Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3477
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алгоритм поиска максимума ФФ прерывался после вычисления 3000 ФФ. Далее сортировка 3000 результатов по значению ФФ и прогон лучших 20 из них на OOS. Среди них OOS проходят иногда 50%, иногда 5% или 0%. Этот процент точно ничего не говорит о робастности ТС. Т.к. алгоритм поиска мономодальный.
У Вас именно генерация ТС, или настройка параметров ТС?
Теоретически, о робастности может говорить устойчивость результата при незначительных изменениях настроек - как бы компенсация похожих, но других новых данных.
Лично я когда использую ФФ при оптимизации, оценивал полезность в среднем ряда настроек какого то условного фильтра, и если при большинстве настоек он даёт улучшения результата - значит идея верная в нём. Потом можно взять только часть настроек этого фильтра, и перейти к настройкам следующего. А потом, уже рандомить настройки и фильтры из списка с избранными настройками.
Хотя я не знаю, как и что там внутри у Вас, может такой метод не годится. Это Андрей профессионал в этих вопросах...
У Вас именно генерация ТС, или настройка параметров ТС?
Второе.
Тогда последующий ответ актуален.
Всё упирается в то, что таких же данных не будет, на которых сконцентрировано внимание ТС, в лучшем случае - похожие.
Trаin - случайная выборка из файла, а Validate - это также случайная выборка из файла, но не повторяющая Train
почему тогда не 50/50 ?
У шума среднее = 0
Это на бесконечном участке. На реальных участках это случайное число. И не обязательно около нуля)
Я вашу стационарность шатал (c)
Ушатал?
Ушатал?
Это цитата кого-то из великих, вроде бы он не должен дожить до результата
Это цитата кого-то из великих, вроде бы он не должен дожить до результата
Это не к автору, тоже не знаю автора, это так, ко всем вопрос)))) И к тебе тоже)
Это не к автору, тоже не знаю автора, это так, ко всем вопрос)))) И к тебе тоже)
Ну я раздраконил гнездо, но не до конца ушатал