Скрытая дивергенция - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Формализация начала ДК
по индикатору
по цене
Возможно, ситуация котороя описана соответствовать действительности, но индикаторы ее не фиксируют.
Индикаторы фиксируют свое значение по отношению к предыдущим значениям в зависимости от выбранных параметров и все.
Несоответствие или раскоррелированность (во классный термин!) между значениями цены и индикатора мы и называем Дивергенцией от англ. divergence - 1) расхождение 2) отклонение (в том числе математический термин)
Когда кто то "умный" решил соединить экстремумы цены и индикатора линией и получил их (линий) сужение (по русски) или схождение, то визуально назвал это convergence - 1) схождение в одной точке 2) сходимость (в математике например сходимость ряда). Отсюда и возникла путаница с дивергенцией и конвергенцией.
Если мы говорим не о графических терминах, а о математике, то все это называется одним словом ДИВЕРГЕНЦИЯ.
Однако термин ДК кажется приживается, т.к. писать коротко и всем уже вроде понятно (как ТС, ТФ, и т.п.)
В дополнение (не для Xadviser, а для остальных) приведу рисунок, на котором изображены четыре вида сигналов, о которых на этом форуме упомянул не я, а khorosh.
Если бы это были мои определения, он, скорее всего, о них не знал бы.
На первых двух (слева направо) графиках классические сигналы против тренда на бычьем тренде (расхождение-дивергенция) и на медвежьем тренде (схождение - конвергенция).
На последних двух графиках изображено то, что называют скрытой дивергенцией (сигналы по тренду на медвежьем и бычьем трендах)(не будем придираться, корректно это или нет).
Из этих рисунков явствует, что на бычьем тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются дивергенцией (рисунки первый и четвертый).
На медвежьем тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются конвергенцией (рисунки 2 и 3).
Это я и показал в своем посте ранее на конкретных рыночных ситуациях, что и вызвало такое непонимание у форумчан.
А термин конвергенция/дивергенция очень показательно и красочно смотрится при раскрытии абревиатуры MACD.
MACD - Moving Averages Convergence-Divergence (схождение-расхождение скользящих средних).
P.S. Забыл упомянуть: классический теханализ рассматривает конкретные модели и относительно них формулирует определения и правила. Если модель изменить (например, разместить график индикатора MACD или MACD_H выше графика цены) - образуется новая модель, для которой определения и правила будут другими. (Это для любителей фантазировать).
мы, "инженер-трейдеры" занимаемся извлечением знаний и упаковкой их в алгоритмы.
когда нам пишут МЫ ПОНИМАЕМ ЧТО ПОПАЛИ В ТРЕНД это означает:
====Алло! Гараж! Заложи гнедую!
а также другие репризы из к/ф "Волга-Волга"
Ну уже не знаю чем еще подтвердить кроме наблюдения на графиках . и вот этого - повторюсь
Правило №1
- после диагностирования Скрытой Д\К - входим в направлении основного тренда.
т.е. мы понимаем, что если в какой-то момент на восходящем тренде продажи резко ускорились, но не достигли уровня предыдущего минимума, то это говорит, что закрылась масса ордеров открытых в противоположном направлении, но количество новых ордеров открытых по тренду и размер суммарной позиции по тренду превышает размер суммарной закрывшейся позиции.
Правило №2
- НАЛИЧИЕ СКРЫТОЙ Д-К ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В ТРЕНДЕ.
Пусть это даже конец 4-ой волны, но в тренде же еще пока.
Я утверждаю, что это аксиома. И буду настаивать на этом до тех пор, пока мне не докажут обратное.
Наличие Скрытой Д-К уже говорит о том, что после нее будет движение в противоположную сторону, а вот длина его зависит от места в структуре волны. Поэтому грамотно выставляем количество и размер ордеров (ММ). А если без ММ, то гарантированные 10 пунктов на М10-15.
