Скрытая дивергенция - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хороший индикатор Div_DigFiltr. Но сильно грузит комп. Нельзя ли что-нибудь сделать?
Возможно, и очень значительно ускорить, только это достаточно большая работа, чтобы делать ее за интерес. Нужно буферы использовать для промежуточных значенй, а не бегать в цикле на каждом баре в поисках чего-то, ну и разумеется обойтись без самодельных буферов с SetAsSerias().
Умный наверное.
Нет конечно. Статистика подсказала.
Вариант доказательства.
- В момент X формируется СДК
- Смотрим предыдущее значение ZigZag'а. Если Минимум, то мы в UP Тренде, если Максимум, то мы в Down Тренде.
- Если после формирования СДК через n-баров возникла следующая "точка ZigZag'а", то считаем, что СДК отработал.
- Сичтаем "единственно правильное" ;) количество правильный событий и сравниваем его с 50%
'
ЗЫ.
- К сожалению, за основу я беру FX5 (файлики с 2004г. уже готовы).
- ZigZag не самый лучший ... фильтр под названием "ТРЕНД", который описывался обоими!!!! авторами. Если кто-то еще будет спорить на тему "определения того, что мы находимся в тренде", то ..... пииииииии.
(До "фигни" был тренд, а после "фигни" по версии одного автора будет разворот, по версии другого - продолжение. + у каждого из авторов своя "фигня" + свои ОПИСАННЫЕ!!!! фильтры).
Поэтому предлагаю больше не флудить. Достаточно еще по разу написать "все кАзлы" и уже хватит!!!!!!
- "Лидирующий ZigZag" не самый лучший критерий, подтверждающий факт "срабатывания".
НО. Пора бы уже нАчать!
Сергей, с целью чистоты эксперимента я предложил проанализировать с начала года на Н4 самую известную пару EURUSD (хотя можно и другую) и один из самых известных индикаторов CCI (у меня есть и точнее, - дам тем, с кем договоримся о новом индикаторе).
И предлагаю любому собеседнику доказать, что после сигнала СДК мы заработаем, скажем, меньше 30 пунктов (можем гораздо больше).
Причем настаиваю, что сигнал 100% срабатывает.
И просадка будем меньше 10%.
А значит можно работать максимальными лотами и даже не ставить стопы.
Тоже будет и на других инструментах, только количество пунктов разное на разных фреймах и шума больше поэтому начнем с евры на Н4.
СЕЙЧАС НАЧНУ ВЫКЛАДЫВАТЬ КАРТИНКИ С НАЧАЛА ГОДА. ЕСЛИ МЕНЯ КТО-ТО ОПРОВЕРГНЕТ - МИЛОСТИ ПРОШУ.
Жду комментарии после чего выложу следующую - и так до конца года.
СЕЙЧАС НАЧНУ ВЫКЛАДЫВАТЬ КАРТИНКИ С НАЧАЛА ГОДА. ЕСЛИ МЕНЯ КТО-ТО ОПРОВЕРГНЕТ - МИЛОСТИ ПРОШУ.
Один из "негативов", который прозвучал здесь даже от очень "незакомплексованных личностей", вызывает слово "картинки".
Получается патовая ситуация - индюк (от программистов) за "интересную идею" (хотя уже нет - не то время и в стране и в развитии MT4 - только за деньги) => "интерес" идеи - статистика => статистика требует "индюк".
В моем случае, когда не хочется "погружаться" в "идею" (все в кавычках, чтобы не погрязнуть в деепричастных оборотах), я пытаюсь для себя!!!!, в первую очередь, собрать статистику, минимизировав, на этом этапе, кодирование. (Если "индюк" будет выходить сложным, то я даже браться не буду в принципе). Т.е. применить готовый и бесплатный!!!! индюк. (Опять же на первом этапе)
В случае CCI - это, скорее всего, CCI_Divergence_V1.1.mq4 (Из того же прикрепления, по поводу которого сыронизировал rider ) Попробую собрать стааааа... эту самую .... кучу цифирек. ;)
'
По той же причине, я с глубоким сожалением, отклонил "систему s2101". Условием/фильтром (как не подчеркивай, никто все равно не "прочтет") его системы является "волновой анализ". Готового автоматического (механическог/алгоритмического) решения для поиска 5ой волны нет, т.е. ... не в рамках данного форума. :) (Я конечно попытаюсь выгрузить с 2004г. "волны", но не сейчас)
Жду комментарии после чего выложу следующую - и так до конца года.
Мда. "На ура" отрезочки не совпали => Пока умываю руки :(
'
ЗЫ. Вот все опять вернулось на круги своя - как объяснить "глупой железяке", что "отрезки" надо проводить именно в тех точках, котрые, в "том" случае, увидел человек. Все остальное (ДК, СДК и пр., пр., пр.) - вторично.
Geronimo Насколько я понимаю СКРЫТУЮ ДИВЕРГЕНЦИЮ - мы понимаем одинаково
действительно это подтверждение тренда, но нередко СД происходит на пике разворота
следовательно надо как то с этим бороться
тренд тренду рознь на D1 может быть UP на M15 в это время крутой DOWN тренд
1-й варианет это посчет количества СК на данном ТФ +иные методы
2-й получили ДИВЕР - НЕ СКРЫТЫЙ начинаем отсчет ( для бай )
2.1 получили 1СК который выше ДИВЕРА НЕ СКРЫТОГО ( входим ) стоп ниже НЕ СКРЫТОГО ДИВЕРА
2.2 волучили 2СК КОТОРЫЙ ВЫШЕ 1 СК можем считать что начинает развиваться тренд и тут мы просто удерживаем позицию ( а можем долиться )
2.3 получаем 3СК или уже 4Й ( возможно он предвестник последней волны ) на нем входить опасно
чтото типа того
---
только вот хотелось бы понять как вы порекомендуете НЕ ВЫХОДИТЬ ПО ОБРАТНЫМ СИГНАЛАМ! т к СД образуется и по селам
какой критерий?
Юрий - привожу мой скрин с СДК на том же промежутке. Сравните со своим. Одну из рекомендаций по выходу я давал как выход по появлению ПДК или ближайшему фракталу или ... писал выше как получить Правила Ручной Торговли.
Зачем ММ с доливками? Жадность порок. ПДК как сигналом для открытия позиций не пользуюсь и здесь не рассматриваю. Ее использую в стратегии связанной с корреляциями, но это уже совсем другая история ...
А может для фильтрации использовать подтверждающие сигналы от инд.дивергенций построенныых на других осциляторах(MACD,RSI,CCI....или пользовательских).
Можно. И нужно. Но начните с Н8 и Вы поймете какие и с какими настройками Вам подойдут больше всего.
2/3
- про выгруженные ZigZag'и.
Сначала надеялся select'ом в Access'e (наверняка есть у всех, в отличии от MS SQL) выбрать предыдущее значение, но потом решил, что проще выгрузить
- про запись в файл - решил не мудрить (по-быстрому) и для случая, отсутствия "фигни" сделал как-то так:
Если это мне, то ничего не понял.
Если это мне, то ничего не понял.
Это было "себе" - типа "блог" :). (Просто хоть какая-то метода по сбору хоть какой-то статистики).
3 не из 3
Итак попытаюсь "оцифровать" определения Geronimo (с восьмой страницы) в "своих" терминах:
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде : ОТВЕЧАЮ:
divCurrency = Цена[последний пик] / Цена[предыдущий пик] < 1 - НЕТ. НАОБОРОТ. ГОВОРИМ О ВПАДИНАХ
divInd = Индикатор[последний пик] / Индикатор[предыдущий пик] < 1 - ДА, ИЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКО К 1
Бычий тренд - 3й буфер ZigZag'а на предыдущем "экстремуме" > 0 - ИЗБЫТОЧНОЕ УСЛОВИЕ
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде
divCurrency = Цена[последний пик] / Цена[предыдущий пик] > 1 - НЕТ. НАОБОРОТ. ГОВОРИМ О ВЕРШИНАХ
divInd = Индикатор[последний пик] / Индикатор[предыдущий пик] > 1 - ДА, ИЛИ ОЧЕНЬ БЛИЗКО К 1
Бычий тренд - 2й буфер ZigZag'а на предыдущем "экстремуме" > 0 - ИЗБЫТОЧНОЕ ....
'
Предварительное ЗЫ. Я все равно не понял фразу "впадины на индикаторе более глубокие чем впадины на графике цены", т.е. divInd > divCurrency? - ДА, ПО АБСОЛЮТНОЙ ВЕЛИЧИНЕ. УЖЕ ПИСАЛ, ЧТО ИЗМЕРЯЕМ В % СРАВНИВАЯ ЕЩЕ И С ЭКСТРЕМУМАМИ НА ГРАФИКЕ.