Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3468
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понял, спасибо. По сути, это labeling по режимам где мы либо торгуем, либо вообще не торгуем. Я хочу пойти немного дальше и как-то подбирать более оптимальные (с точки зрения МЛ модели) параметры для следующей минуты торговли.
Да,
Есть такая реализация, пока что не в паблике. Используются 2 (одна торговать/не торговать, вторая бай/селл) модели и как бы матрица соответствия между ними. Они обучаются по очереди и как бы обмениваются ошибками, каждая пытается минимизировать свою, выбрасывая часть плохих примеров в обучающий датасет другой модели. И так n итераций. В идеале должен быть хороший accuracy у каждой из них после нескольких переобучений. Пока что довольно сырое, не довел до ума еще.
Плюс в последней статье датасет для основной модели тоже чистится через bad samples book, то есть финальная модель обучается только на тех примерах, которые она хорошо классифицирует. В итоге можно добиться 0.99 accuracy при ее обучении. А вторая модель определяет текущий кластер, поэтому ее accuracy или F1 (F1 лучше для несбалансированных классов) тоже 0.99.
Получается, что обе модели с 0.99. Интересный эффект. Теперь остается выбрать тот кластер, который оказывает хорошую "поддержку" для первой модели. То есть на котором она лучше зарабатывает.
И результаты иногда тоже интересные. Справа от вертикальной линии ООС (просто пример. Бывают картинки лучше/хуже):
Перенёс код ZZ на MQL5.
Вообще, фишка этого ZZ в игнорировании выбросов.
Именно - алгоритм нужно воспроизводить из разных мест!
круто!
Последний экстремум перерисовывается, формируется когда?
Сделал для покупок..
Кароч для покупок сливат но по четкой причине, волатильность.
Если та свеча на которую тригернул сигнал была аномально волатильной то вход по открытию получаеться черти где
Но если волатильность нормальная и рынок спокойный то и вход нормальный
Так случилось что 4 из 5ти тригеров оказались на екстримальной волатильности...
Так что пока так.. надо как то нормировать силу сигнала к волатильности..
Также интересная картина если перейти с м1 на м15 и увеличить порог входа
Больше года назад сделал ТС, которая один в один имела точно такой дефект: открывала сделку не в ту сторону перед большим движением. Причем в прогоне за год (несколько сотен сделок) ТС собирала практически все такие случаи: как движуха свыше 100 пипсов в одной свече Н1, обязательно открывает в противоположную сторону! За год не удалось побороть этот дефект. При таком дефекте даже с ошибкой классификации около 10% не удается построить прибыльную ТС.
круто!
Последний экстремум перерисовывается, формируется когда?
Перерисовывается при появлении нового экстремума, вектор не меняет.
Этот ZZ работает со сформированными данными в качестве линейного аппроксиматора.
Условия формирования являются алгоритмом на котором и работает построение ZZ - наиграюсь - расскажу :) Ничего сложного там нет.
Больше года назад сделал ТС, которая один в один имела точно такой дефект: открывала сделку не в ту сторону перед большим движением. Причем в прогоне за год (несколько сотен сделок) ТС собирала практически все такие случаи: как движуха свыше 100 пипсов в одной свече Н1, обязательно открывает в противоположную сторону! За год не удалось побороть этот дефект. При таком дефекте даже с ошибкой классификации около 10% не удается построить прибыльную ТС.
А если перевернуть сделку?
Тогда сломается форекс
Перерисовывается при появлении нового экстремума, вектор не меняет.
Этот ZZ работает со сформированными данными в качестве линейного аппроксиматора.
Условия формирования являются алгоритмом на котором и работает построение ZZ - наиграюсь - расскажу :) Ничего сложного там нет.
ок, не забудь рассказать ;)
я того же мнения, что знать подноготную математику очень полезно и не пользоваться готовыми билами
давно уже слежу за наездами в твой адрес, но я на твоей стороне
браво!
ок, не забудь рассказать ;)
я того же мнения, что знать подноготную математику очень полезно и не пользоваться готовыми билами
давно уже слежу за наездами в твой адрес, но я на твоей стороне
браво!
Спасибо, приятно слышать, что есть те, кому близок мой подход.
А если перевернуть сделку?
Если перевернуть, то получу ошибку классификации 90%, а по итогу, теоретически, вместо профит-фактора до 1.5 соответствующий убыток