Скрытая дивергенция - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну я ж не отговариваю. Просто если у меня есть возможность точного формульного анализа, я ей пользуюсь и пытаюсь узнать "почему", т.е. логические основания. Если такой точной возможности нет - стараюсь провести статтесты на как можно более обширном материале. Если статтесты устойчиво говорят нам, что мы ухватили кота за хвост (поймали статпреимущество), то меня устроит и такое объяснение, т.е. только "как".
Ну вот, кому нужно, тот всякий скрытый "выпад" в его адрес и понимает.......... а то для "кому?", да "для чего?" - устанешь на вопросы отвечать :)
Есть такая картинка, она не одна, конечно, но для примера и эта пойдет......... входы по диверам.... "скрытым"...... без фильтрации:
.... упс - третий раз не могу скрин прикрепить :( ... бьет по гордости сисадмина :)
в аттач положил... в rar'e :)
скрин может того и не стоит, вопрос лишь в одном, - можно из этого дела пипсы в + получить или нет?
to Mathemat .....сейчас со статистикой подвоевываю, раньше писалась в файл, сейчас нет :(.... где-то с циклами перемудрил.... но это поправимо.... сделаю.....
вопрос-то такой: для меня это "темный лес", все что придумать могу: тупой вход и выход по таку или стопу.... рисуюсь конечно :)).... а вот если пожелания любого плана есть, то попробую реализовать..... так, чтобы "статтесты устойчиво говорят (говорили) нам" :)...... потому что, уже без рисовки, - статанализ действительно "темный лес".
s2101 рекомендовал в осциляторе OsMA параметры 9,21,5. Посмотрите на картинку. Осциллятор с этими параметрами в отличии от осцилляторв с обычными параметрами,
даёт ложный сигнал. Я заранее знаю, что он скажет, что нужно смотреть другие таймфреймы, другие индикаторы и волновой анализ. Однако для себя я сделал вывод, что лучше пользоваться исходными параметрами OsMA. Пусть осцилятор выдаст сигнал познее, чем ложный сигнал вводящий в заблуждение. И потом, эти параметры проверены многолетним историческим опытом.
В начале этой ветки (или обсуждения вообще) был (и есть) некий Rosh, который всем известен (один из модераторов) и все это одной фразой определил (не цитата): не ищите опережающий, ищите хороший запаздывающий..... =)
Вчерашний вход по фунту
100п
вход не по дивергенциям и не по конвергенциям
---
выход по тейку
---
очевидно что хорош выход по одному из сигналов но вот беда сигнала два!
---
полуавтомат можно было настроить на выход по сигналу, но очевидно что потеря профита при первом сигнале половина профита взятого по тейку
но при втором сигнале профит выше
----
конечно скрытые и не скрытые диверы хороши но кушать их надо в обвертке с другими продуктами
т е я хочу сказать что нужен не просто один сигнал какого то там диверного индикатора
нужен комплексный анализ
---
вчерашний вход и выход я делал не по диверам
а по общему движению рынка
---
очевидно что хорош выход по одному из сигналов но вот беда сигнала два!
---
а какой раньше? ;)
а какой раньше?
