Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2489

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

тыкание кнопок в 2-ух готовых програмах на протяжении 5-ти лет  НЕ делает тебя експертом в сетях с 20-ти летним стажем, зачем это детцкое вранье??

Тю батенька, так Вы не понимаете фундаментальных основ машинного оптимизирования важна же не та модель которую получил, а та которую выбрал из 10 одинаково полученных, ведь алгоритм использует рандомное разбиение обучения что приводит к различному конечному результату, даже если показатели метрики будут идентичны, то найденные коэфициенты всё равно будут различны, и следовательно работать будут по разному. А поскольку вопрос торговли моделями сводится к выбору из полученных, то победит в этом конкурсе тот кто занимается именно выбором, для практического использования моделей, а не тот кто ищет новые методы, комбинирует старые и копается в своём дерме!


назови хотябы одного автора книги про ИИ которго ты читал

Ни одного не читал

 писать посты на форуме это преподавательство? 

Это скорее просветительство, не более....



Сделай тест своего алгоритма, и все, это будет лучше 1000 слов..


Это слишком трудоёмко, каждую неделю делать тест и складывать их вместе, а работу с реального счёта я выкладывал. и не епите мне мозг!!!

п.с. Вот такие дела

 

Я еще раз все проверил нашел ошибку  и заново построил несколько моделей и вроде все получилось. На картинках слева направо исходный датасет, прогноз катбуста, прогноз нейросети в 2 слоя. На картинах прогнозов моделей белым показаны зоны с максимальной вероятностью <0.3


Спасибо большое, всем, кто откликнулся  и дал советы.

 
iwelimorn #:

Я еще раз все проверил нашел ошибку  и заново построил несколько моделей и вроде все получилось. На картинках слева направо исходный датасет, прогноз катбуста, прогноз нейросети в 2 слоя. На картинах прогнозов моделей белым показаны зоны с максимальной вероятностью <0.6


Спасибо большое, всем, кто откликнулся  и дал советы.

Вот видишь всё получилось!!!!
 
Aleksey Vyazmikin #:

Рыбка нашлась, но маловато.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)
 
elibrarius #:
Рыбка нашлась, но маловато.

Зато чисто из "коробки", никаких подгонов - всё по методике. Я вообще не ожидал, что чтот найдется, так как статья чисто техническая по методике, и предикторы в основном стандартные осцилляторы.

 
mytarmailS #:
Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)

А статью читали? Я могу конечно тест добавить, но пропадет музыка :)

Напишите, что конкретно не понятно - поясню, просто не знаю на что акцентировать там внимание.

 
Mihail Marchukajtes #:

 Я почему собственно за улыбку уже говорю и всё никак сделать не могу.

оставлю для истории -

VBA Break-even volatility skew computation - (с учётом разных dte)

- на VBA без библиотек как-то не очень удобно иногда

p.s.

всё-таки Python (например, для анализа временного ряда) выглядит посимпатичнее- спасибо автору статьи по линку... и за озвученную в др. его статье Цель:

Напишем простого торгового эксперта, который будет эксплуатировать найденную закономерность

 
mytarmailS #:
Я ничего не понял, но музыка до сих пор в голове гудит)

Включите субтитры - сделал с учетом Вашей критики! Теперь лучше?

1...248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496...3510
Новый комментарий
Причина обращения: