Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 12

Новый комментарий
 
meta-trader2007 писал (а):
Кто-нибудь закодит адаптивный индикатор?
Лекго, и есть общедоступные примеры. Единственное, что Вы должны решить к чему он индикатор должен быть адаптивет.
 
А что ты ищешь, meta-trader2007? В Code Base уже есть куча адаптивных индюкаторов. Может, найдешь там что тебе надо...
 
Prival:
meta-trader2007 писал (а):
Кто-нибудь закодит адаптивный индикатор?
Лекго, и есть общедоступные примеры. Единственное, что Вы должны решить к чему он индикатор должен быть адаптивет.


Ясень пень что адаптация к внебаровой волатильности.

Где эти примеры? Ссылку плиз в студию.

Вот такой индик скодить можете?

Параметры в окне настройки:

период боллинджера

отклонение полосболлинджера

коэфицент_адаптации

коэффициент_пропорциональности

-------------------------------------------------

Принцип работы: период СМА зависит от растояния между полосами боллинджера -

период СМА=(растояние между полосами/коэффициент_пропорциональности)*коэфицент_адаптации;

если вычисленныйпериод меньше 2 то период = 2;

 

meta-trader2007

Я хочу Вас натолкнуть на мысль, что 12 страниц этой векти, так и не дают ответа на филосовский вопрос. Есть только один универсальный язык и это язык математики. И когда вы что то пытаетесь обьяснить этой железяке компьютеру. Он таких понятий начинаю перечислять (эфективный, не эфективный, тренд, флет, во еще одно появилось внебаровая волатильность и т.д.) не понимает.

Попробуйте для начала изобразить в виде формулы все понятия про которые Вы говорите.

Если в качестве математического определения (*внебаровая волатильность) выступает приведенная Вами выше формула, то вот прототип

"адаптивная скользящая средная Кауфмана AMA", ссылку почемуто не могу вставить, я думаю поиском найдете.

Только Вы снова должны понять для себя, а потом обьяснить компу

отклонение полосболлинджера - (отклонение от нижнего правого угла мониора или еще от чего :)?)

коэфицент_адаптации - это что такое, что к чему должно адаптироваться ?

коэффициент_пропорциональности - между весом человека и носимым им размером одежды ? или еще чего :)

 
Prival:

meta-trader2007

Я хочу Вас натолкнуть на мысль, что 12 страниц этой векти, так и не дают ответа на филосовский вопрос. Есть только один универсальный язык и это язык математики. И когда вы что то пытаетесь обьяснить этой железяке компьютеру. Он таких понятий начинаю перечислять (эфективный, не эфективный, тренд, флет, во еще одно появилось внебаровая волатильность и т.д.) не понимает.

Попробуйте для начала изобразить в виде формулы все понятия про которые Вы говорите.

Если в качестве математического определения (*внебаровая волатильность) выступает приведенная Вами выше формула, то вот прототип

"адаптивная скользящая средная Кауфмана AMA", ссылку почемуто не могу вставить, я думаю поиском найдете.

Только Вы снова должны понять для себя, а потом обьяснить компу

отклонение полосболлинджера - (отклонение от нижнего правого угла мониора или еще от чего :)?)

коэфицент_адаптации - это что такое, что к чему должно адаптироваться ?

коэффициент_пропорциональности - между весом человека и носимым им размером одежды ? или еще чего :)

Если бы внимательно читали ветку то знали бы что такое внебаровая волатильность.

Кауфмана посмотрим.

А про переменые индикатора - ПОСМОТРИТЕ НА ФОРМУЛУ, там есть ответы на все эти вопросы.

Серьёзней относитесь к методам анализа рынка или отправляйтесь в детский сад.

 

meta-trader2007

"Серьёзней относитесь к методам анализа рынка или отправляйтесь в детский сад." кроме улыбки это у меня ничего не вызывает. 

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
напишите как расчитать переменную vnebarovaja_volatilnost
 

Prival , хватит умничать.

Методов расчёта внебаровой волатильности много.

 
Mathemat:
А что ты ищешь, meta-trader2007? В Code Base уже есть куча адаптивных индюкаторов. Может, найдешь там что тебе надо...

И где эта куча? Я только один нашёл пересмотрев треть всей базы.
 
Поищи по ключевым словам "адаптивный мувинг", "адаптивная МА", "FRAMA", "Кауфман" и т.п.
 

meta-trader2007

Только не сердись, я тоже и не раз наступал на эти грабли, пока не понял в чем я все время ошибался, и как меня дурят многие книги и теории. Они уводили все время в сторону.

Возьмем к примеру эту тему (извини но так будет понятнее про что я говорю), единственно примем, что эту ветку создал не ты, а допустим Лари Ульямс, так будет удобнее увидеть все это со стороны. Дальше буду излагать обращаясь к ЛУ.

1. ЛУ на 1 стр. вы вводите понятия «эффективность рынка», «сильная степень эффективности», «не эффективность рынка». Не могли бы вы уточнить, что понимается под этими понятиями и как ИХ рассчитать.

2. до 11 стр, вводятся еще несколько понятий, трен, флет, фаза рынка.

3. Приблизительный ответ найден на 11 стр, как же это считать.

ЛУ извините, вынужден Вас процитировать «Пример простого внебарового адаптивного индикатора: СМА период усреднения, которой зависит от расстояния меджу полосами Боллинджера. Вовремя когда движения слабое расстояние маленькое и период усреднения мал. И наоборот когда растояние большое период усреднения большой. Предлагаю скодить такой индикатор и посмотреть его эффективность на истории.»

Т.е все сводиться к построению МА период которой изменяется, у Кауфмана в зависимости от дисперсии Вы предлагаете в зависимости от расстояния между границами.

Как рассчитать МА и что существует много методов её расчета, я знаю в качестве входных данных можно использовать OCHL или их различные комбинации, тоже понятно.

Вы предлагаете на вход MA подать что то другое ? Допустим «внебаровая волатильность», что это такое?

Что такое эффективность индикатора ? Может эффективность лучше подходит к характеристике ТС и в качестве эффективности это мат. ожидание прибыли ? Если так то снова куча вопросов ТС с тралом или без, правила входа в рынок, лот постоянный или как то меняется ?

И так во многих вопросах. Допустим взять пресловутый тренд. Ввожу определение

Тренд это функция вида y(x)=ax+b. Уравнение прямой на плоскости. Что тогда получается тренд есть всегда коэффициент a определяет угол наклона. Все господа вперед, а где же тогда флэт ?

мат определение флэта ?

мат поределение фазы ? и т.д

Просто когда мы оперируем понятиями, не имеющими строго математического описания непонятно что запихивать в конструкцию

if{}

А если мы не понимаем, то как же это все объяснить этой дурной железяке компу, он то вообще складывать только умеет 0 с 1.

1...567891011121314
Новый комментарий