Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2057
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
только засел, парсера написал
вот модель, в нее нужно подать 15 последних приращений, на каждом баре. Приращения считаются как цена минус 5-периодное сколзящее среднее. Подать в функцию double catboost_model(const double &features[]) , которая в инклуднике
если сигнал больше 0.5 то покупка, меньше - продажа. Тайм-фрейм 15 минут.
обучалась с 1 сентября по сей день
все равно никто не сделает.. просто оставлю это здесь ))
Эта модель через пайторч? Она сама генерируется? Или как? Я просто не пользовался сторонними приложениями, а делал все в мт. Просто она работать будет не корректно))) может поэтому у тебя разные результаты
парсинг кода модели (перевод с питона в mql) и запись в .mqh
пофикшено.. пофиксив одно, сломал другое. Теперь не зарабатывает на ООС :D
плюс еще спреды занижают доходность. Зато модель переносится на раз-два. Можно поподбирать варианты...
пофикшено.. пофиксив одно, сломал другое. Теперь не зарабатывает на ООС :D
плюс еще спреды занижают доходность. Зато модель переносится на раз-два. Можно поподбирать варианты...
Я для учета спредов хочу OHLC Ask тоже передавать, да все некогда...
если добавлять к фичам дни часы и т.п., то это ничего не дает:
bestTest = 0.4918224299
сразу кидаю, чтоб никто фигней не маялся
если добавлять к фичам дни часы и т.п., то это ничего не дает:
bestTest = 0.4918224299
сразу кидаю, чтоб никто фигней не маялся
Максим, а можешь сделать эту же модель, так же обучить, но только что бы было 2 выхода?один для бай, второй для селл, результат должен быть лучше
закономерности не задетекчены никакие
либо переходить на тики, либо мутить что-то поверх
класса и так 2
кстати, RNN, получается, справляется получше.. но там сырой код
закономерности не задетекчены никакие
либо переходить на тики, либо мутить что-то поверх
класса и так 2
кстати, RNN, получается, справляется получше.. но там сырой код
только засел, парсера написал
вот модель, в нее нужно подать 15 последних приращений, на каждом баре. Приращения считаются как цена минус 5-периодное сколзящее среднее. Подать в функцию double catboost_model(const double &features[]) , которая в инклуднике
если сигнал больше 0.5 то покупка, меньше - продажа. Тайм-фрейм 15 минут.
обучалась с 1 сентября по сей день
все равно никто не сделает.. просто оставлю это здесь ))
А чем класс отличается от того, что выложил Aliaksandr Hryshyn ?