я оба пометил кружками
второй конечно лучше чем первый
но я ставил ТП он надежней
сигнал на выход первый кружок - сформирован когда профит был примерно 50п
второй когда профит был бы более 100п
----
по идее если вход произвел выход можно поручить полуавтомату
т е программе заточенной на выход
которая по тем или иным сигналам закроет сделку - буду ли я спать или гулять или отдыхать
я привел пример того как в данном случае закрытие автоматом по первому сигналу дает большую потерю - почти половину профита
а второй сигнал увеличивает профитность
частота появления подобных сигналов не есть хорошее качество
я оба пометил кружками
второй конечно лучше чем первый
но я ставил ТП он надежней
сигнал на выход первый кружок - сформирован когда профит был примерно 50п
второй когда профит был бы более 100п
----
по идее если вход произвел выход можно поручить полуавтомату
т е программе заточенной на выход
которая по тем или иным сигналам закроет сделку - буду ли я спать или гулять или отдыхать
я привел пример того как в данном случае закрытие автоматом по первому сигналу дает большую потерю - почти половину профита
а второй сигнал увеличивает профитность
частота появления подобных сигналов не есть хорошее качество
простите, но я в качестве "подначки" спросил..... :( возможно вы нас всех здесь здорово опередили, но в этой дискуссии вопрос о сопровождении позиции еще не ставился.... входы пока пытаемся со всех сторон обсосать :))
простите, но я в качестве "подначки" спросил..... :( возможно вы нас всех здесь здорово опередили, но в этой дискуссии вопрос о сопровождении позиции еще не ставился.... входы пока пытаемся со всех сторон обсосать :))
я не думаю что вход и выход надо рассматривать отдельно! если торговля идет по системе полагаю, надо сразу решать как выходить
конечно лучше выходить по обратному сигналу плюс варианты стопа и трала
тут как раз и возникает сложность ибо сигналов много! и надо применять какой либо фильтр - иначе точно ничего не получиться
---
Могу еще сказать интересную штуку
когда я писал - точнее тестировал своего советника 2007 ( который работал по дивергенциям)
много сигналов было ложных - они сводили на нет все усилия
я пришел к выводу что необходимо выводить в безубыток достаточно рано потому что по данному сигналу профит наступает обычно быстро
если ловился хороший сигнал то как правило ордер быстро улетал в безубыток
зато если сигнал ловился, применяя фильтр и некоторые тонкости при работе с ордерами - удавалось удерживать профитные позиции достаточно долго
я делал закрытие поз полностью при обратном сигнале если профит не возникал более 50п
и закрывал частично если профит вылетал более 50п т е первый обратный сигнал сигнал оценивался чисто механически
тем самым сделки порой удерживались до 300-600п
конечно 50п условно и подобранный параметр периода 2007
в 2008 это надо подбирать а возможно и менять логику отработки механики - в том году средний ход евро 60п в этом значительно выше
фильтром у меня служила 89sma на m15, если дивер бай был ниже ее - я входил если выше, не лез
если селл дивер был выше sma89, то входил, если ниже не лез
по идее в качестве фильтра возможно использовать нейросеть - выдающую сигнал направления
----
в общем главное не частить на всех подряд сигналах
нужен какой то дополнительный критерий - фильтр - сигналы хороши но далеко не все
потому я и привел картинку в качестве примера
---
еще одна тонкость - осцилятор - основан на средних и запаздывает
часть сигналов которые видны на картинках в истории, в реальном времени появляются слишком поздно и в реальном времени некоторые неплохие сигналы не могут использоваться.
если ставить параметры 9 21 5 да и любые другие по которым дивергенции начинают ловится чувствительнее - то сильнее встает проблема фильтрации левых сигналов
Юрий. Глядя на рисунок, то вход был как бы вовсе не по конвергенции (выход да по стандартной дивергенции)
Как прокомментируешь вход (показанный стрелочкой)
целиком и полностью однозначное "ДА".... ну может, кроме одного, - все-таки стоит стоящие входы отфильтровать, а затем уже под них сопровождение подбирать.... просто иной раз (практически всегда с минимальным убытком) появляются входы "пипсовые" и а иногда такие, что дух захватывает ??
Да, первая мысль, - "уход в безубыток или минимальный пофит" - но хочется большего :)
Юрий. Глядя на рисунок, то вход был как бы вовсе не по конвергенции (выход да по стандартной дивергенции)
Как прокомментируешь вход (показанный стрелочкой)
Посмотрите пожалуйста в сообщение с картинкой там я описал что вход не по диверу - выход тоже не по диверам
( вход по движению по всему спектору рынка - пробою уровней )
думаю не все мишки так быстро выскочили кое кто ждет возможное движение вниз
а я в паузе 100п в неделю вполне нормально две недели назад было чуть более 100п
принцип торговли - неспешный, не часто захожу и выхожу - цели от 50 пип и более - по диверам если по всем дергаться - слив обеспечен
выходы руками - на картинке без желтого кружка - значит выход рукой
красный селл - бирюзовый бай
---
я просто на примере рисунка попытался порассуждать как лучше выходить из сделки
и думаю Вам тоже очевидно, что выходить нужно не тупо по любому сигналу ...
т к их море, и плохих сигналов не меньше чем хороших
как обычно встает проблема определения тренда - фильтрации сигналов