Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1268
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Aleksey Vyazmikin
Алеша, не сетка и параметры, а гиперпараметры по сетке, рандомно или пр. Но надо думать как валидироваться,
как проверяться(по необходимости), а не абы как и на чем, иначе овчинка выделки не стоит...
Сударь, какая разница между параметрами и гиперпараметрами в этом террариуме? Название библиотеки сообщить было бы уместно...
У меня цель проверить производительность на GPU в питоне и командной строке при малых размерах моделей - 10-30 деревьев кэтбуста.
да. Ну и в DFSplitR продублировать, чтобы регрессионные леса тоже имели аналогичный функционал
ставил разные значения
qcnt=15;
qmin=1;
qmax=5;
и т.п, размер файла не меняется, ошибка тоже вроде не особо
может плохо разобрался, т.к. некогдаГрамотное добавление шума в RL выравнивает результат на трейне с ООС, добавляя шума на трейн участке тоже, естественно. По примеру той статьи с DQN, но я это еще раньше реализовал
https://habr.com/ru/post/436628/
с синусоидой конечно он перегнул, слишком простая ф-я для обучения, но для поиска ошибок в логике норм
интересно как добавить ячеек LSTM "своими руками", надо будет побрэйнштормить
ставил разные значения
qcnt=15;
qmin=1;
qmax=5;
и т.п, размер файла не меняется, ошибка тоже вроде не особо
может плохо разобрался, т.к. некогдаПеред записью данные можно преобразовать в Float, если double точность не нужна (по мне - так и не нужна).
Я себе наверное сделаю, когда будет необходимость.
Сейчас в моде RNN и LSTM, кто то пробовал их подключить Метатрейдеру? По идее в них должен быть толк, так как они работают с последовательностями, как раз которые и представляют ценовые временные ряды, а обычная регрессия которая "рабочая ЛОШАДКА эконометрики" всего лишь работает с нормальны распределением с Гауссовыми облаками точек.
Используйте библиотеку R.mqh и библиотеки keras/tensorflow , хотите из R, хотите из Python. Никаких проблем и полный функционал и море примеров на любой вкус доступен.
Удачи
Используйте библиотеку R.mqh и библиотеки keras/tensorflow хотите из R хотите их Python. Никаких проблем и полный функционал доступен.
Удачи
Владимир, если мониторинг есть у Вас, киньте пожалуйста ссылку в личку.
Свои не мониторю , чужих не знаю. В статье, которую цитировали выше, недостаточно информации для воспроизведения и слишком усложнен код. Я думаю все можно реализовать стандартными слоями из пакетов, без использования R6.
Удачи
От создателей AlphaGo Zero свежак, приятного просмотра :)
От создателей AlphaGo Zero свежак, приятного просмотра :)
Есть ли какая то детальная инструкция, как создавать/обучать/подключать модели под стар крафт?