Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению я не мастер красноречия и формальных доказательств, на самом деле я подумаю над этим, как это обосновать формально, чисто чтобы для себя прояснить, точно не помню даже когда и от кого это узнал или вообще оно было самоочевидно, но если просто на уровне "здравого смысла" то будущее(форвард) нам не доступно, не должно быть на этапе обучения ни в какой форме, мы учим алгоритм по прошлому, то есть тест в ML и форвард в оптимизации вообще не должен видеть будущее. Говорить о "независимости" сэмплов полученных оконными фильтрами - наивно, сами подумайте, каждая "независимая" точка к примеру содержит в себе ряд моментумов с разными окнами, как фичи и моментум смещённый в будущее как таргет, а следующая уже содержит таргет в фичах))) Не... это снова очередной способ подглядывания.
не, не убедили ))
могу еще согласиться что если окно моментума слишком большое то может быть это как-то повлияет на форвард задом наперед, хотя.. нет
подглядывание все равно должно проявляться только на трейне в виде маленькой ошибки, а на тесте то нет
не актуально для леса - лесом можно добиться ничтожной ошибки вообще на любом трейне даже без подглядываний. Как будто он создан для того что бы максимально переобучаться :)Подглядывая в будущее Вы на..пываете самих себя..... Все те кто хотят обмануть рынок, типа мартинов там и т.д. Обманывают прежде всего себя, главное это понять как можно быстрее. Я уже чсерез пол года когда начал для себя определися в этом вопросе. Этож каким нужно быть идиотом знать что обманываешь себя и всё равно продолжаешь это делать. Ну я про матиносетчникогридеров или как там они себя называю :-)
Что не так ?
тема fxsaber это реально отличный инструмент, вот сижу и думаю, насколько нужны все таки НС/леса и т.п. если хорошая модель более простыми средствами может быть описана - fxsaber это в очередной раз и показал ;)
Вообще-то, оба подхода, и с МО, и без МО, равноправны. Под МО нужна какая-то идея, собственно, как и под обычную стратегию.
Вообще-то, оба подхода, и с МО, и без МО, равноправны. Под МО нужна какая-то идея, собственно, как и под обычную стратегию.
я сегодня думал на эту тему... читать устал уже... но убедил себя так: если есть ТС по МАшкам, то и МАшку можно сделать с помощью НС (это элементарно....), а значит все таки стоит закончить теоретическое изучение НС.... чтобы сделать МАшку
))))
я сегодня думал на эту тему... читать устал уже... но убедил себя так: если есть ТС по МАшкам, то и МАшку можно сделать с помощью НС (это элементарно....), а значит все таки стоит закончить теоретическое изучение НС.... чтобы сделать МАшку
))))
Я, типа, с этого и начинал. Решал с НС примитивные задачи, типа распознавания пересечения МАшек и пр. рыночной ерунды, на практике абсолютно бесполезной. Зато понял, куда запрягать лошадь.)
бэквард показывать это эксгибиционизм, в алготрейдерской среде, стыдно должно быть
да, тему можно развивать еще.. еще есть куда )
ато! имхо, вот это настоящая новая тема за последние много лет... так сказать fxsaber взял и связал воедино пространство и время
;)
и все-таки, какая разница что форвард сзади трейна? Если выборки не пересекаются. Это просто наборы точек, никак не связанные (ну может быть связанные на небольшую глубину из-за лага предикторов)
можно у него спросить :) @fxsaber или как тут приглашение сделатьПриглашение через @ не сработало. Не понял, о чем речь. Такое ощущение, что посты удалены.
Приглашение через @ не сработало. Не понял, о чем речь. Такое ощущение, что посты удалены.
Давайте просто посвятим этот вечер Вашему гению :)
там было про то, что он писал что нельзя делать форвард позади трейна, как на вашем скрине.. но потом мы решили что необоснованно