Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3550

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
SubCluster 
SubCluster

что это? Кластер в кластере?

 
Aleksey Vyazmikin #:

что это? Кластер в кластере?

yep

 
Maxim Dmitrievsky #:

yep

А, ну ясно - это получается вариации на моё дерево кластеризации :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

А, ну ясно - это получается вариации на моё дерево кластеризации :)

Не знаю что такое дерево кластеризации

 
Maxim Dmitrievsky #:

Не знаю что такое дерево кластеризации

Тут и ранее в теме писал

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

Aleksey Vyazmikin, 2024.03.15 19:28

Делюсь результатами, значит дерево [3,3,3] - на каждом уровне в листе происходит кластеризация на 3 кластера, всего 3 уровня, в итоге 27 конечных листьев.

Применяем результат на 3 выборках - test и exam не участвовали в построении дерева.

На графике ниже показано смещение целевой "1" в процентах относительно среднего значения целевой "1" в своей выборке - для каждого листа дерева.

Что радует - устойчивость смещения, т.е. там где на train было больше 0 или 1, так и на остальных выборках часто остаётся.

Правда, если взять по выборке train примеры в выборке со смещением более 5%, то получиться всего около 20% примеров от всей выборки, что маловато.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Тут и ранее в теме писал

мозг отказывается оперировать вашими терминами

 
Да, cv не показывает всей картины. Лучше делать что-то вроде walk forward МО моделей уже по своим метрикам.  Для оценки вероятности того, что очередной зафит будет работать.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да, cv не показывает всей картины.

Приятно слышать.

Maxim Dmitrievsky #:
мозг отказывается оперировать вашими терминами

Кажется, что бессознательно происходит усвоение :)

Не знаю, что там сложного для вербального восприятия оказалось?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Приятно слышать.

Кажется, что бессознательно происходит усвоение :)

Не знаю, что там сложного для вербального восприятия оказалось?

Почему приятно? ))

не происходит усвоение, потому что эти слова уже обозначают другое в голове :) ячейки памяти уже зарезервированы

 
Maxim Dmitrievsky #:
Почему приятно? ))

Потому что я давно твержу, что CV с нашими данными не даёт такого же эффекта, как на репрезентативных выборках, а раз поняли это, то меньше будет противоречий дальше, что и приятно.

Maxim Dmitrievsky #:
не происходит усвоение, потому что эти слова уже обозначают другое в голове :) ячейки памяти уже зарезервированы

Давайте разберём на примере такой термин.

1...354335443545354635473548354935503551355235533554355535563557...3639
Новый комментарий