Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2922
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня несколько вопросов
Работает на Н1, учитель трендовый (ZZ), предсказывает следующий бар. OutOfSampe не используется, так как модель пересчитывается на каждом баре.
если предсказываеться следующий бар, зачам ZZ для этого?
Результативность положительного предсказания на одном из следующих 8 бар свыше 95%.
что значит 8 бар???, если модель прогнозирует только один бар - а именно следующий
У меня несколько вопросов
если предсказываеться следующий бар, зачам ZZ для этого?
что значит 8 бар???, если модель прогнозирует только один бар - а именно следующий
например что 1 из 8 белый :-)
там вообще много странного - проверяется модель, но в робот втюхнуты заодно параболик и AMA. Есть существенные подозрения, что если убрать R и прочую всячину, результат принципиально не изменится - parabolic и ama в паре дадут сходный результат
У меня несколько вопросов
если предсказываеться следующий бар, зачам ZZ для этого?
что значит 8 бар???, если модель прогнозирует только один бар - а именно следующий
Зачем не обсуждается. Такой учитель, трендовый, отсюда и 8 бар, т.е. тренды ухватывает
например что 1 из 8 белый :-)
там вообще много странного - проверяется модель, но в робот втюхнуты заодно параболик и AMA. Есть существенные подозрения, что если убрать R и прочую всячину, результат принципиально не изменится - parabolic и ama в паре дадут сходный результат
Параболик не используется, он вообще собственный, были мысли, остались хвосты в параметрах, в алгоритме не используется
АМА используется для стопов, а для входов используется R. Полностью на АМА советник сделать мне не удалось, правда давно пробовал.
Параболик не используется, он вообще собственный, были мысли, остались хвосты в параметрах, в алгоритме не используется
АМА используется для стопов, а для входов используется R. Полностью на АМА советник сделать мне не удалось, правда давно пробовал.
Вообще проблема не в АМА, а в том, что неправильно предсказывает сильные движения рынка - свыше 30 пипсов за один час.
Сейчас посмотрел - 10 сильных движений неправильно, были еще, но на на ни не было сигнала. Это за два месяца.
ТС построена на предсказании следующего бара на R, а потом использовании этого предсказания в советнике на МКЛ4.
Модель на R.
Работает на Н1, учитель трендовый (ZZ), предсказывает следующий бар. OutOfSampe не используется, так как модель пересчитывается на каждом баре.
Результативность предсказания следующего бара 78-80%
Результативность положительного предсказания на одном из следующих 8 бар свыше 95%.
Модель получена превосходная.
НО.
Построить работоспособную ТС на этой модели не получается. Получаем около 78% прибыльных сделок, но маленьких. Зато в разы более крупные убытки.
В самом советнике урезаем убытки и даем прибылям расти. Это приводит к тому, что число прибыльных сделок уменьшается с одновременным ростом величины прибыльной сделки и уменьшением убыточной. Но все равно это проблемы не решает.
Вот один из многочисленных результатов упражнение с ТР и SL.
Если посмотреть на график со сделками, то видим, что ошибочные предсказания приходятся на сильные движения рынка, т.е. модель почему-то ошибочно предсказывает направления именно сильных движений рынка. Причины не понятны, так как сама модель обучается на выборке, полученной по Sample.
Подобные вещи побудили меня поменять подход. ИМХО, нужны алгоритмы, которые в качестве выхода имеют не числа, а вероятностные распределения (или производные от них функции). Примером могут служить МО модели из теории выживаемости. На основе распределения логично определяются точки входов-выходов - например, можно увидеть необходимость "обрезания хвоста" распределения и тд.
ТС построена на предсказании следующего бара на R, а потом использовании этого предсказания в советнике на МКЛ4.
2 месяца теста маловато. Я в последнее время на 5 годах тестирую. У меня тоже были трендовые версии. Так они до 2х лет сидят в просадке. Но потом, выходили в плюс, когда начинались сильные движения их 2-3 за 5 лет. По сути это редкие белые лебеди
В торговлю тоже не годятся, т.к. через месяц просадки терпение кончится и выключу такой советник. К тому же он на М5 и средняя прибыль с 1 сделки 0,00005.
Потестируйте на 5 годах. Может получше получится.
2 месяца теста маловато. Я в последнее время на 5 годах тестирую. У меня тоже были трендовые версии. Так они до 2х лет сидят в просадке. Но потом, выходили в плюс, когда начинались сильные движения их 2-3 за 5 лет. По сути это редкие белые лебеди
В торговлю тоже не годятся, т.к. через месяц просадки терпение кончится и выключу такой советник. К тому же он на М5 и средняя прибыль с 1 сделки 0,00005.
Потестируйте на 5 годах. Может получше получится.
ТС, которая находится 2 года в просадке, никому не нужна. Вы рассуждаете про тестирование, а реальная торговля будет еще хуже.
Подобные вещи побудили меня поменять подход. ИМХО, нужны алгоритмы, которые в качестве выхода имеют не числа, а вероятностные распределения (или производные от них функции). Примером могут служить МО модели из теории выживаемости. На основе распределения логично определяются точки входов-выходов - например, можно увидеть необходимость "обрезания хвоста" распределения и тд.
Я упомянул про 8 бар. Это некий вариант Вашего подхода. Я строил вероятности предсказания для каждого из 8 бар. Вероятность постепенно падала. Для 8-го бара она была около 40%.
Он так и не сделал видео по стохастике и Навье-Стоксу, жалко
Ну, может ещё сделает - кто знает.
Меня удивило другое - уж очень функция похожа на фигуру "Голова и плечи" - и стало интересно:
1. Можно ли найти формулу-константу для каких либо иных паттернов.
2. Как оценить правдоподобие формации из баров и формулы.