Скрытая дивергенция - страница 53

 
OZ0 писал (а) >>

..

Вы считаете, что если Вам дадут стратегию то это Вам не заплатили? Стратегии стоят в МИЛЛИОН раз больше чем программа которую Вы сделаете за месяц. Ведь на ее разработку уходят годы ...., а прибыль которую Вы получите используя ее (ведь никто не запретит это) позволит не писать больше никаких программ.

Да!

---

Как правило синица в руках лучше слона в небе!

я получаю хорошую прибыль именно создавая программное обеспечение ( не только по форексу)

---

обычные простенькие заказы пишутся не месяц а порой час ( тут как раз таких большинство )

чуть серьезней день два

серьезные месяц и более

минимальная ставка 100$

---

 
Bookkeeper писал (а) >>

Да не в том дело, что дивергенция есть или нет. Индикатор не хуже и не лучше любого другого.

А в том, что он очень субъективен, для строго-на-глаз, и практически очень трудно описать сигналы так, чтоб они стали "машиновидимыми".

Полкило постов - и ни одного по делу, все в одно - "а ведь дивергенция есть!". Да есть она, есть, ибо является следствием поведения машек. На спокойном, плавном базаре работать будет обязательно, только иде он, этот спокойный? А резкие пробои ни машки, ни их на них основанные не ловят - запаздывание. Сигнал увидим на втором-третьем баре после узла. Значит надо движение вниз/вверх баров на 10, чтоб отработать (если не пипсовать, ественно, а то можно и внутри одного бара что-то поиметь). Нор самое главное - логика описания сигнала. Чуть измени критерии поиска - и картинка меняется саааавсем не чуть. И каждый раз: с дабавлением правильных сигналов приходят и ложные. Я этих стрелочников уже штук пять переделал... Заеколебали. (на картинке два последних одновременно).

От одного избавишься, новое чудо лезет.

Опть... а волны тут причем и где? Ну ладно, это я по своей темнасти наверное...

в моем посте 'Скрытая дивергенция' 3-х лежит метровый файл врeмен молодого Ельцина
автор Tom Joseph "Практическое применение Механической Системы Торговли" с подзаголовком "Упрощенный Анализ Волн Эллиота". -80с.
Это был исходник с достаточно подробным описанием темы этой ветки. Вполне достаточно для программирования.
у Tom Joseph подано с позиции торговли: первое это волны, а дивергенция это метод механического распознавания.
У нас же как всегда, те кто повторяет - сливает основную идею, может быт даже умышелнно
( сравните психологическую выгоду - либо очередная скучная МТС либо волшебная Дивергенция)))
....не имея первоисточника массы покорно следуют за вождем)))
Но опять же 80 страниц плотной инфы)))

 
Korey писал (а) >>

в моем посте 'Скрытая дивергенция' 3-х лежит метровый файл врeмен молодого Ельцина
автор Tom Joseph "Практическое применение Механической Системы Торговли" с подзаголовком "Упрощенный Анализ Волн Эллиота". -80с.
Это был исходник с достаточно подробным описанием темы этой ветки. Вполне достаточно для программирования.
у Tom Joseph подано с позиции торговли: первое это волны, а дивергенция это метод механического распознавания.
У нас же как всегда, те кто повторяет - сливает основную идею, может быт даже умышелнно
( сравните психологическую выгоду - либо очередная скучная МТС либо волшебная Дивергенция)))
.... не имея первоисточника массы покорно следуют за вождем)))
Но опять же 80 страниц плотной инфы)))

Верно и обратное утверждение. Волны формируются от того, что трейдеры прогнозируют (замедление или ускорение цены) дивергенцию.

 
Как все старо и наивно. Сказки можно долго жевать и еще дольше верить в их сказочный вкус.
 
YuraZ писал (а) >>

Да!

---

Как правило синица в руках лучше слона в небе!

я получаю хорошую прибыль именно создавая программное обеспечение ( не только по форексу)

---

обычные простенькие заказы пишутся не месяц а порой час ( тут как раз таких большинство )

чуть серьезней день два

серьезные месяц и более

минимальная ставка 100$

"Некоторые из рассматриваемых стратегий и подходов к торговле являются моими собственными разработками, оцениваемые в момент их создания не менее чем в 120 000 ... каждая, потому что именно столько годовой прибыли они должны были создать при условии вложения суммы в 100 000 ..." (Цитата). Автор не я, а:

М. Чекулаев "Загадки и тайны опционной торговли".

Jedem das seine.

 
OZ0 писал (а) >>

"Некоторые из рассматриваемых стратегий и подходов к торговле являются моими собственными разработками, оцениваемые в момент их создания не менее чем в 120 000 ... каждая, потому что именно столько годовой прибыли они должны были создать при условии вложения суммы в 100 000 ..."

М. Чекулаев "Загадки и тайны опционной торговли".

Jedem das seine.

Не плохой результат! что то в районе 120% годовых...

я предполагаю, найдется желающий написать бесплатно...

