Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно спорить, но на рынке вообще не важна верность\не верность, важнее чтобы работало, а у меня обычно чем больше сэмплов тем лучше результат)))
просто если взять тот же лес или xgb - им все равно на каком кол-ве сэмплов переобучаться :) просто модель будет весить гигабайты
а вот рекурсивный перебор фичей с внешней метрикой начал давать плоды даже на маленьких подвыборках, и даже не внешнейТрен = 100к строк. На оставшихся 8к+(тест)применяешь модель. Данные перемешаны.
Метрика логлосс. Рез выложи. Трен =... тест=...
С тайм серией конечно такое не делается. Но для интереса запихнул в практически дефолтный LightGBM не трогая данные вообще:
Train: 0.6879388421499111
Test: 0.6915181677127092
Исходники Тестирования, бонусом еще и с CatBoost:
https://yadi.sk/d/55DDn-hViNWP6Q
А у тебя какие результаты?
с метриками зачем заморачиваться, когда для ТС они свои? например, профит фактор замеряй на выборках и все
а внутренние оценки модели получаются вторичные, потому что наименьшая ошибка не означает наибольшую устойчивость на новых данных
просто выбери внешний критерий оценки через производительность торговли на новых данных
но пока у тебя не будет большой выборки для теста то будешь облизывать болт.. а маленькая выборка для трейна это не критично, тут все норм
Для теста, вообще, должен быть неограниченный простор.
Если кто то хочет проверить качество своих данных, то их нужно выставлять не в виде каких то мутных CSV файлов, а в виде индикаторов.
Можно с шаблоном, хотя целевые можно и не размечать, и так ясно, что должен быть профит.
Вот тогда можно будет обучать любую модель, делать советник и объективно тестить его вместе с исходным индикатором.
Ну это если есть желание что то делать, а если просто поговорить...
Чем больше шума, тем больше сэмплов, это должно быть понятно на уровне элементарной статистики, а рыночные данные очень шумные, переобучение это другой вопрос, если учить правильно построенным фичам и правильным таргетам то на тесте в десятки-сотни тысяч сэмплов, переобучения на самом деле трудно достичь. Тем и хороши большие датасеты, что их сложно переобучить, ну разумеется если датасаентист или алготрейдер не мазахисты или околорыночники и не смиксовали таргеты с фичами. Очевидный повод для беспокойства — фича коррелирует с таргетом более чем 3-5%, значит наверняка подглядывет, а лучше строить фичи так чтобы не было такой возможности в принципе, это немного усложнит алгоритмы, но избавит от наверно главной ошибки начинающих алготрейдеров.
Вы тут все ругаете околорыночников, я такой, а сами то, видно крутой, рыночный алготрейдер и судя по постам знаете на каком периоде учить, а на каком торговать.
А я не знаю и когда увидел вчера обсуждение, не стал ввязываться, а решил просто попробовать - обучил демо на EURUSD M1 с 8 по 18 октября, сколько было у попавшегося брокера и запустил советника в реалтайм.
И вот он торгует пока в прибыль, а вам, как эксперту, вопрос - когда он начнет сливать, логин - 2096584180, пароль - na3tbvr, Tradize-Demo, только конкретно, не про космические корабли, которые бороздят просторы большого театра(с))
Обучающая выборка - мизерная, логика работы тестера и оптимизатора не прозрачна(черный ящик)...
Вывод - 99.999999999% что этот советник рандомный, эквити - случайное геометрическое блуждание со скосом вниз за счет торговых издержек.
В зависимости от частоты сделок могу только ванговать отрицательный SR<-0.5 за год
1. есть реалтайм торговля, тестер МТ4, нейросеть.
2. ответ 100% не правильный - советник не рендомный.
3. обучен за 8 дней торговых данных, а прогноз на год...?:)
ЗЫ: я же просил конкретно, например - соотношение периода торговли к периоду обучения до 30% и советник послезавтра начнет сливать, или 10% - сегодня, но раз наука молчит...
Вывод - 99.999999999% что этот советник рандомный, эквити - случайное геометрическое блуждание со скосом вниз за счет торговых издержек.
хм, а это моя картинка, там то чего можно узреть?
;)
рандомный я Вам говорю
Я бы тоже сказал, что этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) И обучить на 50-ти сделках нереально, но надо еще 30-40 сделок посмотреть (это дня 3-4), чтобы выводы делать. Если их увидим, конечно.
Но, вообще, уже странно это.
рандомный я Вам говорю
вот его прогон в тестере - и это по вашему рандом?
Это хоть форвард?
Демонсрировать бэквард просто неприлично, кроме того что бессмысленно, но повторюсь, у меня нет алгоритма тестера и оптимизатора и значимость их для меня соответственно сомнительная, особенно в случае активной торговли. не говоря уже об ХФТ, там вообще скажем так "стандартные методы" не работают.Я же писал выше, что данных всего с 8 по 19 октября есть - обучение по 18-е и вот второй день уже форвард идет, прямо в реалтайм.
ничего
хм, а ответ то правильный!
действительно там ничего нет, это бонусный счет на котором панель для ручной торговли с мартингейлом и выставлением безубытка тестировал, ... тестировал по принципу все или ничего - контртренд с усреднением по мартингейлц без стоплосссов ))))