Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 14

Новый комментарий
 
meta-trader2007 писал (а):

Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)>1 - значит существует приток денег на рынок и рынок эффективен.

Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)<1 - значит существует отток денег на рынок и рынок неэффективен.

2. Тренд и флет - условные обозначения величины внебаровой волатильности на данном тайм фрейме. (тренд на М5, может быть флетом на Д1). Тренд и флет - фазы рынка, тренд - фаза рынка с большой внебаровой волатильностью, флет - фаза рынка с малой внебаровой волатильностью.

3. Период МА в адаптивном индикаторе зависить должен не от "расстояниями между границами", а от внебаровой волатильности. Просто в данном примере простого индика внебаровая волатильность измеряется расстоянием между полосами Боллинждера.

Внебаровая волатильность - это волатильность создаваемая некоторым количеством баров. Простой индикатор измерения её - полосы Болинждера. Внутрибаровая волатильность - это волатильность внутри баров. Для её измерения можно пользоваться индикаторм ATR.

1. Мы не можем посчитать приток денег, т.к. МТ не выдает нам обьем зделок, а только количество сделок в единицу времени, следовательно это посчитать невозможно.

2. "Тренд и флет - условные обозначения" сами говорите это, значит это филосовские понятия, смотря с какой стороны посмотриш то и получиш, опять не универсальный язык математики ;-)

3. "Период МА в адаптивном индикаторе зависить должен не от "расстояниями между границами", а от внебаровой волатильности. " Хорошо пусть это будут граници определенные поласами Болинджера с Ваших слов. (помойму тоже самое только вид с боку :-).

СЭР формулу плиз внебаровой волатильности ?

 
meta-trader2007 писал (а):

Внебаровая волатильность - это волатильность создаваемая некоторым количеством баров

Фактически это лучше рассматривать как скорость движения цены на протяжении этого некоторого количества баров. А скорость правильней всего выражается через линейную регрессию, т.е. среднеквадратичную линию, представляющую собой вектор скорости. А тангенс угла наклона этой линии - это и есть само значение скорости (пипс/мин, пипс/час и т.д.)
 

Meat

Я согласен с тобой. Просто хотел своими вопросами, помочь автору этой ветки. Свои взгляды я выложил вот тут 'Теория случайных потоков и FOREX'

 
Рынок, ИМХО, самоорганизующаяся и самообучающаяся система. И это не злая воля дяди Васи, Пу, ме, или Бу. На рынке 95% (как я читал) вольных трейдеров. Все стремятся приспособиться и тем самым меняют рынок.Хотя инсайдерство тоже не исключено. Как только мы находим сосуд Грааля он исчезает. :)
1...7891011121314
Новый комментарий