Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все, любая модель это формула, если ты юзаешь черные ящики откуда нихера не выдернишь, твои проблемы.
Какой тестер, аccuracy и все... Ты не представляшь кто такой Миша и какое увлекательное путешествие ждет
тебя впереди)))
Слушай, ну а ты сможешь проторговать данные из КСВ файла ООС после обучения чтобы результат был в виде кривой баланса????
Все, любая модель это формула, если ты юзаешь черные ящики откуда нихера не выдернишь, твои проблемы.
Какой тестер, аccuracy и все... Ты не представляшь кто такой Миша и какое увлекательное путешествие ждет
тебя впереди)))
Все более или менее производительные либы МЛ сейчас - это черные ящики)
Все более или менее производительные либы МЛ сейчас - это черные ящики)
Всё верно поэтому на первый план выходит метод оценки полученного результата. Та самая метрика про которую и говорим и если метрика адекватно оценивает полученный результат то для чёрного ящика вполне сойдёт метод обратного распространения ошибки, самый древний метод люто пере обучаемый, но если в процессе обучения оценивать результат супер пупер метрикой, то оптимизировать можно до тех пор пока эта метрика не скажет СТОП для алгоритма оптимизации.
У меня серьёзные планы на оптимизатор Решетлова и достаточно большую работу я уже в нём сделал осталось дело за малым. Добавить ему ту самую супер пупер метрику и для этого у меня есть уже пару идей...
Всё верно поэтому на первый план выходит метод оценки полученного результата. Та самая метрика про которую и говорим и если метрика адекватно оценивает полученный результат то для чёрного ящика вполне сойдёт метод обратного распространения ошибки, самый древний метод люто пере обучаемый, но если в процессе обучения оценивать результат супер пупер метрикой, то оптимизировать можно до тех пор пока эта метрика не скажет СТОП для алгоритма оптимизации.
У меня серьёзные планы на оптимизатор Решетлова и достаточно большую работу я уже в нём сделал осталось дело за малым. Добавить ему ту самую супер пупер метрику и для этого у меня есть уже пару идей...
Учти, какую бы тут метрику не придумывал, функции оптимизации в большинстве МЛ либ остаются все теме-же. метрика лиж позволяет поймать момент когда модель начинает переобучатся.
+ написание собственной метрики сразу ограничивает тебя в среде разработки и в используемых либах (не все они поддерживают не стандартные метрики)
Лучше подумай над таргетом, чтоб он максимально соответствовал тому что тебе нужно на самом деле. И мог быть оценен стандартными метриками принятыми в МЛ:
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://ru.coursera.org/lecture/vvedenie-mashinnoe-obuchenie/mietriki-kachiestva-klassifikatsii-1-IVuAc
Это делается в питоне, р или пр. в пару строчек(спред побольше, проскальзывания...)
от реала ничем отличаться не будет, сто раз тебе уже говорили))) Накуя тебе только
экви не понятно, моделей нормльных нет и не будет... И чуваку расскажи, что суешь
ои, обьемы и пр., то есть длинной истории данных у тябя нету)))
Ну знаете ли... я в том числе и по виду кривой принимаю решение какую модель ставить. Что толку от модели если она совершила 90% прибыльных сделок, а в ключивые моменты сливала жутко. Вид кривой баланса имеет значение. Её одной конечно будет не достаточно, но всёже представленик какое либо буду иметь.
Тебе сколько нужно данных для обучения????
Учти, какую бы тут метрику не придумывал, функции оптимизации в большинстве МЛ либ остаются все теме-же. метрика лиж позволяет поймать момент когда модель начинает переобучатся.
+ написание собственной метрики сразу ограничивает тебя в среде разработки и в используемых либах (не все они поддерживают не стандартные метрики)
Лучше подумай над таргетом, чтоб он максимально соответствовал тому что тебе нужно на самом деле. И мог быть оценен стандартными метриками принятыми в МЛ:
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://ru.coursera.org/lecture/vvedenie-mashinnoe-obuchenie/mietriki-kachiestva-klassifikatsii-1-IVuAc
Такс.... с тобой всё понятно. Новенький.... то то я смотрю лидцо у тебя незнакомое :-)
С таргетом у меня всё в порядке ты за это не переживай, а оптимизатор написан на Яве. Думаешь там не возможно реализовать сколь угодно сложную метрику???? я тя умоляю....
Такс.... с тобой всё понятно. Новенький.... то то я смотрю лидцо у тебя незнакомое :-)
С таргетом у меня всё в порядке ты за это не переживай, а оптимизатор написан на Яве. Думаешь там не возможно реализовать сколь угодно сложную метрику???? я тя умоляю....
шел 10-й год освоения Оптимизатора...
но счастливые часов не наблюдаютНу знаете ли... я в том числе и по виду кривой принимаю решение какую модель ставить. Что толку от модели если она совершила 90% прибыльных сделок, а в ключивые моменты сливала жутко. Вид кривой баланса имеет значение. Её одной конечно будет не достаточно, но всёже представленик какое либо буду иметь.
Тебе сколько нужно данных для обучения????
выкладывай данные с таргетом, если есть какая-то взаимосвязь, то машинка ее найдет.
Данных мало не бывает - чем больше, тем лучше.
шел 10-й год освоения Оптимизатора...
но счастливые часов не наблюдают))) угараю...