Не знаю точных определителей по волнам. Знаю приблизительные - импульс, % отношение 2-ой к импульсу, что 3-я из трех подволн, что 4-я не ниже начала 2-ой, что есть пропорции между длинами четных, а так же нечетных между собой (кроме 1-ой импульсной), и соотношения Фибо.
Поэтому и торгую вручную
блин (прилагательное или нет не знаю :)))), который раз предлагаю в почту заглянуть :)))
Заглянул. В аську ответил. Поздно вечером попробую разобраться.
Все верно. Я и не утверждал обратного. Но вот эта замечательная фраза "... так как тренд еще не развернулся" как вы определили развернулся или нет? Какой критерий разворачиваемости?
CHF/JPY верний график Н1 нижний М30
Чтобы исключить дальнейшую путаницу предлагаю все появляющиеся сигналы относящиеся к Д/К обозначать одним термином - ДК. Без привязки скрытая, обратная, локальная общая и т.п.
Для того чтобы соорудить ТС необходимо будет определить
- начальную точку (t) появления сигнала ДК (несложно формализуемо)
- точку исполнения (t) сигнала ДК (сложно формализуемо т.к. иногда для определения необходимо обратиться к младшему ТФ или дожидаться обозначения экстремума, что грозит потерей двух баров на текущем ТФ)
- тренд (средне сложно формализуемо)
Про критерий разворачиваемости.
Его нет и быть не может.
На Вашем рисунке тренд развернулся - поэтому я так выразился.
По Расхождениям : НЕ СОГЛАСЕН
Не нравится термин Скрытая?
Однако,
если индикатор помещен над ценой и мы проведем прямые по его экстремумам, а эти линии будут геометрически, например, сходиться с экстремумами на графике цены и мы сейчас назовем их Конвергенцией (схождением), а перемещенные в окно ниже графика те же экстремумы геометрически уже расходятся с ценой т.е. становятся Дивергенцией. и ЭТОГО НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ s2101.
Я предлагаю использовать термины Прямая (обычная) ДК и Скрытая (обратная Прямой) ДК
Повторюсь со страницы №8 и страницы №20 (Korey) (упрощенное ускорение)
Прямая ДК возникает когда темп движения цены замедляется
По ней не торгую.
Только, если очень очень хочется и уже "помыл окна". (из известного выражения, - если очень хочется открыть позицию, лучше помой окна)
Правило №3
Скрытая ДК возникает тогда - когда темп движения цены возрастает.
Повторю мой вариант работы:
После появления Скрытой ДК берем свои 10 пунктов и идем отдыхать до завтра. ПОМЕЩАЕТСЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОЧТОВОЙ МАРКИ.
Хочется большего?
Рискуйте - я не стану.
Могу поизвращаться, поопределять волны, тренды - но позицию не открою.
Мне хватит.
Формализация начала ДК
по индикатору
по цене
Прямую ДК не рассматриваю, а со Скрытой порядок.
Правило №2
- НАЛИЧИЕ СКРЫТОЙ Д-К ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В ТРЕНДЕ.
Пусть это даже конец 4-ой волны, но в тренде же еще пока.
Я утверждаю, что это аксиома. И буду настаивать на этом до тех пор, пока мне не докажут обратное.
Как может ДК какая угодно подтверждать тренд? И если находимся, а находимся мы точно, то в каком?
Вот пример
Тренд растущий. Инструмент указан можно посмотреть. Скрытая по вашему, ДК против тренда.
Т.е та которая у меня на рисунке обозначена как общая причем она была довольно явной. Более того, ее действие было усилено (подтверждено) локальной ДК (ее разглядеть было сложнее), однако цена не продолжила движение вверх а развернулась вниз. То что показано на грани исскуства. Отследить такие ДК очень сложно. Показал просто как пример.
