Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2612
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
с lstm всегда получается MA, проверялось давно
спасибо, что предупредили! - forget gate показалось многообещающим, поэтому решила начать обкатывать... спасибо, что уберегли от граблей) ...
но ещё подумаю, как и с чем эти forget можно (ли) покрутить
спасибо, что предупредили! - forget gate показалось многообещающим, поэтому решила начать обкатывать... спасибо, что уберегли от граблей)
там нужна какая-то другая ф-я потерь, иначе она всегда фитится под МАшку как наилучший вариант и самый простой (тупо предсказать прошлые значения)
на kaggle где-то видел точно такие же зафиты, у всех так получается )
табличек куча, скинул чисто обзорно принцип работы
идея до конца не оформлена, эксперименты вечером под кофе :зПонял, я просто на IS ничего вообще обычно не замеряю когда что-то оцениваю, поэтому в глаза бросилось.
там нужна какая-то другая ф-я потерь, иначе она всегда фитится под МАшку как наилучший вариант и самый простой (тупо предсказать прошлые значения)
на kaggle где-то видел точно такие же зафиты, у всех так получается )
Это даже если приращение предиктить, а не цену?
Понял, я просто на IS ничего вообще обычно не замеряю когда что-то оцениваю, поэтому в глаза бросилось.
просто посмотреть общее кол-во сделок тоже интересно, оно уменьшается на каждой итерации т.к удаляется все больше плохих случаев
пока так удобнее
Это даже если приращение предиктить, а не цену?
вроде бы да )
стационарный ряд же для обучения, приращения, потом восстанавливаются обратно к графикутам нужна какая-то другая ф-я потерь, иначе она всегда фитится под МАшку как наилучший вариант и самый простой (тупо предсказать прошлые значения)
на kaggle где-то видел точно такие же зафиты, у всех так получается )
Вот еще пример: сейчас продажа газа пойдет за рубли, через посредников скорее всего.
Как несложно понять, всё свелось к газовым схемам в духе Тимошенко. И всё у вас (практических практико-практиков) так. Хотите рассказать о наличии у вас суперэксклюзивных знаний о рынке, а в результате получается либо очевидная банальщина, либо что-нибудь в духе положений секты "неизбежного краха доллара" или россказней "специалистов" по "волновым законам рынка".
Как несложно понять, всё свелось к газовым схемам в духе Тимошенко. И всё у вас (практических практико-практиков) так. Хотите рассказать о наличии у вас суперэксклюзивных знаний о рынке, а в результате получается либо очевидная банальщина, либо что-нибудь в духе положений секты "неизбежного краха доллара" или россказней "специалистов" по "волновым законам рынка".
Ну логика то есть, что на известных всем фактах есть более постоянное поведение цены, которое можно поймать. И пока его ловит меньшинство есть надежда на профит.) А так, конечно банально и на домыслах или экспериментах с подгонкой. Но так живут многие)))
Ну логика то есть, что на известных всем фактах есть более постоянное поведение цены, которое можно поймать. И пока его ловит меньшинство есть надежда на профит.) А так, конечно банально и на домыслах или экспериментах с подгонкой. Но так живут многие)))
Просто никому не помешают немного саморефлексии и самокритики. Иначе всё рано или поздно сведётся к "чёрным лебедям" в виде маржин-коллов из-за отсутствия стоп-лоссов. И речь здесь не только о трейдинге)