Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2481

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

Согласен..

Какие мысли по признакам?

Пробуйте межрыночный анализ.

Я ж барту симпсону писал, что на котировки акций нефтедобывающих компаний оказывают непосредственное влияние котировки нефти, но там клиника с залипающим вопросительным знаком в клавиатуре...

 
mytarmailS #:
    Только нету на рынке флета, это субьективный вымысел..

есть Коррекция - которая достигается ИЛИ глубиной, ИЛИ продолжительностью... второе - это абстракция, называемая "флет" (если вам так угодно)

 

кстати, единственный момент который остаётся определить - запаздывает или опережает индикатор... не всегда стоит этот факт считать однозначно-постоянно-уж-тем-более-логичным... зависит от индикатора (особенно самописного и не завязанного на временные ряды)...

(при условии, что признаки выбраны трендообразующие, ну и с учётом того, что часто перед поиском нового баланса рынок обычно затихает - к вопросу о волатильности)

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Бред

Прикинь как оно оказывается, да?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Пробуйте межрыночный анализ.

Я ж барту симпсону писал, что на котировки акций нефтедобывающих компаний оказывают непосредственное влияние котировки нефти, но там клиника с залипающим вопросительным знаком в клавиатуре...

Ну давайте начнём с того что опофиоз всего рынка это курс национальной валюты или валюты депозита.

И как удачно на Моекс есть инструмент Si который удовлетворяет нашим условием.

1. Он ваолатилен как  Фунт доллар внутри дня.

2. По нему есть информация по открытому инстересу, как и по другим инструментам.

3. Открывашка налоговый агент, так уж и быть пропиарю их за здрасте!

В остальном я беру с рынка всего лишь 13 инструментов, кстати может число не удачное но как то эти инструменты выбрались по наитию. Вот их список!

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

Из этого списка я формирую обучающий файл 7500 столбцов и 50 строк, где первые 10 строк у меня тест, остальное в работе.

После пред обработки у меня остаётся от 150 до 300 важных столбцов для целевой, и на этих данный обучается сеть по методу опорных векторов (один из затратных для машинного обучения) сложность его в том что при добавлении 1 столбца в модель сложность получаемого полинома удваивается, следовательно я не могу построить модель более чем из 15 входов даже на супер мощном компьютере. Ну мой тянет 12, причём майловский сервак делает его не быстрее. Тут как бы возникает вопрос более глубокого смысла! Есть стоимость получения модели, то есть каждая оптимизация она не бесплатная и есть потенциальная возможность заработка этой модели или получению убытка. Не всегда обязательно получение хорошей модели требует много времени. Можно получить качественную модель и при 5-7 входах и при 10-12 и это накладывает ещё гемороя, что если не можешь получить хорошие показатели обучения на 5-7 входах, то приходится стартовать обучения с 12, где до 9 идёт только убавление и только потом он может прибавлять. В общем процесс оптимизации ещё тот, скажу я Вам. Но я приловчился эдак за 2-4 часа хорошей работы, получить свои модельки и снова курить бамбук, сидеть наблюдать. Иначе никак :-(

Так вот какие именно выберутся инструменты из списка выше я не знаю, но на счёт нефти скажу что выпадает она частенько поэтому я её и включил.

Дмитрий я ответил на Ваш клинический вопрос?

 
То есть думать нужно шире на рынке, вернее по выше быть на ступеньку. Всё таки валюта даёт именно такой эффект, что все остальное всё что внутри страны становится на ступеньку ниже, компании, сырье, ресурсы. И с помощью них мы пытаемся прогнозировать. Ну во всяком случае Я, чего и ВСЕХ приглашаю поступать именно так. Зададим жару волатильности открытия в понедельник на МОЕКС по Si ????????!!!!!!!. У меня ещё такая дурная привычка оставлять позы через выходные пипец, робот кули :-(
 
Mihail Marchukajtes #:

харе бухать))

 
Mihail Marchukajtes #:
То есть думать нужно шире на рынке, вернее по выше быть на ступеньку. Всё таки валюта даёт именно такой эффект, что все остальное всё что внутри страны становится на ступеньку ниже, компании, сырье, ресурсы. И с помощью них мы пытаемся прогнозировать. Ну во всяком случае Я, чего и ВСЕХ приглашаю поступать именно так. Зададим жару волатильности открытия в понедельник на МОЕКС по Si ????????!!!!!!!. У меня ещё такая дурная привычка оставлять позы через выходные пипец, робот кули :-(
Там одни гэпы, деньги на ветер
 
Vladimir Baskakov #:
Там одни гэпы, деньги на ветер
Согласен, тут нужно чаще стоять в сторону гэпа и настроение сразу как то улучшается :-)
 
Mihail Marchukajtes #:
Согласен, тут нужно чаще стоять в сторону гэпа и настроение сразу как то улучшается :-)
Ага, элементарно
1...247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488...3510
Новый комментарий
Причина обращения: