Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1123

 
toxic:

К сожалению я не мастер красноречия и формальных доказательств, на самом деле я подумаю над этим, как это обосновать формально, чисто чтобы для себя прояснить, точно не помню даже когда и от кого это узнал или вообще оно было самоочевидно, но если просто на уровне "здравого смысла" то будущее(форвард) нам не доступно, не должно быть на этапе обучения ни в какой форме, мы учим алгоритм по прошлому, то есть тест в ML и форвард в оптимизации вообще не должен видеть будущее. Говорить о "независимости" сэмплов полученных оконными фильтрами - наивно, сами подумайте, каждая "независимая" точка к примеру содержит в себе ряд моментумов с разными окнами, как фичи и моментум смещённый в будущее как таргет,  а следующая уже содержит таргет в фичах))) Не... это снова очередной способ подглядывания.

не, не убедили ))

могу еще согласиться что если окно моментума слишком большое то может быть это как-то повлияет на форвард задом наперед, хотя.. нет

 
Maxim Dmitrievsky:

подглядывание все равно должно проявляться только на трейне в виде маленькой ошибки, а на тесте то нет

не актуально для леса - лесом можно добиться ничтожной ошибки вообще на любом трейне даже без подглядываний. Как будто он создан для того что бы максимально переобучаться :)

Подглядывая в будущее Вы на..пываете самих себя..... Все те кто хотят обмануть рынок, типа мартинов там и т.д. Обманывают прежде всего себя, главное это понять как можно быстрее. Я уже чсерез пол года когда начал для себя определися в этом вопросе. Этож каким нужно быть идиотом знать что обманываешь себя и всё равно продолжаешь это делать. Ну я про матиносетчникогридеров или как там они себя называю :-)

 

Что не так ?

 
Igor Makanu:

тема fxsaber это реально отличный инструмент, вот сижу и думаю, насколько нужны все таки НС/леса и т.п. если хорошая модель более простыми средствами может быть описана - fxsaber это в очередной раз и показал ;)

Вообще-то, оба подхода, и с МО, и без МО, равноправны. Под МО нужна какая-то идея, собственно, как и под обычную стратегию.

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, оба подхода, и с МО, и без МО, равноправны. Под МО нужна какая-то идея, собственно, как и под обычную стратегию.

я сегодня думал на эту тему... читать устал уже... но убедил себя так: если есть ТС по МАшкам, то и МАшку можно сделать с помощью НС (это элементарно....), а значит все таки стоит закончить теоретическое изучение НС.... чтобы сделать МАшку 

))))

 
Igor Makanu:

я сегодня думал на эту тему... читать устал уже... но убедил себя так: если есть ТС по МАшкам, то и МАшку можно сделать с помощью НС (это элементарно....), а значит все таки стоит закончить теоретическое изучение НС.... чтобы сделать МАшку 

))))

Я, типа, с этого и начинал. Решал с НС примитивные задачи, типа распознавания пересечения МАшек и пр. рыночной ерунды, на практике абсолютно бесполезной. Зато понял, куда запрягать лошадь.)

 
toxic:

 бэквард показывать это эксгибиционизм, в алготрейдерской среде, стыдно должно быть

то было для вашего прозрения, т.к. называть прибыльную торговлю рандомной, это как путать быков и медведей с эксгибициозаврами.
 
Maxim Dmitrievsky:

да, тему можно развивать еще.. еще есть куда )


ато! имхо, вот это настоящая новая тема за последние много лет... так сказать fxsaber взял и связал воедино пространство и время 

;)

 
Maxim Dmitrievsky:

и все-таки, какая разница что форвард сзади трейна? Если выборки не пересекаются. Это просто наборы точек, никак не связанные (ну может быть связанные на небольшую глубину из-за лага предикторов)

можно у него спросить :) @fxsaber или как тут приглашение сделать

Приглашение через @ не сработало. Не понял, о чем речь. Такое ощущение, что посты удалены.

 
fxsaber:

Приглашение через @ не сработало. Не понял, о чем речь. Такое ощущение, что посты удалены.

Давайте просто посвятим этот вечер Вашему гению :)

там было про то, что он писал что нельзя делать форвард позади трейна, как на вашем скрине.. но потом мы решили что необоснованно