по признакам и их прогнозам делались еще прогнозы и так 7 раз, пока ошибка падала..

Это все по мотивам МГУА самоорганизация или мета признаки из современного..


За ссылку спасибо, классный малый, весело читать ))

 

Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..

Зачем это?  Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка,  не учитываются неизбежные смещения  в нестацыонарном рынке..

Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..

код на самом лучшем в мире языке )

y <- c(1:10,9:0)
x <- cumsum(rnorm(length(y)))

ccor <- cor(y,x)

layout(1:2)
plot(x,t="l",main = paste("corelation",round(ccor,2)))
plot(y,t="l",main ="шаблон екстремума")

Шаблон может быть любой, хоть тренд хоть что, фантазируйте..  


Вот так выглядит это на графике посчитана корреляция в скользящем окне, с сигнальными линиями -0,7 и 0,7


Как по мне , очень даже по человечески определяет экстремумы, так же фильтрует малозначимые от значимых

Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель  и смотреть что будет

xx <- cumsum(rnorm(100))
layout(1:2)
plot(xx,t="l")
cor.vec <- rep(NA, length(xx))
for(i in 10:(length(xx)-10)){
  ii <- (i-9):(i+10)
  cor.vec[i] <- cor(xx[ii] , y)}
plot(cor.vec,t="l",col=4)
abline(h=c(-0.7,0.7),col=2)
 
mytarmailS:

Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..

Зачем это?  Это просто альтернатива с более человечной разметкой экстремумов графика. Почему не ЗЗ , у ЗЗ только один экстремум, одна точка,  не учитываются неизбежные смещения  в нестацыонарном рынке..


Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать  длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).

Файлы:
EURUSD_Series.txt  298 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать  длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).

Хммм... Тоже интересная мысль..

Ты пробовал??

Что в файле?

 
mytarmailS:

Хммм... Тоже интересная мысль..

Ты пробовал??

Что в файле?


Я не пробовал т.к. не волоку в нейросети и вообще туп как самовар.... Я тупо искал похожие участки, но не всегда повторяется как в прошлом.


В файле:

Первый столбец - результат события (положительный знак = длинное плечо, отрицательный знак короткое)

Второй столбец - вариант события " длинное плечо "

Третий столбец - вариант события " короткое плечо "


В общем в двух крайних столбцах возможное событие.

 
Evgeniy Chumakov:

В файле:

Ааа, ясно.. Щас попробую но своему сделаю, так как ты ни цен не кинул ни признаков, и не понятно как целевые строил 

 
mytarmailS:

 и не понятно как целевые строил 


Паттерны.

 
mytarmailS:

Когда нужно описать экстремум в более человеческой форме чем четкий и не очень реалистичный зигзаг..

...

...

....

Далее можно пробовать тренировать регрессионную модель  и смотреть что будет

Натренировал..

Серым оригинальные данные, синие от модели

также вставил  кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных


 
Rorschach: хочу "научно" доказать значимость результата. Для этого используют закон больших чисел и 4*ско. Можно ли это использовать для ТС с неравными СЛ и ТП, и сколько сделок нужно?

Моделирование для первой системы из архива. Красные линии худший и лучший результат за 100000 итераций. Нижняя граница выходит в плюс после 2500 сделок (40 лет).

ско считаю по формуле sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4

3796.3/69.4=54.7, вроде значимый результат получается

или надо матожидание делить на ско?

Подставил ско в модель:

10000-3754=6246 //макс отклонение за 572 сделки за 100000 итераций

69.4*sqrt(572)=1659.8 //ско для 572 сделок

6246/1659.8=3.76

Похоже я вообще не то считаю


Моделирование для матожидания=0. В общем результат в пределах погрешности.


 
mytarmailS:

Решения такое : делаем шаблон экстремума и смотрим корреляцию текущей цены и шаблона..

Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ? 

1...205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067...3510
Новый комментарий
Причина обращения: