Скрытая дивергенция - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я как раз и говорю, что для "механического распознавания" слишком много проблем, хотя бы несовпадение узлов (вершины/впадины) в чартах и на осцилляторе, и что считать этими узлами, и при каком расхождении (в барах) считать, что между узлами есть связь, а когда "уже проехали", т.е. "чисто конкретно по жизни" описание параметров в цифровом виде. А теория... не хочу никого обидеть, но мне как дилетанту - по баааальшому барабану. Если индюк что-то показывает, он будет это показывать как по, так и вопреки любой теории, просто есть второй уже вопрос "здесь читаем, здесь не читаем". А чтоб до него дойти, надо сначало понять, как это "читаем" прочесть.
Я например, многого не понимаю, правда я уже к этому привык. Что такое, почему и что что скрывает скрытая дивергенция? Я увидел только два типа дивергенции (условно Dr и Ds) и два типа конвергенции (Cr и Cs). Все дают разворотные сигналы, единственное отличие - от чего пытается отпихнуться цена: от сопротивления или от поддержки. Почему осциллятор рисуем по клозям, а касательные в чартах проводим к хаям и лоу? Может и осциллятор надо делать двойным: и по хаям и по лоу? Почему только узлы осциллятора сопоставляем с узлами в чартах? Что первично - цена, или осциллятор? может надо сначала найти узлы на клозе и их сносить на осциллятор?...
Всем реалистам веселых профитов.
Благодарствуйте, стараемся! И Вам того же!
я просто привел пример, как выбирать.
Андрея я оцениваю высоко, по дельным постам, статьям, высказываниям.
Тут на самом деле немало хороших программистов.
---
В нейросети можете не верить
- гляньте только на результат работы хорошо сделанной сети
https://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/
1300% за 3 месяца... наверно стоит обратить внимание.
Думаю умеете анализировать, посмотрите точки входа и выхода
я не видел квалифицированного трейдера с доходом 1300% за три месяца при депозите от 10к
А есть, где-нибудь рейтинг программистов?
Если увижу код и описание, или работу за 3 года этого советника (Better) - поверю.
Извините, не соглашусь. Просто Вы изучили свои стратегии. А торговля с использованием сигналов дивергенций даёт очень неплохой результат. Просадки, конечно, есть, но их вытягивает неплохо, читай - стабильно.
Неплохой это какой? Просадки какие?
А почему за 3 года, а не за 3 месяца или 1 год или 5 лет, 10 лет? Ведь любая МТС имеет свойство "устаревать" так как рынок всё-таки меняется, чтобы не говорили "злые языки". И если правильно перетренировывать, то она и в следующие месяцы может дать приыбль, но может быть не такую большую, но прибыль.....)))
А есть, где-нибудь рейтинг программистов?
Если увижу код и описание, или работу за 3 года этого советника (Better) - поверю.
1
а чем вызвано именно 3 года?
Вы свои стратегии разве не меняете при изменениях рынка?
---
типичное изменение
в прошлом году средний ход евро примерно 70п от хая до лова
в этом примерно 170п, вы уверены что Ваша стратегия при этом не должна подвинуть стопы и тейки ? или поменять какие либо параметры
---
я не вижу смысла в стратегии которая идеально торгует в 1999 году или первом квартале 1996 года но сливает в 2008
рынок меняется и меняются параметры - вы с этим разве не согласны?
---
2 рейтинга нет,
правда не обладая знаниями сложно выбирать программиста - повторюсь лучшие критерии количество статей на этом сайте, качество сообщений, анализ сообщений, рекомендации
ищите... анализируйте информацию - которой тут много.
Неплохой это какой? Просадки какие?
Просадки? Если без контроля сделки (отложенник заранее, отсутствие на рабочем месте) то до 180, на моей памяти, - это по фунтойене. Удвоение депо за месяц - стабильно. У Вас как?
