Скрытая дивергенция - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а с этого место подробней можно? ...... :)
Можно и в личку. Дело в том, что я неоднократно пытался скрестить время с пипсами, но так ничего и не получилось. Любые методики интересны....
А оно нужно - время. В рамках данной темы важен сам факт - дивергенция. А в цифровом выражении это - > или < 0.0 и > или < 1.0, т.е. сам факт ее наличия, а абсолютное значение - "крутизна", а может быть, и "мера важности".
Можно и в личку.
Я против "приватов" - человек старой закалки - "эх ухнем", "навались сама пойдет", "зато по области балета мы впереди планеты всей" и прочее, прочее.
Да и "обязывает", а я, в рамках данной темы, "обязанным", пока, быть не хочу.
А вот это предстоит еще подсчитать, вы не находите?..... и риск 50\50 не самая большая цена, если есть статистически обоснованная вероятность.....
Очень ратую за стат обоснование. Но для начала нужно реализовать подсчет СДК, а для этого нужно определиться с методом их выявления. Я предложил три варианта (можно из них еще комбинацию какую нибудь сделать) или предложить альтернативу. А потом уже двигаться дальше.
многие и очень многие на этом сайте гораздо большим предлагают рисковать.
Валерий, предлагать можно все что угодно. Где результаты этих предложений? Свойства сигнала таковы, что при любой супер системе невозможно быть уверенным в точности входа до пипса. Но стремиться к этому можно и нужно, чтобы ошибка составляла не 30-50 пп, а 10-15.
Вопрос, ведь, если заметили, не о ручной торговле стоит, где если по М5-15, то, действительно, свихнуться можно... а взяв 10пп в сторону отползти и дух переводить сутки, а об автомате, который
и отслеживать не нужно.... если сам создал и уверен в нем.
Я не думаю, что вы не знаете про проскальзывания и прочие прелести любой (и автоматической и ручной) торговли, поэтому уверенность тоже ограничена и лучше всегда иметь запас прочности.
Лирика это все. Вот есть у меня некоторая уверенность (не на пустом месте), что эта СД работает.....а дальше одни вопросы..... как гениальные входы от призрачных отделить, какой осциллятор лучше использовать, на каком ТФ работать,
по какому ТФ пики и впадины (фракталы) рассчитывать..... тут, ведь, при всем нежелании количество оптимизируемых параметров увеличивать, их достаточное количество по чисто объективным факторам накапливается......
У меня тоже есть такая уверенность. Но чтобы что то от чего то отделять, нужно сначала это индетифицировать и собрать статистику.
Если мы эксплуатируем некое свойство рынка, то оно будет работать на любом ТФ и практически безразлично с какими осциляторами (индикаторами) они должны обладать необходимыми идентичными свойствами. Оптимизация существенно не повлияет и будет относиться только к измеряемому периоду.
А для скептиков "МА" у меня только одна фраза: не знаю как и почему это работает, но работает! :)
Что вы этим хотели сказать?
мы понимаем, что если в какой-то момент на восходящем тренде продажи резко ускорились, но не достигли уровня предыдущего минимума, то это говорит, что закрылась масса ордеров открытых в противоположном направлении, но количество новых ордеров открытых по тренду и размер суммарной позиции по тренду превышает размер суммарной закрывшейся позиции.
Эту ситуацию и фиксируют индикаторы.
Я уже высказывался по этому поводу. Индикаторы ничего из этих событий не фиксируют, но вы можете давать любые интерпретации показаниям индикатора.
Правило №4 (потом переименуем)
На графике для определения СДК цену изображаем в виде кривой МА1Close, а затем накладываем на нее МА1CloseBlack, тем самым убирая ее с экрана. Затем набрасываем на график цены MA1High и MA1Low.
График готов для анализа.
А можно изложить сакральный смысл этих действий?
Для какого анализа? Что анализируется?
На вашем предыдущем верхнем рисунке видим две пятиволновки, а в 18.07 в 20.00 и 21.07 в 7.00 мы видим СДК, а поскольку на графике цены этот пик ниже точки отсчета, то я говорю, что это тренд вниз и я смело могу открыть вниз позицию минимум на 10п. Можно и на больше, если Вы владеете методами которые нигде не описаны.
