Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2061
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для зигзага было бы достаточно научить нейросеть прогнозировать длину плеча - длиннее предыдущей или короче (как цель нужны длинные).
Моя система так и работает, прогноз дается в момент появления нового отрезка ZZ. Как и все системы - финансовый результат очень сильно зависит от состояния рынка, т.е. достаточно ли много будет ZZ, превышающих заданный порог. Если порог мал, прибыльных сделок будет много, но возникает проблема со стопами - я ставлю в точке появления нового отрезка ZZ, пока иного варианта для начального входа не нашел.
Сколько баров по обе стороны в шаблоне? Считали, какой процент движения остается после выявления шаблона до следующего экстремума ZZ?
по 10 с каждой стороны (БРАЛ ОТ БАЛДЫ)
нет не считал, можешь посчитать кстати, интересно посмотреть..
Я пока на своих шаблонах завис, интересная вещь оказалась
по 10 с каждой стороны (БРАЛ ОТ БАЛДЫ)
нет не считал, можешь посчитать кстати, интересно посмотреть..
Я пока на своих шаблонах завис, интересная вещь оказалась
Если удастся ещё определить глубину коррекции в процентах от прошлого отрезка ЗЗ, то может быть интересно. А пока надо рассматривать точку выхода по MA (96-128) или при появлении нового отрезка ЗЗ.
Пока я занят выпрямлением стратегии на машке - для статьи делаю.
Если удастся ещё определить глубину коррекции в процентах от прошлого отрезка ЗЗ, то может быть интересно. А пока надо рассматривать точку выхода по MA (96-128) или при появлении нового отрезка ЗЗ.
Пока я занят выпрямлением стратегии на машке - для статьи делаю.
я вообще зз не использую
я вообще зз не использую
Понятно, что идентифицируете и мелкие движения, но по сути это тот же ЗЗ с меньшим значением.
Натренировал..
Серым оригинальные данные, синие от модели
также вставил кусок трейна для наглядности как модель тухнет на новых данных
Ой мля.... если бы ты знал что у меня в душе моей ранимой )))) Сам уже не верю ни во что ...
Флет эта шляпа понимает вроди, а вот с трендом печаль
попробуй сделать фильтр по времени, например в азиатскую\тихоокенсую сессии, раз во флэте робит
попробуй сделать фильтр по времени, например в азиатскую\тихоокенсую сессии, раз во флэте робит
не, не робит, шляпа ((
кароч. как я вижу нашу беду... настройки наших ТС не адекватны новым движениям цены ...
1) нужно разработать модуль который будет снимать объективные характеристики рынка "модуль ОХ"
2) под каждое состояние "модуля ОХ" нужно разработать правила поведения адекватны текущему состоянию
можно сформировать данные
Х - состояние "модуля ОХ"
Y(target) - адекватное поведение
3) натренировать модель, чтобы она на каждое состояние выдавала адекватное поведение
По ходу классический RL получается ?
не, не робит, шляпа ((
кароч. как я вижу нашу беду... настройки наших ТС не адекватны новым движениям цены ...
1) нужно разработать модуль который будет снимать объективные характеристики рынка "модуль ОХ"
2) под каждое состояние "модуля ОХ" нужно разработать правила поведения адекватны текущему состоянию
можно сформировать данные
Х - состояние "модуля ОХ"
Y(target) - адекватное поведение
3) натренировать модель, чтобы она на каждое состояние выдавала адекватное поведение
По ходу классический RL получается ?