А я как раз и говорю, что для "механического распознавания" слишком много проблем, хотя бы несовпадение узлов (вершины/впадины) в чартах и на осцилляторе, и что считать этими узлами, и при каком расхождении (в барах) считать, что между узлами есть связь, а когда "уже проехали", т.е. "чисто конкретно по жизни" описание параметров в цифровом виде. А теория... не хочу никого обидеть, но мне как дилетанту - по баааальшому барабану. Если индюк что-то показывает, он будет это показывать как по, так и вопреки любой теории, просто есть второй уже вопрос "здесь читаем, здесь не читаем". А чтоб до него дойти, надо сначало понять, как это "читаем" прочесть.
Я например, многого не понимаю, правда я уже к этому привык. Что такое, почему и что что скрывает скрытая дивергенция? Я увидел только два типа дивергенции (условно Dr и Ds) и два типа конвергенции (Cr и Cs). Все дают разворотные сигналы, единственное отличие - от чего пытается отпихнуться цена: от сопротивления или от поддержки. Почему осциллятор рисуем по клозям, а касательные в чартах проводим к хаям и лоу? Может и осциллятор надо делать двойным: и по хаям и по лоу? Почему только узлы осциллятора сопоставляем с узлами в чартах? Что первично - цена, или осциллятор? может надо сначала найти узлы на клозе и их сносить на осциллятор? А еще - а как ёжики трахаются? тут и против шерсти бывает неприятно, особенно знаете, счас мода еще пошла на такие стрижки узорные всякие... а ведь иголки - это Вам не шерсть! Садо-мазохизм какой-то... Кстати - если к узлам, построеным "от осциллятора" в промежутках добавлять узлы, найденные на клозе и снесенные на осциллятор (я обозвал это неявной дивергенцией, не знаю как правильно) - получаем дополнительные сигналы, и очень не плохие. А ...
Нет, не "А". Получается, что - дикси. Ламбрузка кончилася вся. Пойду проветрюсь.
Всем реалистам веселых профитов.
если дивергенция это "Точки входа/выхода" имеем один алгоритм.
...имеем совершенно другой алгоритм если дивергенция это "Упрощенный анализ волн Эллиота", т.к. робастные цели разные.
т.е.
дивергенция =точки входа/выхода издевательски веселится над трейдером и его осцилляторами (неправильная цель).
дивергенция как признак фазы возможного завершения волны = прочная основа МТС
программист в роли сапожника - шъет по мерке, и "дивергенция как точка входа" - мерка неправильная.
Дивергенция - вещь конечно очень хорошая, но к сожалению сильно периодозависимая. Если не иметь механизма подгонки под оптимум, то может попадать в противофазу и вместо прибыли давать убыль. Или на трендовых участках в одну сторону все в порядке, а в другую - потери.
Вот в NeuroShell2 в пакете "Индикаторы", они как то подгоняют периоды, в том числе и MACD или OsMa по корреляции с ценой. Правда не совсем понятно как они вычисляют корреляцию, ведь цена содержит полную составляющую, а дивергенция в основном переменную. Может кто-нибудь сталкивался с вычислением корреляции такого типа?
Благодарствуйте, стараемся! И Вам того же!
Хорошо, что уйти не успел.
У Вас кажется есть реальные наработки? если не очень большая тайна - намыльте мне собачку, плиz. Мыло в моем профиле. Только если не испугает - если понравится, изуродую немного. Сейчас мне по "нормальному" рисовать скушно, оттягиваюсь по легкому. На рисунке справа - свечи как есть, слева - после моих издевательств. И индюки я рисую по ним. Кстати - ёрничаю я только на форумах, в переписке я вполне приличный человек.
Хотел показать, что как ни странно - сигналы те же, только распознавать их проще.
И вообще - вопрос только к кодерам: у кого-нибудь есть забавные наработки-индюки, в рассчетах которых заложены пропорции теней и тушки? Поделитесь? если не жалко опять таки.
to ANG3110
Первое препятствие состоит в правильном вычитании из цены ее тренда, и как раз таки Ваши разработки здесь очень сильны,
- неужели не получaется нормировать периоды индикaторов?