Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2059

[Rorschach]

Igor Makanu:

зависит от цели

- если доказать свою правоту форуму, то думаю 100+ сделок в год + тест за? хз... 3-5-10 лет?

- если с чисто научной точки зрения, то.... Вы понимает какой процесс Вы исследуете?

ЗЫ: ... если на пальцах, то Вы занялись статистикой, ну например исследовали, что в течении последних 10 лет количество карбюраторных автомобилей уменьшалось, а количество инжекторных автомобилей росло, получили соотношения роста и падения, сделали прогноз на 10 лет вперед..... а тут Илон Маск со своими Теслами взял и делов с Вашей статистикой и натворил

Можно для началя пройти тест на случайность

Не нравятся мне всякие шарпы.

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

ну я смотрел такие. Либо сделок мало, либо что-то такое как у тебя. Пробовал добавлять условия - тогда переобучение

Мне эти картинки не дают покоя

Вход 2 раза в неделю в определенный час. Счета не копеешные.

[Rorschach]

Rorschach:

Можно для началя пройти тест на случайность

Не пройдет, явно ведь корреляция между приращениями будет.

[[Удален]]

Rorschach:

Можно для началя пройти тест на случайность

Не нравятся мне всякие шарпы.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests 

В данном случае "пройти тест на случайность" -- это, пардон, полная чушь, бессмыслица.

[Andrey Khatimlianskii]

Rorschach:

Мне эти картинки не дают покоя

Вход 2 раза в неделю в определенный час. Счета не копеешные.

А если что-то пошло не так, то усреднение с лотом х10, судя по свисающим соплям?

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

Покупаем в определенный день недели и определенный час с разными СЛ и ТП. За 10 лет есть системы в плюсе, где прибыль в несколько раз больше максимальной просадки.

Такую же систему гонял окном по году и по месяцу. Видно, что некоторые сочетания параметров появлются чаще других.

Вопрос знатокам: Уважаемые знатоки, хочу "научно" доказать значимость результата. Для этого используют закон больших чисел и 4*ско. Можно ли это использовать для ТС с неравными СЛ и ТП, и сколько сделок нужно?

При оценке значимости здесь неявно есть проблема - оценка по смещённой выборке. Причина в том, что отбирается лучший вариант из всех возможных. Приведу простой модельный пример.

Пусть доходность каждой сделки имеет стандартное нормальное распределение (нулевое среднее и единичная дисперсия). Число разных серий сделок - 120 = 24 часа * 5 рабочих дней. В каждой серии 150 сделок - около трёх лет. Код в R:

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

результат:

среднее лучшего прохода = 0.3418549

эквити лучшего прохода:

Естественно, это не является гарантией отсутствия возможной прибыли на реальных ценах)

[Evgeny Dyuka]

Все графики в этой ветке начинаются в левом нижнем углу, а заканчиваются в правом верхнем ))
Шоб я так жил...

[Rorschach]

Andrey Khatimlianskii:

А если что-то пошло не так, то усреднение с лотом х10, судя по свисающим соплям?

Около того. Там много к чему можно придраться, к автору, стейту от брокера, отчету тестера.

[Александр Алексеевич]

Evgeny Dyuka:
Все графики в этой ветке начинаются в левом нижнем углу, а заканчиваются в правом верхнем ))
Шоб я так жил...

нет не все)

[Rorschach]

Меня терзают смутные сомнения