Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2374
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот материал интересней.
Это уже другая тема, которая одними GAN'ами не исчерпывается
Прадовская маркировочка сделок
Непонятный язык и незнакомые функции... и автор вводит в заблуждение.
По функции fixed_time_horizon() есть такая строка:
idx_lower = data[data[name] < - threshold].index
он выше написал что
А ниже на картинках не int (т.е. 0,1,2,3...), а 0.05, 0.01 ...
С double стало понятнее - это тоже самое, что я делал с ТП=СЛ=некое значение изменения цены.
Но непонятно почему метод и функцию назвал fixed_time_horizon() где тут фиксированное время? Это фиксированное изменение цены, а не времени.
---------
По методу quantized_labelling() - из кода ничего не понял. Предполагаю, что не фиксированное значение например 0.05 берется, а по квантилю, который все время меняется с волатильностью цены.
Непонятный язык и незнакомые функции... и автор вводит в заблуждение.
По функции fixed_time_horizon() есть такая строка:
idx_lower = data[data[name] < - threshold].index
он выше написал что
А ниже на картинках не int (т.е. 0,1,2,3...), а 0.05, 0.01 ...
С double - стало понятнее - это тоже самое, что я делал с ТП=СЛ=некое значение изменения цены.
Но непонятно почему метод и функцию назвал fixed_time_horizon() где тут фиксированное время? Это фиксированное изменение цены, а не времени.
---------
По методу quantized_labelling() - из кода ничего не понял. Предполагаю, что не фиксированное значение например 0.05 берется, а по квантилю, который все время меняется с волатильностью цены.
в код не вчитывался. Основное - разметка не по графику, а по приращениям. Из этого вытекает ряд интересных особенностей, например, применять разметку к шумоподавленному чарту, либо к определенным компонентам ВР
с интом наверное очепятка, это не сам Прадо писал, а какие-то типы
под фиксированным горизонтом подразумевается выбранный лаг приращений, наверное
в код не вчитывался. Основное - разметка не по графику, а по приращениям. Из этого вытекает ряд интересных особенностей, например, применять разметку к шумоподавленному чарту, либо к определенным компонентам ВР
с интом наверное очепятка, это не сам Прадо писал, а какие-то типы
под фиксированным горизонтом подразумевается выбранный лаг приращений, наверное
Кто-то там тупит или Прадо или его типы.
По методу quantized_labelling()
Обучать этому вижу мало смысла. Ведь можно хорошо обучиться классификации в моменты низкой волатильности, а на высокой волатильности хуже. И тогда ошибка 40% при низкой волатильности + ошибка 51% при высокой волатильности вам даст прибыльность системы опять же около 0. Т.к. много малых выигрышей могут перкрыться несколькими крупными проигрышами.Кто-то там тупит или Прадо или его типы.
все зашибизь, надо попробовать, но я сделаю по другому
у него в книге по другому описано немного, вроде. Лень искатьвсе зашибизь, надо попробовать, но я сделаю по другому
у него в книге по другому описано немного, вроде. Лень искатьПо квантилям не вижу смысла, см. пост выше
ТП=СЛ я пробовал. Результат 50% на новых данных по кросс валидации.
По квантилям не вижу смысла, см. пост выше
Здесь приращения, без сл и тп
я делал такое через кластеризацию, размечал. В целом кривая на размеченных данных не очень, но более устойчиво на новых данныхЗдесь приращения, без сл и тп
ТП = СЛ = 0.005 это и есть фиксированное приращение вверх или вниз от текущей цены. По достижении которого и сработает ТП или СЛ
ТП = СЛ = 0.005 это и есть фиксированное приращение вверх или вниз от текущей цены. По достижении которого и сработает ТП или СЛ
это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля
все что внутри - не торговать