Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1268

[Aleksey Vyazmikin]

Vizard_:
Aleksey Vyazmikin
Алеша, не сетка и параметры, а гиперпараметры по сетке, рандомно или пр. Но надо думать как валидироваться,
как проверяться(по необходимости), а не абы как и на чем, иначе овчинка выделки не стоит...

Сударь, какая разница между параметрами и гиперпараметрами в этом террариуме? Название библиотеки сообщить было бы уместно...

У меня цель проверить производительность на GPU в питоне и командной строке при малых размерах моделей - 10-30 деревьев кэтбуста.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

да. Ну и в DFSplitR продублировать, чтобы регрессионные леса тоже имели аналогичный функционал

ставил разные значения

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

и т.п, размер файла не меняется, ошибка тоже вроде не особо

может плохо разобрался, т.к. некогда

[Maxim Dmitrievsky]

Грамотное добавление шума в RL выравнивает результат на трейне с ООС, добавляя шума на трейн участке тоже, естественно. По примеру той статьи с DQN, но я это еще раньше реализовал

https://habr.com/ru/post/436628/

с синусоидой конечно он перегнул, слишком простая ф-я для обучения, но для поиска ошибок в логике норм

интересно как добавить ячеек LSTM "своими руками", надо будет побрэйнштормить

[Vasily Perepelkin]

Сейчас в моде RNN и LSTM, кто то пробовал их подключить Метатрейдеру? По идее в них должен быть толк, так как они работают с последовательностями, как раз которые и представляют ценовые временные ряды, а обычная регрессия которая "рабочая ЛОШАДКА эконометрики" всего лишь работает с нормальны распределением с Гауссовыми облаками точек.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

ставил разные значения

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

и т.п, размер файла не меняется, ошибка тоже вроде не особо

может плохо разобрался, т.к. некогда

Еще можно не в текстовые файлы сериализировать, а в бинарные файлы через FileWriteStruct. Думаю файлы будут компактнее и обработка быстрее.
Перед записью данные можно преобразовать в Float, если double точность не нужна (по мне - так и не нужна).
Я себе наверное сделаю, когда будет необходимость.

[Vladimir Perervenko]

Vasily Perepelkin:
Сейчас в моде RNN и LSTM, кто то пробовал их подключить Метатрейдеру? По идее в них должен быть толк, так как они работают с последовательностями, как раз которые и представляют ценовые временные ряды, а обычная регрессия которая "рабочая ЛОШАДКА эконометрики" всего лишь работает с нормальны распределением с Гауссовыми облаками точек.

Используйте библиотеку R.mqh и библиотеки keras/tensorflow , хотите из R, хотите из Python. Никаких проблем и полный функционал и море примеров на любой вкус доступен.

Удачи

[Renat Akhtyamov]

Vladimir Perervenko:

Используйте библиотеку R.mqh и библиотеки keras/tensorflow хотите из R хотите их Python. Никаких проблем и полный функционал доступен.

Удачи

Владимир, если мониторинг есть у Вас, киньте пожалуйста ссылку в личку.

[Vladimir Perervenko]

Renat Akhtyamov:
Владимир, если мониторинг есть у Вас, киньте пожалуйста ссылку в личку.

Свои не мониторю , чужих не знаю. В статье, которую цитировали выше, недостаточно информации для воспроизведения и слишком усложнен код. Я думаю все можно реализовать стандартными слоями из пакетов, без использования R6.

Удачи

[Maxim Dmitrievsky]

От создателей AlphaGo Zero свежак, приятного просмотра :)

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

От создателей AlphaGo Zero свежак, приятного просмотра :)

Есть ли какая то детальная инструкция, как создавать/обучать/подключать модели под стар крафт?