Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3471
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще один експеримент
Тренируем модель понимать в каком состоянии зигзага мы находимся, в падении или в росте. Те мы ничего не прогнозируем, реальное распознавание.
Те целевая = "ЗЗ сейчас падает или растет"
Признаки = нормализированые цены в ск. окне 10
Данные = миллион м5 евры
трейн = 50к
Считаем прирост капитала БЕЗ коммисии.
Слева от вертикальной синей линии трейн
Ну понятно, обучилась модель хорошо, но на новых данных сливает (все как обычно)
А теперь давайте перевернем сигналы и будем
торговать наоборот (вместо бай-сел вместо сел-бай)
ГРРААЛЬ? ))
код ниже
Кстати на синтетических ценах ефект идентичен, кто может ояснить этот ефект? Ето как то связано с трендом в данных?
Зачем вы время тратите на тесты без комиссии - непонятно. В реальности она будет. И надо добавить еще проскальзывания и т.п.
Результат 400 000 мать его пунктов прибыли
Включаешь спред - пикирование.
То есть, нейронка способна ходить за ценой и выигрывать пункты, но почему они лежат на уровне спреда и комиссии - непонятно
Я обучаю только валкинг форвардом. Трейн больше теста в 10 и более раз. В результатах либо слив как у вас, либо горизонтальная болтанка. С комиссией.
Зачем вы время тратите на тесты без комиссии - непонятно. В реальности она будет. И надо добавить еще проскальзывания и т.п.
Вы не поняли сути примера и потеряли контекст разговора... комисия и волк форвард там вообще нипричем
Обучал сторонним софтом БЕЗ СПРЕДА на М1 (или М5, не помню)
Результат 400 000 мать его пунктов прибыли
Включаешь спред - пикирование.
То есть, нейронка способна ходить за ценой и выигрывать пункты, но почему они лежат на уровне спреда и комиссии - непонятно
Я это объясняю тем, что на мелких ТФ маленькая средняя норма прибыли на каждую сделку - несколько пунктов. А НС и так усредняет (аппроксимирует) все, то есть сделки не покрывают спред/комиссию/проскальзывания после обучения. Можно пытаться калибровать модель и использовать только высокие вероятности.
Но есть способ лучше - обучать НС на часовках, брать сигналы с них, а торговать на мелких ТФ, добавлять сделок искусственно на каждом баре, усреднять позиции. Сделок будет тоже много.Я это объясняю тем, что на мелких ТФ маленькая средняя норма прибыли на каждую сделку - несколько пунктов.
Это согласуется с тем, что все известные НС в маркете имеют короткий тейк.
Ни разу не видел НС, натренированную на классический подход TP:Sl 3:1
Это согласуется с тем, что все известные НС в маркете имеют короткий тейк.
Ни разу не видел НС, натренированную на классический подход TP:Sl 3:1
Это согласуется с тем, что все известные НС в маркете имеют короткий тейк.
Ни разу не видел НС, натренированную на классический подход TP:Sl 3:1
Когда тейк длинный делаешь, то уменьшается выборка, что так же является негативным фактором.
Конечно, совсем короткий тейк - это история про движение по инерции на ещё чуть-чуть.
Да и на маркете люди хотят много денег сразу, поэтому советник с малым числом сделок не интересен.
Я это объясняю тем, что на мелких ТФ маленькая средняя норма прибыли на каждую сделку - несколько пунктов. А НС и так усредняет (аппроксимирует) все, то есть сделки не покрывают спред/комиссию/проскальзывания после обучения. Можно пытаться калибровать модель и использовать только высокие вероятности.
Но есть способ лучше - обучать НС на часовках, брать сигналы с них, а торговать на мелких ТФ, добавлять сделок искусственно на каждом баре, усреднять позиции. Сделок будет тоже много.Во объяснение
Для часовиков квантиль приращений 20 000 бар,
Половина менее 5 пипсов, и только 20% приращений представляют некий интерес, независимый от обычного спреда и комиссии.
Во объяснение
Для часовиков квантиль приращений 20 000 бар,
Половина менее 5 пипсов, и только 20% приращений представляют некий интерес, независимый от обычного спреда и комиссии.
Это если по приращениям размечать, но никто же так не делает в здравом уме? Обычно горизонт прогнозирования дальше одного приращения.
Например там по зигзагу, или я просто ставлю произвольное кол-во баров вперед.Это если по приращениям размечать, но никто же так не делает в здравом уме? Обычно горизонт прогнозирования дальше одного приращения.
Например там по зигзагу, или я просто ставлю произвольное кол-во баров вперед.Не имеет значения: прибыль - это приращения.
Например, если используем для обучения ЗЗ, то бывают очень пологие и длинные ЗЗ. В конечном итоге все упирается в то, чему учим. Если учим прибыли выше 10 пипсов, то можно пренебречь спредом.