А если бы вы входили по началу ДК (скрытой) то ваше ожидание привело бы вас в минус (см. рис ниже)
Тут кстати привел хороший пример когда (в вашей интерпретации скрытая) ДК дополняется прямой (обычной) ДК. Такая комбинация довольно сильный сигнал, но даже он тут не сработал.
Про критерий разворачиваемости.
Его нет и быть не может.
Да какая разница скрытая, спрятанная, маскирующаяся, будь она хоть партизаном в зарослях укропа. Как вы предлагаете по ней работать?
Я же приложил один из вариантов (по ее началу). Считаете это приемлемым? Ведь существуют как минимум три варианта фиксации:
- по началу (предложенный)
- по фракталу (пропуск двух баров)
- подтверждение еще одной (любого вида) ДК (риск ее не наступления)
если индикатор помещен над ценой и мы проведем прямые по его экстремумам, а эти линии будут геометрически, например, сходиться с экстремумами на графике цены и мы сейчас назовем их Конвергенцией (схождением), а перемещенные в окно ниже графика те же экстремумы геометрически уже расходятся с ценой т.е. становятся Дивергенцией. и ЭТОГО НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ s2101.
Я предлагаю использовать термины Прямая (обычная) ДК и Скрытая (обратная Прямой) ДК
Предлагаю оставить этот бессмысленный спор. Пусть будет ваша терминология, мне без разницы.
Прямая ДК возникает когда темп движения цены замедляется
По ней не торгую.
Только, если очень очень хочется и уже "помыл окна". (из известного выражения, - если очень хочется открыть позицию, лучше помой окна)
Ну и зря, раз темп замедлился ( и в этом есть уверенность), так почему бы и не поторговать?
Правило №3
Скрытая ДК возникает тогда - когда темп движения цены возрастает.
Не соглашусь. Привел пример выше.
Повторю мой вариант работы:
После появления Скрытой ДК берем свои 10 пунктов и идем отдыхать до завтра. ПОМЕЩАЕТСЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОЧТОВОЙ МАРКИ.
Хочется большего?
Да хочется большего. +10пп гораздо лучше -10пп, но ради этого не стоит затевать сыр бор с ДК.
Рискуйте - я не стану.
Если вы ставите на эти 10пп пол депозита, тогда да, это приемлемо (с точки зрения заработка). Но с точки зрения рисков я с вами не соглашусь. Да еще риск закрытия позиций с 10пп, как буд то проскальзывания для вас откровение.
Могу поизвращаться, поопределять волны, тренды - но позицию не открою.
Мне хватит.
Мне нет.
Мне нет.
Вы максималист?
Тут где-то топик был про 5 пунктов в день '5 пунктов/день или 100 пунктов/месяц' ... и отчего-то мне кажется, что ради них стоит любой "сыр-бор" устраивать :)
Вы максималист?
Совсем нет. Я как раз с максимализмом покончил года два назад. С тех пор и стал зарабатывать. Но с максимализмом в смысле безумных заработков, а не пунктов. Не могу сказать что брезгую 10пп и когда понимаю, что большего не взять радуюсь и этому, но нацеливаюсь всегда на большее.
Тут где-то топик был про 5 пунктов в день '5 пунктов/день или 100 пунктов/месяц' ... и отчего-то мне кажется, что ради них стоит любой "сыр-бор" устраивать :)
Очередное переливание с пустого в порожнее. Я исхожу из своего опыта в торговле. 100% точных входов не бывает. Не путать со 100% положительными исходами (результатами).
И эти 5пп какой ценой? В среднем у меня гораздо больше, но без ошибочны, таких чтоб пипс в пипс с десяток в лучшем случае наберется из тысячи. Посмотрите верхний рисунок точность входа 10пп и я считаю это очень хорошим результатом. Так разве можно рисковать 10пп ради 10пп, т.е. 50/50? Вот это для меня и неприемлемо, поэтому и написал, что мало.
ДК позволяет увеличить точность входов, ради этого стоит поработать, а не ради 10пп.