Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не имеет значения: прибыль - это приращения.
Например, если используем для обучения ЗЗ, то бывают очень пологие и длинные ЗЗ. В конечном итоге все упирается в то, чему учим. Если учим прибыли выше 10 пипсов, то можно пренебречь спредом.
Тогда перестает хорошо обобщать ) Об этом и сказ.
И снова, старая песня о главном. Продолжил тестировать метод квантования через ZZ, воспользовался уже отработанной схемой:
1. Разложение предикторов на квантовые отрезки по выборке train.
2. Оценка каждого квантового отрезка на выборке train для отбора в пул.
3. Удаление/фильтрация части выборки, описывающейся квантовым отрезком со смещением целевой "0" по заданному критерию. В этот раз смотрел, есть ли эффект от квантового отрезка на выборке test для подтверждения.
Сделал 100 итераций.
Такой результат для выборок train, test, exam. Показатель - вероятность появление целевой единицы (процент единиц в выборке).
Худо, бедно до 79 итерации наблюдалась положительная динамика на независимой выборке, а потом пару неудачных квантовых отрезков сбросили модель в отправную точку.
На 90 итерации падение составило 0,6 пункта, что является максимумом. Шанс выбрать хороший квантовый отрезок составлял 33% из 1329 вариантов.
Как я уже ранее говорил, пока не будет найден значимый критерий отбора квантовых отрезков (в простом дереве оценка - сплита), нельзя говорить об устойчивости обученных моделей. И это при том, что мной используется уже ряд метрик для оценки устойчивости, но их, видимо, недостаточно.
А так, конечно можно порандомить выбор квантовых отрезков, и обязательно появиться вариант модели с хорошими показателями, который при построении случайно собрал в себя положительные квантовые отрезки.
Ну и, конечно, всякие методы отбора моделей по отложенной выборке или даже остановки обучения могут не работать, как ожидается, что подтверждается выше показанными графиками.
В продолжение сообщения.
Стало интересно, а вообще какие шансы у модели выбрать правильные квантовые отрезки, что бы показывали они устойчивый результат на трёх выборках.
Квантовые отрезки отбираются для каждой целевой отдельно, хотя мой нехитрый алгоритм и использовал только негативную целевую "0" для построения модели, но статистика по целевой "1" так же есть - красная кривая на графике. На графике ниже показано количество отобранных квантовых отрезков для двух целевых на каждой итерации.
Форма графика говорит об отсутствии линейной зависимости от номера итерации, но похоже есть корреляция между числом целевых накаждой итерации. Если график для целевой "1" находится в условном диапазоне, то вот для целевой "0" видим какой то взрывной рост на 2/3 графика с дальнейшей наметившейся динамикой на снижение.
Ниже представлен график, показывающий процент содержания устойчивых квантовых отрезков для каждой из целевой.
Похоже на обратную корреляцию - не ясна причина. Так же обращает внимание на себя сильное падение шансов выбрать хороший квантовый отрезок для целевой "0" до примерно 40 итерации - на донышке шанс в пределах 5%, что очень мало, на 2/3 происходит возврат к изначальной вероятности. Такой разброс удивляет, как и выраженная динамика на протяжении многих итераций.
Похоже на обратную корреляцию - не ясна причина.
Если у вас бай и сел, то когда глобальное движение цены в верх, то баи начинают чаще выигрывать, чем селы.
Если у вас бай и сел, то когда глобальное движение цены в верх, то баи начинают чаще выигрывать, чем селы.
Целевая "0" - значит не торговать, а "1" - торговать. Направление определяется независимой переменной.
Даже в викенд трудитесь? )
вышел сериал Фоллаут, по культовой игре
Даже в викенд трудитесь? )
вышел сериал Фоллаут, по культовой игре
Я второй фалаут прошел полностью на pentium3, божественная игра, по сей день с теплом вспоминаю
:)
:)
А теперь реальность движеться к этой игре
да, очень похоже