Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2062
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
РЛ не вывозит в рандомной среде. Нужно искать именно сетапы, нарывать закономерности типа сезонных
В поиске внутридневных закономерностей мешают внутридневные колебания волатильности. Нужно как-то от них избавляться. Возможные способы:
1) Перенормировка приращений с учётом волатильности времени суток.
2) Переход к новому внутридневному времени, в котором дисперсия растёт равномерно.
3) Использование зигзага. Величины колен не зависят от колебаний волатильности. Времена вершин конечно же зависят от волатильности (они чаще бывают там где она высока), но при переходе к равномерному времени эти скопления пропадают.
1) Перенормировка приращений с учётом волатильности времени суток.
как ты это видишь ?
как ты это видишь ?
Ищем Di - средний квадрат приращений за i-ю минуту дня. Затем делим все приращения на соответствующее им di=sqrt(Di). Суммируем отнормированные приращения и уже у нового ряда ищем отклонения от СБ. Цена искажается, зато время не меняется.
Ищем Di - средний квадрат приращений за i-ю минуту дня. Затем делим все приращения на соответствующее им di=sqrt(Di). Суммируем отнормированные приращения и уже у нового ряда ищем отклонения от СБ. Цена искажается, зато время не меняется.
покажи кодом и результат на графиках, а то не очень понятно
Ищем Di - средний квадрат приращений за i-ю минуту дня. Затем делим все приращения на соответствующее им di=sqrt(Di). Суммируем отнормированные приращения и уже у нового ряда ищем отклонения от СБ. Цена искажается, зато время не меняется.
А не будет меняться результат от количества выборки в вычислении среднего?
покажи кодом и результат на графиках, а то не очень понятно
Я понял что считаешь среднее для конкретных минуток по времени, но среднее будет же разное - за неделю, месяц, год.
А не будет меняться результат от количества выборки в вычислении среднего?
Будет конечно. Считаем на интересующем нас промежутке, но не слишком маленьком (от двух месяцев).
покажи кодом и результат на графиках, а то не очень понятно
Это не сложно, уверен что при желании справитесь. Единственное - для борьбы с гэпами и выпадениями котировок в качестве приращения лучше брать close[i]-open[i], а не close[i]-close[i-1].
Единственное - для борьбы с гэпами и выпадениями котировок в качестве приращения лучше брать close[i]-open[i], а не close[i]-close[i-1].
С гепами понятно, а как это поможет с выпадениями котировок? Не лучше уже считать для H1?
" в качестве приращения лучше брать close[i]-open[i] " - может лучше в процентном изменении?Это не сложно, уверен что при желании справитесь. Единственное - для борьбы с гэпами и выпадениями котировок в качестве приращения лучше брать close[i]-open[i], а не close[i]-close[i-1].
close[i-1] и open[i] отличаются на 1 тик. Смысл бороться с 1м тиком?