Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трен = 100к строк. На оставшихся 8к+(тест)применяешь модель. Данные перемешаны.
Метрика логлосс. Рез выложи. Трен =... тест=...
DateTime зачем вырезал... перемешал еще... этож тайм серия, а не какой нибудь банковский скоринг...
)))))))))))))))) Очередная серия марлезонского балета, от Михаила))) Приятно что в мире изменчивости и хаоса есть островки такой непоколебимой стабильности)))
А год назад Михаил даже обещал яву осилить, но...
Таки осиливаю по немногу.... Ява дело такое :-)
Я ниче не вырезал и не перемешивал. Сам возмущался. Делай.
В итоге твои данные гавно, по сравнению с моими и если ты торгуешь с помощью них мне тебя жаль :-(
Я седня ржать устал)))
Ну так еще бы. Подкинул пацанам сентитический набор ХЗ чего и сидишь ржешь как народ пытается из говна конфетку сделать, не хорошо так с товарищами по оружию, ой как не хорошо....
Не пацанам а пацану. Нахера ты полез не понятно)))
ААА ты это ему вписку что ли делаешь в наше общество. Классный план. Давай проверим на что он способен и его ИИ :-)
Это дело, а с датасетом твоим... уж прости, но тебе много раз многие люди говорили про то что нужны минимум хотя бы тысячи сэмплов, а учитывая зашумлённость рыночных данных желательно сотни тысяч точек, но когда освоишь яву и заюзаеш например XGB, то сам ещё поржеш со своего упорства в прошлом))
Друже ну ты сам пойми для моей ТС 1000 точек это 50 недель времени. Не уверен что на таком отрезке можно получить НЕ переобученную модель хорошего качества, если это не какойнибуть сверх гиганский ИИ от гугла, как пример....
Я ниче не вырезал и не перемешивал. Сам возмущался. Делай.
какие у темя самого результаты? чтоб был хоть какой-то интерес.
Так то я придумал усовершенственную метрику для коэфицента Метьюса,но что суда говорить если сюда дуй, а отсюда уй. :-(
Упёрся в передачу массива из одного класса в другой и пипец... спросить то не у кого :-(
Это дело, а с датасетом твоим... уж прости, но тебе много раз многие люди говорили про то что нужны минимум хотя бы тысячи сэмплов, а учитывая зашумлённость рыночных данных желательно сотни тысяч точек, но когда освоишь яву и заюзаеш например XGB, то сам ещё поржеш со своего упорства в прошлом))
это неверное утверждение
Так то я придумал усовершенственную метрику для коэфицента Метьюса,но что суда говорить если сюда дуй, а отсюда уй. :-(
Упёрся в передачу массива из одного класса в другой и пипец... спросить то не у кого :-(
с метриками зачем заморачиваться, когда для ТС они свои? например, профит фактор замеряй на выборках и все
а внутренние оценки модели получаются вторичные, потому что наименьшая ошибка не означает наибольшую устойчивость на новых данных
просто выбери внешний критерий оценки через производительность торговли на новых данных
но пока у тебя не будет большой выборки для теста то будешь облизывать болт.. а маленькая выборка для трейна это не критично, тут все норм