Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 10

Новый комментарий
 
leonid553:

Рекомендую подойти к делу немного не так, как делают почти все. А сделать это немного нестандартно.

Предположим, что НЕКТО "хозяйничает" в нашем терминале. И этот НЕКТО имеет право только открывать позиции по одним ему ведомым резонам. А вот наша задача ТОЛЬКО сопровождение и закрытие позиций!

При таком подходе - (вот попробуйте, кому интересно...) можно найти различные толковые решения для улучшения ваших уже готовых торговых систем! Удачи всем!

Поддерживаю! Отличная техника на проверку живучести вашей системы!
Сам, тестируя свои наработки, именно так и поступаю. Открываю "от балды" кучу всяких поз и пусть система сама упорядочивает, что ей нужно, а что нет.
 
meta-trader2007 писал (а):
Вот динамический стоп:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Привет!
Из кода видно, что при определенной ситуации, когда ситуация дошла до предела
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Вы подтягиваете стоп максимально близко, насколько позволяет MODE_STOPLEVEL - то есть Вы приняли решение и готовы закрыть позу.

А не пробовали после этого переключиться на минутный график и закрыть позу по рынку(скажем используя к примеру Stoch или CCI)?
 
VBAG:
Привет!
Из кода видно, что при определенной ситуации, когда ситуация дошла до предела
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Вы подтягиваете стоп максимально близко, насколько позволяет MODE_STOPLEVEL - то есть Вы приняли решение и готовы закрыть позу.

А не пробовали после этого переключиться на минутный график и закрыть позу по рынку(скажем используя к примеру Stoch или CCI)?


Это не трал, а стоп лосс.
 
goldtrader писал (а):
Хотел бы добавить что изменения рынка носят в бОльшей степени количественный чем качественных характер. Т.е. налицо увеличивающаяся с каждым месяцем и годом волатильность и объёмы, ...

Ваше утверждение голословно. Давайте посмотрим на среднесуточную волатильность EURUSD по годам. С 1990 года по сегодня этот ряд будет следующим: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 пунктов.

На графике это будет выглядеть следующим образом:

Я вижу снижение волатильности. По крайней мере пиков в районе 150 пунктов давненько не было.

В своих исследованиях я использовал скрипт AverageRange

 
KimIV:
goldtrader писал (а):
Хотел бы добавить что изменения рынка носят в бОльшей степени количественный чем качественных характер. Т.е. налицо увеличивающаяся с каждым месяцем и годом волатильность и объёмы, ...

Ваше утверждение голословно. Давайте посмотрим на среднесуточную волатильность EURUSD по годам. С 1990 года по сегодня этот ряд будет следующим: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 пунктов.


На графике это будет выглядеть следующим образом:



Я вижу снижение волатильности. По крайней мере пиков в районе 150 пунктов давненько не было.


В своих исследованиях я использовал скрипт AverageRange



Приток большого количества трейдеров-спекулянтов благодаря интернет-трейдингу привёл к снижению волатильности или что-то другое?
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
Привет!
Из кода видно, что при определенной ситуации, когда ситуация дошла до предела
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Вы подтягиваете стоп максимально близко, насколько позволяет MODE_STOPLEVEL - то есть Вы приняли решение и готовы закрыть позу.

А не пробовали после этого переключиться на минутный график и закрыть позу по рынку(скажем используя к примеру Stoch или CCI)?

Это не трал, а стоп лосс.
Я так и предположил, что razmer_stop - это величина стоп лосс. А отсюда следует, что он(стоп лосс) будет когда-то установлен вплотную к рынкету.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
А это, как показывает практика - выход.

P.S. Впрочем, Вам видней в ваших замутах, но мне думается, чтобы обыграть эффективный рынок простого трала, а уж тем более стопа будет не достаточно. Хотя многие исследования и практики
(например Домиани и др.) утверждают, что трал целесообразнее выхода по рынку. Думал это Вас интересует.
 
VBAG писал (а):

Я так и предположил, что razmer_stop  - это величина стоп лосс. А отсюда следует, что он(стоп лосс) будет когда-то установлен вплотную к рынкету.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
А это, как показывает практика - выход.

P.S. Впрочем, Вам видней в ваших замутах, но мне думается, чтобы обыграть эффективный рынок простого трала, а уж тем более стопа будет не достаточно. Хотя многие исследования и практики
(например Домиани и др.) утверждают, что трал целесообразнее выхода по рынку. Думал это Вас интересует.
 

Это функция расчёта размера стоп лосса. Она используется один раз - при установке ордера.
Трал будет совсем другим. Не знаю ещё каким :)
А выход по тралу, по тэку, по сигнала индикатора - не важно, главное чтоб побольше пипсов было.
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG писал (а):

Я так и предположил, что razmer_stop - это величина стоп лосс. А отсюда следует, что он(стоп лосс) будет когда-то установлен вплотную к рынкету.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
А это, как показывает практика - выход.

P.S. Впрочем, Вам видней в ваших замутах, но мне думается, чтобы обыграть эффективный рынок простого трала, а уж тем более стопа будет не достаточно. Хотя многие исследования и практики
(например Домиани и др.) утверждают, что трал целесообразнее выхода по рынку. Думал это Вас интересует.


Это функция расчёта размера стоп лосса. Она используется один раз - при установке ордера.
Трал будет совсем другим. Не знаю ещё каким :)
А выход по тралу, по тэку, по сигнала индикатора - не важно, главное чтоб побольше пипсов было.
В таком случае(если трал в принципе предполагается) проще упростить эту функцию до:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Удачи!

P.S. Присоединяюсь к мнению :Yurixx 10.11.2007 15:29
 
Победит ТС. По определению у нее положительное матожидание.
 
Integer:
Победит ТС. По определению у нее положительное матожидание.

:-))
1...34567891011121314
Новый комментарий