Есть ли вообще прибыльные ТС на форексе? - страница 56

 
Yuriy Bykov #:

Видимо, не все. Точнее, фразы "торгую по эквити" и "счёт в роли индикатора" у вас уже встречались раньше, но что скрывается за этими понятиями - не очень понятно. И что должна иллюстрировать приведенная выше картинка тоже не очень понятно. Просто стабильный рост... чего-то? Рост средств вспомогательного демо-счёта? Или что-то другое?

 стабильный рост эквити.

 
mvf358 #:

 стабильный рост эквити.

Более наглядной была бы демонстрация роста средств того счёта, который не индикатор. И где было реальное увеличение в два раза, а не пост-прогноз, что если бы также торговали, но с увеличенным размером позиций, то тогда было бы удвоение. Также не совсем понятно, что значит вот эта часть в вашем ответе:

Суммарный риск 4% от депо. приход 12.5%  x3  за 3 недели на индикаторе

Откуда ещё умножение числа 12.5 на 3? Это ведь не за одну неделю, а за три недели на картинке кривая возросла на 12.5%. Но даже если умножить 12.5% на 3, то получится 37.5%, а вовсе не 100%, которые нужны, чтобы можно было говорить об удвоении.

Мне кажется, что 12.5% за три недели - это очень хороший результат. Просто если вы тут же пишите, что это удвоение, то это вызывает непонимание, и, как следствие, лишение ваших слов возможности быть воспринятыми серьёзно.

 
Yuriy Bykov #:

Более наглядной была бы демонстрация роста средств того счёта, который не индикатор. И где было реальное увеличение в два раза, а не пост-прогноз, что если бы также торговали, но с увеличенным размером позиций, то тогда было бы удвоение. Также не совсем понятно, что значит вот эта часть в вашем ответе:

Откуда ещё умножение числа 12.5 на 3? Это ведь не за одну неделю, а за три недели на картинке кривая возросла на 12.5%. Но даже если умножить 12.5% на 3, то получится 37.5%, а вовсе не 100%, которые нужны, чтобы можно было говорить об удвоении.

Мне кажется, что 12.5% за три недели - это очень хороший результат. Просто если вы тут же пишите, что это удвоение, то это вызывает непонимание, и, как следствие, лишение ваших слов возможности быть воспринятыми серьёзно.

суммарный риск 4%x3=12% прибыль за три недели.   Риск можно выбрать любой .можно рискнуть 300% при плече 500 и выше.так как волатильность системы не превышает 25% к риску.Суммарный стоп от 20%-до 10% от депо .  по мере роста депо. . Джентельменам принято верить на слово.Система проще пареной репы.  картинок и циферок  в другом формате не будет.

 
EgorKim #:



3.

Ручники. Эти свято верят в свою граальную идейку.

Эти и не в курсе что такое тестер ,алготрейдинг и что через месяц их ждет слив.

зря так. Я не осилил программирование. И искал тс ручками. Да, долго искал. Алгоритм поиска был следующим:
брал период истории за 15 лет и делил на три части. На средней занимался подгонкой, на периоде до среднего - отсеивал убыточные, уже на оставшемся проверял результат.
Уже потом, спустя несколько лет попробовал обратиться к программистам для кода. Сам советник смог написать один человек, даже с доп функциями, которых в тс нет, но которые можно поюзать для другой тс.
 А вот с индикатором были сложности - писало три человека, исправляя ошибки друг за другом. При ручной торговле индикатор прост и глазами видно все нюансы фильтра, которые закодить оказалось сложно (либо программисты попались не грамотные).
На полное написание и отладку ошибок ушло 2 года.
Так что порой проще ручками, если сам кодить не умеешь, ибо обращаться за написанием - это уже просадка реального депозита на стадии поиска, все равно что сразу на реале тс искать.
 
Serqey Nikitin #:

2. "   За это время стабильных систем с фиксированными убытками мне не попадалось." - и здесь вопрос: Что Вы поменяли за эти 25 лет, чтобы изменить эту ситуацию?

Я поменял свой подход к рынку. Отказался от концепции предварительного молчаливого согласия на потерю своих денег (квинтэссенцией которой является стоп-лосс) в пользу усреднения убытков. Перестал терять время впустую, пытаясь предсказать, куда пойдёт рынок и испытывать разочарование, если мой прогноз оказался неверным. И сосредоточился на способах вытянуть глубоко убыточную позицию в прибыль.

 
E38 #:

Я поменял свой подход к рынку. Отказался от концепции предварительного молчаливого согласия на потерю своих денег (квинтэссенцией которой является стоп-лосс) в пользу усреднения убытков. Перестал терять время впустую, пытаясь предсказать, куда пойдёт рынок и испытывать разочарование, если мой прогноз оказался неверным. И сосредоточился на способах вытянуть глубоко убыточную позицию в прибыль.

теперь я знаю как забористо назвать мартингейл и стоп по маржинколу :)

 
Kristian Kafarov #:

1. Получается ли у вас нечто похожее на рост капитала сложным процентом при помощи сеток? Не в рамках конкретного счета, конечно же, а в целом из года в год.

Нет, пока не получается. Поскольку других источников дохода у меня нет, приходится выводить всю полученную прибыль. Так что торговый капитал уже много лет остаётся +/- на одном и том же уровне.

Kristian Kafarov #:

2. Не было ли за эти годы мыслей перейти на другие (трендовые) рынки?

А какие рынки вы называете трендовыми?

Я пробовал торговать американскими акциями и чуть позже криптовалютами. Но и там, и там тренд рано или поздно сменяется флэтом. И трендовые стратегии (типа пересечения скользящих средних) перестают работать. 

Поэтому я всегда в итоге возвращался к своим сеткам. И да, тренд  — мой злейший враг! :) 

 
WWolf #:

теперь я знаю как забористо назвать мартингейл и стоп по маржинколу :)

А ещё 

«Набор позиций»
«Корректировка объёма»
«Дозаход по лучшей цене»
«Я знаю, что делаю»

 
Renat Akhtyamov #:

если ты научился чуток писать проги и рассказывать про них на английском

то

-будь добр писать пояснения к параметрам на том же языке

-комментарии научись размещать в несколько строк

и не лезь со своими оценками к бывалым

удачи!

;)

Сколько лет уже пургу тут несете? 

 
mvf358 #:

Вот ручками. за три недели удвоил депо  без реинвестиций.фиксируясь на выходные. На максималках x10 к депо  можно было выжать за это время. Это примерно о чем мы говорили.

х10 к депо - это 10-ти кратный рост депо, то есть было 100, стало 1000

+100% к депо, это было 100, стало 200, или то же самое что х2


не обманывай ни себя ни других

;)