будте осторожны в выборе программиста. смотрите по форуму у кого больше статей и хороших дельных постов

рекомендую Андрея, https://www.mql5.com/ru/users/komposter

правда если сможете уговорить написать за интерес ...

из профи редко кто пишет ДАРОМ! ( или в обмен за идею )

---

посмотрите стратегию - ЭТО ПОЛНЫЙ АВТОМАТ нейросеть тут вышло 180%

это разработка победителя чемпионата 2007 Александра ... Better

---

 
YuraZ писал (а) >>

Не плохой результат! что то в районе 120% годовых...

я предполагаю, найдется желающий написать бесплатно...

будте осторожны в выборе программиста. смотрите по форуму у кого больше статей и хороших дельных постов

рекомендую Андрея, https://www.mql5.com/ru/users/komposter

правда если сможете уговорить написать за интерес ...

из профи редко кто пишет ДАРОМ! ( или в обмен за идею )

---

посмотрите стратегию - ЭТО ПОЛНЫЙ АВТОМАТ нейросеть тут вышло 180%

это разработка победителя чемпионата 2007 Александра ... Better

К сожалению нереально на МТ4 т.к. и мои стратегии включают опционы, а вот упрощенные по волнам и дивергенциям даже и близко такую стабильную и малорисковую прибыль не дают.

В нейросети не верю, разве что в нейросеть из нескольких тысяч квалифицированных трейдеров.

А что компостер самый "крутой" в этом сообществе?

 
OZ0 писал (а) >>

К сожалению нереально на МТ4 т.к. и мои стратегии включают опционы, а вот упрощенные по волнам и дивергенциям даже и близко такую стабильную и малорисковую прибыль не дают.

В нейросети не верю, разве что в нейросеть из нескольких тысяч квалифицированных трейдеров.

А что компостер самый "крутой" в этом сообществе?

я просто привел пример, как выбирать.

Андрея я оцениваю высоко, по дельным постам, статьям, высказываниям.

Тут на самом деле немало хороших программистов.

---

В нейросети можете не верить

- гляньте только на результат работы хорошо сделанной сети

https://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/

1300% за 3 месяца... наверно стоит обратить внимание.

Думаю умеете анализировать, посмотрите точки входа и выхода

я не видел квалифицированного трейдера с доходом 1300% за три месяца при депозите от 10к

---

 
Korey писал (а) >>

... а дивергенция это метод механического распознавания ...

А я как раз и говорю, что для "механического распознавания" слишком много проблем, хотя бы несовпадение узлов (вершины/впадины) в чартах и на осцилляторе, и что считать этими узлами, и при каком расхождении (в барах) считать, что между узлами есть связь, а когда "уже проехали", т.е. "чисто конкретно по жизни" описание параметров в цифровом виде. А теория... не хочу никого обидеть, но мне как дилетанту - по баааальшому барабану. Если индюк что-то показывает, он будет это показывать как по, так и вопреки любой теории, просто есть второй уже вопрос "здесь читаем, здесь не читаем". А чтоб до него дойти, надо сначало понять, как это "читаем" прочесть.

Я например, многого не понимаю, правда я уже к этому привык. Что такое, почему и что что скрывает скрытая дивергенция? Я увидел только два типа дивергенции (условно Dr и Ds) и два типа конвергенции (Cr и Cs). Все дают разворотные сигналы, единственное отличие - от чего пытается отпихнуться цена: от сопротивления или от поддержки. Почему осциллятор рисуем по клозям, а касательные в чартах проводим к хаям и лоу? Может и осциллятор надо делать двойным: и по хаям и по лоу? Почему только узлы осциллятора сопоставляем с узлами в чартах? Что первично - цена, или осциллятор? может надо сначала найти узлы на клозе и их сносить на осциллятор? А еще - а как ёжики трахаются? тут и против шерсти бывает неприятно, особенно знаете, счас мода еще пошла на такие стрижки узорные всякие... а ведь иголки - это Вам не шерсть! Садо-мазохизм какой-то... Кстати - если к узлам, построеным "от осциллятора" в промежутках добавлять узлы, найденные на клозе и снесенные на осциллятор (я обозвал это неявной дивергенцией, не знаю как правильно) - получаем дополнительные сигналы, и очень не плохие. А ...

Нет, не "А". Получается, что - дикси. Ламбрузка кончилася вся. Пойду проветрюсь.

Всем реалистам веселых профитов.

 
OZ0 писал (а) >>

К сожалению нереально на МТ4 т.к. и мои стратегии включают опционы, а вот упрощенные по волнам и дивергенциям даже и близко такую стабильную и малорисковую прибыль не дают.

В нейросети не верю, разве что в нейросеть из нескольких тысяч квалифицированных трейдеров.

А что компостер самый "крутой" в этом сообществе?

Извините, не соглашусь. Просто Вы изучили свои стратегии. А торговля с использованием сигналов дивергенций даёт очень неплохой результат. Просадки, конечно, есть, но их вытягивает неплохо, читай - стабильно.