Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 727
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня всю ночь проводил тесты и вырабатывал алгоритм подготовки моделей, начиная от предобработки и заканчивая оптимизацией и оценки полученной модели. Удалось получить на ООС, результат работы в течении месяца. Доходность не велика но ПФ более трёх, да и Эквити выглядет вполне обещающе...
Для того чтобы окончательно получить такую модель, тратится в среднем от трёх часов и более, что вполне приемлемо с учётом времени работы модели...
Опять же, доходность не велика, но зато стабильно вверх. И это только одна модель для покупок, для продаж не делал, так как особо нужды не было. Хватило и одной модели для проверки подхода к построению.
. Сейчас запилил модели свежие, поспотрим как эттот месяц отработают....
Не, прогнозировать нестационарный ВР я лично не возьмусь. А все мои попытки привести его хотя бы к квазистационарности закончились неудачей.
Финита ля комедия.
Но! Осознавая, что дело дрянь, некий человек, достаточно долго занимающийся НС, просто обязан именно результаты выложить здесь, чтобы люди нашли какие-то другие подходы, а не топтались на месте.
Благодарность людей - вот будет для него награда, т.к. денег в НС он не найдет никогда.
А где же деньги???? Ответ - в "хвостах" распределений. В "памяти" немарковского процесса. ВСЕ.А тебе сразу говорили, что это дохлый номер!!!!!
Снимите шоры и взгляните на рынок шире, а не как на нестационарный рад котировки. Расширьте кругозор свой, как трейдер. Там и подход может получится найти правильный.....
Сегодня всю ночь проводил тесты и вырабатывал алгоритм подготовки моделей, начиная от предобработки и заканчивая оптимизацией и оценки полученной модели. Удалось получить на ООС, результат работы в течении месяца. Доходность не велика но ПФ более трёх, да и Эквити выглядет вполне обещающе...
Для того чтобы окончательно получить такую модель, тратится в среднем от трёх часов и более, что вполне приемлемо с учётом времени работы модели...
Опять же, доходность не велика, но зато стабильно вверх. И это только одна модель для покупок, для продаж не делал, так как особо нужды не было. Хватило и одной модели для проверки подхода к построению.
. Сейчас запилил модели свежие, поспотрим как эттот месяц отработают....
курвафиттинг
Вот запилил для продажи модель. На тестах MUI с выхода этих моделей был не значительный, хотя качество обучения было высоким, поэтому эта модель не вылезла от доходности выше 1.38, ООС от 01.31.2018
Ну а в целом обе модели выглядели даже не плохо в течении месяца и по количеству сделок и по паказателю ПФ выше 2.
Эх... увидеть бы это на счёте......
Mihail Marchukajtes:
Эх... увидеть бы это на счёте......
Так а что мешает?
Так а что мешает?
Ну незнаю. Сейчас зарядил, посмотрим что да как....
Сегодня всю ночь проводил тесты и вырабатывал алгоритм подготовки моделей, начиная от предобработки и заканчивая оптимизацией и оценки полученной модели. Удалось получить на ООС, результат работы в течении месяца. Доходность не велика но ПФ более трёх, да и Эквити выглядет вполне обещающе...
Для того чтобы окончательно получить такую модель, тратится в среднем от трёх часов и более, что вполне приемлемо с учётом времени работы модели...
Опять же, доходность не велика, но зато стабильно вверх. И это только одна модель для покупок, для продаж не делал, так как особо нужды не было. Хватило и одной модели для проверки подхода к построению.
. Сейчас запилил модели свежие, поспотрим как эттот месяц отработают....
не понятно - какой отрезок времени, символ?
Нижняя модель более стабильно выглядит
//Верхняя очень сильно похожа на подгонку...
не понятно - какой отрезок времени, символ?
Нижняя модель более стабильно выглядит
//Верхняя очень сильно похожа на подгонку...
ООС c 31.01.2018
Самая верхняя картинка постом выше это одна модель для сигналов "Покупай", следующая та что посередине, это для сигналов "Продавай" третья это они обе работают. За месяц порядка 70 сделок что существенно превышает период обучения чуть ли не в два раза.... Что и удивляет...
Проводя анализ полученных моделей, я нашёл способ окончательно убедится в качестве полученной модели, а также перевернутая она получилась или нет.....
Определившись с выборкой, я строю на ней несколько моделей, как правило четыре. Далее прогоняю результаты полиномов (их фактическое значение) через R где расчитываю взаимную информацию каждого полинома по отношении к выборке. С учётом что одна модель это два полинова, то как правило ВИ у них различаются, но вот какой интересный факт я выявил. Оказывается если сложить значения ВИ для двух полиномов, то оно должно быть больше энтропии выхода. Может быть это у меня так получилось, с моим отрезком выборки, полученных моделей и т.д. Но что то в этом есть. Вообщем при 40 записях и равном количестве нулей и единичек в выходе. Тоесть по 20 и тех и других, то энтропия выхода равна примерно 0.693147 и она не меняется как бы единички эти ни стояли между нулями.
Так вот на первой картинке, где модель "Покупка" общая ВИ к выходу, на участке тренировки составила 0.86 примерно, на средней для Продажи 0.65 что оказалось чуть ниже энтропии выхода 0.69 что говорит о том что эта модель набрала случайно..... могла и не набрать, а вот самая верхняя... тут да.... я в шоке, если честно.......