Кто видит пятиволновки? Я нет. Какова формализация индентификации волн.
Вы на них перескакиваете, хотя еще не определились с обнаружением ДК.
Ну вот и рисунки, по которым красноречиво видно что дивергенция (СКРЫТАЯ и не СКРЫТАЯ) далеко не всегда хороша
Вопрос насколько далеко :-)
Не поможете подсчитать? Или этот труд уже проделан?
На самом деле, на рисунках дивергенция нарисована не совсем корректно (ее там просто нет ни по одному определению обоих "авторов").
Я указывал, что идентификацию ДК можно проводить по трем моментам 1) начало по цене или индикатору (сравнивания значений) 2) по фракталу цены или индикатора 3) по дополняющей ДК
Она там есть и указана по началу.
На графике цены "отрезок" должен проходить по "локальным экстремумам". Я имел ввиду именно рисунки Xadviser, которые собственно и послужили основой "критичесского высказывания", на которое я ответил.
Это вариант 2
to SergNF
Коммерческая тайна "вычищена".Зачем. Достаточно "фракталов".
Аналитического решения "системы уравнений" мне не надо. Мне достаточно собарать статистику, чтобы убедиться, что в прошлом более значимым был "личностный фактор чертежника" или таки "балет мы еще не проср....".
:)
Я указывал, что идентификацию ДК можно проводить по трем моментам 1) начало по цене или индикатору (сравнивания значений) 2) по фракталу цены или индикатора 3) по дополняющей ДК
Она там есть и указана по началу.
Я помню, поэтому и молчал, а ответил только на пост YuraZ
Зачем. Достаточно "фракталов".
Аналитического решения "системы уравнений" мне не надо. Мне достаточно собарать статистику, чтобы убедиться, что в прошлом более значимым был "личностный фактор чертежника" или таки "балет мы еще не проср....".
:)
Ларри Вильямс писал про 60-90-е годы что то вроде: ...трейдеров использующих графики называли чартистами.
Значит, потом компьютеры подешевели и рынок изменился.
Сейчас вижу признаки - еще что то там подешевело и нам со своими алгоритмическими примитивами скоро может быть делать будет нечего.
.... это, простите, полная несуразица - что анализировать будем - канал High-Low - как?
Вообще, чем дальше, тем больше, но возникает ощущение, что вы эту тему "замутили", как следует не разобравшись в собственных же правилах, отсюда и непонятки всякие......
Поддерживаю. Нужно начать с "малого" с отлова ДК, потом уже идти дальше.
Диверы-Коверы (вверху-внизу графика, вообще любого яйца не стоит), вторично это всё - единственная трезвая мысль, которая здесь прозвучала, независимо от моих предыдущих высказываний (защищаться буду, и резко :))))):
"мы понимаем, что если в какой-то момент на восходящем тренде продажи резко ускорились, но не достигли уровня предыдущего минимума, то это говорит, что закрылась масса ордеров открытых в противоположном направлении, но количество новых ордеров открытых по тренду и размер суммарной позиции по тренду превышает размер суммарной закрывшейся позиции.
Эту ситуацию и фиксируют индикаторы."
Да ничего они не фиксируют. Устал повторять. Посмотрите как вычисляется любой индикатор/осцилятор. Он так же далек от ордеров, как я от пингвинов. Не дайте ввести себя в заблуждение. А интерпретировать можно все что угодно и как угодно.
здесь можно добавить, что объема денежной массы не хватило, чтобы этот уровень (условный) продавить..... а вот как этот момент вычислить, это и есть вопрос из вопросов.....
Ларри Вильямс писал про 60-90-е годы что то вроде: ...трейдеров использующих графики называли чартистами.
Значит, потом компьютеры подешевели и рынок изменился.
Сейчас вижу признаки - еще что то там подешевело и нам со своими алгоритмическими примитивами скоро может быть делать будет нечего.
Это к тому, что скоро "график цены" будет выглядеть как "ступенчатая функция" :)
ЗЫ. А еще я не ввязываюсь в дискуссии о природе "движения цены" :)
"Мне, к примеру, Ричард III, ну ничуть не интересен..."